渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告-采招网

渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告

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渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告

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基金名称	渤海汇金30天滚动持有中短债券型发起式证券投资基金
基金简称	渤海汇金30天滚动持有中短债发起
基金主代码	*
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年11月08日
基金管理人	渤海汇金 (略)
基金托管人	(略)
报告期末基金份额总额	1,538,*份
基金合同存续期	-
下属分级基金的基金简称	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C
下属分级基金的交易代码	*	*
报告期末下属分级基金的份额总额	342,*份	1,196,*份

券、超短期融资券采用主体评级。其中：A+评级债券投资占比不超过本基金投资信用债资产的50%；A及以上评级债券投资占比不低于本基金投资信用债资产的50%。本基金对信用债券评级的认定参照过去一年以内该债券发行人委托的国内评级机构（如发行人未委托则由管理人指定）给予的最新债项评级。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合规定。2、久期策略本基金将采用自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。如果预期利率下降，本组合将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上涨带来的收益；反之，如果预期利率上升，本组合将缩短组合的久期，以减小债券价格下跌带来的风险。3、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，力求组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略等。（1）骑乘策略当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。（2）子弹策略使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时。（3）杠铃策略使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。（4）梯式策略使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。4、息差策略通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本基金将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。（二）国债期货投资策略

	项目			基金管理人		基金托管人
名称			渤海汇金 (略)		(略)
信息披露负责人		姓名	吴国威		滕菲菲
		联系电话	022-*		*
		电子邮箱	@hhjamc.com		@iticbank.com
客户服务电话			400-651-1717		*
传真			022-*		010-*
注册地址			(略) 前海深港合作区南山街 (略) 128号基金小镇对冲基金中心506		(略) 朝 (略) (略) 1号楼6-30层、32-42层
办公地址			(略) 前海深港合作区南山街 (略) 128号基金小镇对冲基金中心506		(略) 朝 (略) (略) 1号楼6-30层、32-42层
邮政编码			*		*
法定代表人			齐朝晖		方合英

3.1.1期间数据和指标			报告期（2024年01月01日-2024年06月30日）
			渤海汇金30天滚动持有中		渤海汇金30天滚动持有中短
			短债发起A		债发起C
本期已实现收益		6,*		16,*
本期利润		6,*		16,*
加权平均基金份额本期利润		0.0172		0.0157
本期加权平均净值利润率		1.62%		1.49%
本期基金份额净值增长率		1.62%		1.52%
	3.1.2期末数据和指标		报告期末（2024年06月30日）
期末可供分配利润		21,*		71,*
期末可供分配基金份额利润		0.0638		0.0601
期末基金资产净值		366,*		1,275,*
期末基金份额净值		1.0701		1.0664
	3.1.3累计期末指标		报告期末（2024年06月30日）
基金份额累计净值增长率		7.01%		6.64%

过去三个月	0.74%	0.01%	0.36%	0.01%	0.38%	0.0%
过去六个月	1.52%	0.01%	0.82%	0.01%	0.70%	0.00%
过去一年	3.43%	0.01%	1.59%	0.01%	1.84%	0.00%
自基金合同生效起至今	6.64%	0.02%	2.69%	0.01%	3.95%	0.01%

姓名	职务		任本基金的基			证券从业年限	说明
			金经理（助
			理）期限
			任职		离任日
			日期		期
张旭东	公募固收部信用投资团队负责人兼固收投资总监，本基金基金经理	2022-11-18		-		13年	北京航空航天大学硕士，曾任 (略) (略) 、 (略) 北 (略) ， (略) 北 (略) 。2021年4月加入渤海汇金 (略) ，现任公募固收部信用

					投资团队负责人兼固收投资总监，暂代利率投资团队负责人，主要从事资金管理、债券交易以及固定收益投资管理工作。202年1月起任渤海汇金30天滚动持有中短债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月18日起任渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金。
周珂	公募固收部固收投资副总监，本基金基金经理	2022-11-08	-	4年	北京大学硕士研究生学历，自从业以来一直从事固收投资管理工作。2008年7月至2014年11月就职于中国投 (略) ，担任固收投资经理。2014年11月至2017年4月就职于 (略) ，担任固收投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信 (略) ，担任固收投资经理岗位。2019年8月至2020年8月就职于和谐 (略) 资产管理部，担任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金 (略) ，现任公募固收部固收投资副总监，负责公募产品投资管理相关工作，2021年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年2月起任渤海汇金 (略) 场基金基金经理。2022年11月起任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
资产	附注号	本期末2024年06月30日		上年度末2023年12月31
				日
资产：
货币资金	6.4.7.1	7,*	11,*
结算备付金		-	-
存出保证金		-	844.02
交易性金融资产	6.4.7.2	1,943,*	1,635,*
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		1,932,*	1,625,*
资产支持证券投资		10,*	10,*
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		3,*	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		1,953,*	1,646,*
负债和净资产	附注号	本期末2024年06月30日		上年度末2023年12月31
				日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		299,*	263,*
应付清算款		-	-
应付赎回款		11,*	18,*
应付管理人报酬		*	*
应付托管费		*	*
应付销售服务费		*	*
应付投资顾问费		-	-
应交税费		*	*
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	*	*
负债合计		311,*	282,*
净资产：
实收基金	6.4.7.7	1,538,*	1,298,*
未分配利润	6.4.7.8	103,*	66,*
净资产合计		1,641,*	1,364,*
负债和净资产总计		1,953,*	1,646,*

项目	附注号		本期2024年01月01		上年度可比期间2023
			日至2024年06月30		年01月01日至2023
			日		年06月30日
一、营业总收入		29,*		4,*
1.利息收入		*		*
其中：存款利息收入	6.4.7.9	*		*
债券利息收入		-		-
资产支持证券利息收入		-		-
买入返售金融资产收入		*		*
其他利息收入		-		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		29,*		3,*
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-		-
基金投资收益	6.4.7.11	-		-
债券投资收益	6.4.7.12	29,*		3,*
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	*		-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-		-
衍生工具收益	6.4.7.15	-		-
股利收益	6.4.7.16	-		-
其他投资收益		-		-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-*		*
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	-		-
减：二、营业总支出		5,*		*
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	1,*		*
2.托管费	6.4.10.2.2	*		*
3.销售服务费	6.4.10.2.3	1,*		*
4.投资顾问费		-		-
5.利息支出		2,*		*
其中：卖出回购金融资产支出		2,*		*
6.信用减值损失	6.4.7.19	-		-
7.税金及附加		*		*

项目		本期2024年01月01日至2024年06月30日
		实收基金		未分配利润		净资产合计
一、上期期末净资产	1,298,*		66,*		1,364,*
二、本期期初净资产	1,298,*		66,*		1,364,*
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	240,*		36,*		277,*
（一）、综合收益总额	-		23,*		23,*
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	240,*		13,*		253,*
其中：1.基金申购款	1,306,*		75,*		1,382,*
2.基金赎回款	-1,065,*		-62,*		-1,128,*
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-		-		-
四、本期期末净资产	1,538,*		103,*		1,641,*
项目		上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日
		实收基金		未分配利润		净资产合计
一、上期期末净资产	120,*		*		120,*
二、本期期初净资产	120,*		*		120,*
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	87,*		6,*		93,*
（一）、综合收益总额	-		3,*		3,*
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	87,*		2,*		89,*
其中：1.基金申购款	96,*		2,*		99,*
2.基金赎回款	-9,*		-*		-9,*

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	207,*	6,*	214,*

	项目			本期末2024年06月30日
活期存款			7,*
等于：本金			7,*
加：应计利息			*
减：坏账准备			-
定期存款			-
等于：本金			-
加：应计利息			-
减：坏账准备			-
其中：存款期限1个月以内			-
存款期限1-3个月			-
存款期限3个月以上			-
其他存款			-
等于：本金			-
加：应计利息			-
减：坏账准备			-
合计			7,*
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	(略) 场	-	-	-	-
	(略) 场	1,896,*	34,*	1,932,*	*
	合计	1,896,*	34,*	1,932,*	*
资产支持证券		10,*	*	10,*	*
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		1,906,*	35,*	1,943,*	*
项目	已实现部分	未实现部分		未分配利润合
				计
上年度末	20,*	2,*	22,*
本期期初	20,*	2,*	22,*
本期利润	6,*	*	6,*
本期基金份额交易产生的变动数	-5,*	-*	-5,*
其中：基金申购款	10,*	1,*	11,*
基金赎回款	-15,*	-1,*	-16,*
本期已分配利润	-	-	-
本期末	21,*	2,*	23,*
	项目			本期2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入			*
定期存款利息收入			-
其他存款利息收入			-
结算备付金利息收入			-
其他			2.38
合计			*
	项目			本期2024年01月01日至2024年06月30日
资产支持证券投资收益——利息收入			*
资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入			-
资产支持证券投资收益——赎回差价收入			-
资产支持证券投资收益——申购差价收入			-
合计			*
	项目名称			本期2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产			-*
——股票投资			-
——债券投资			-*
——资产支持证券投资			*
——基金投资			-
——贵金属投资			-
——其他			-
2.衍生工具			-
——权证投资			-
3.其他			-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税			-
合计			-*
	项目			本期2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用			*
信息披露费			*
证券出借违约金			-
账户维护费			*
合计			*

项目		本期2024年01月01日至		上年度可比期间2023年01月
		2024年06月30日		01日至2023年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,*		*
其中：应支付销售机构的客户维护费	*		*
应支付基金管理人的净管理费	*		*

获得销售服务费的各关联方名称		本期2024年01月01日至2024年06月30日
		当期发生的基金应支付的销售服务费
		渤海汇金30天滚动持		渤海汇金30天滚动持	合计	合计
		有中短债发起A		有中短债发起C
渤海汇金资管	-		1,*		1,*
合计	-		1,*		1,*
获得销售服务费的各关联方名称		上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日
		当期发生的基金应支付的销售服务费
		渤海汇金30天滚动持		渤海汇金30天滚动持	合计	合计
		有中短债发起A		有中短债发起C
渤海汇金资管	-		*		*
合计	-		*		*

关联方名称

本期2024年01月01日至

上年度可比期间2023年01月

2024年06月30日

01日至2023年06月30日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

(略)

7,*

2,*

债券代码	债券名称	回购到期日		期末估值单	数量（张）	期末估值总额
				价
*	23云能投CP014	2024-07-03	101.95		100,000	10,*
*	24海淀国资CP001	2024-07-02	100.08		256,000	25,*
*	24海淀国资CP001	2024-07-03	100.08		32,000	3,*
*	19港兴港投MTN004	2024-07-02	103.85		300,000	31,*
*	20西安高新MTN004	2024-07-02	102.21		100,000	10,*
*	20乌城投MTN002	2024-07-02	101.91		100,000	10,*
*	21陕投集团MTN006	2024-07-01	104.31		483,000	50,*
*	22山西建投MTN004	2024-07-01	104.60		500,000	52,*
*	22山西建投MTN005(科创票据)	2024-07-01	104.55		600,000	62,*
*	22津城建MTN012	2024-07-03	105.29		200,000	21,*
*	23西安高新MTN002	2024-07-02	102.52		100,000	10,*
*	23豫航空港MTN012	2024-07-02	105.85		200,000	21,*
*	24津城建MTN007	2024-07-03	102.86		200,000	20,*
合计					3,171,000	329,*

	短期信用评级		本期末2024年06月30日			上年度末2023年12月31日
A-1		-			-
A-1以下		-			-
未评级		531,*			715,*
合计		531,*			715,*
	长期信用评级		本期末2024年06月30日			上年度末2023年12月31日
AAA		578,*			703,*
AAA以下		197,*			156,*
未评级		625,*			50,*
合计		1,401,*			910,*
	本	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
	期
	末
	202
	4
	年
	06
	月
	30
	日
资产
货币资金		7,*	-	-	-	-	7,*
交易性金融资产		1,170,*	591,*	180,*	-	-	1,943,*
应收申购款		-	-	-	-	3,*	3,*
资产总计		1,177,*	591,*	180,*	-	3,*	1,953,*
负债
卖出回购金融资产款		299,*	-	-	-	-	299,*
应付赎回款		-	-	-	-	11,*	11,*
应付		-	-	-	-	*	*
管理人报酬
应付托管费		-	-	-	-	*	*
应付销售服务费		-	-	-	-	*	*
应交税费		-	-	-	-	*	*
其他负债		-	-	-	-	*	*
负债总计		299,*	-	-	-	12,*	311,*
利率敏感度缺口		878,*	591,*	180,*	-	-9,*	1,641,*
	上	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
	年
	度
	末
	202
	3
	年
	12
	月
	31
	日
资产
货币资金		11,*	-	-	-	*	11,*
存出保证金		843.58	-	-	-	0.44	844.02
交易性金融资产		1,108,*	151,*	192,*	151,*	32,*	1,635,*
资产总计		1,119,*	151,*	192,*	151,*	32,*	1,646,*
负债
卖出回购金融资产款		263,*	-	-	-	*	263,*
应付赎回款		-	-	-	-	18,*	18,*
应付管		-	-	-	-	*	*

理人报酬
应付托管费	-	-	-	-	*	*
应付销售服务费	-	-	-	-	*	*
应交税费	-	-	-	-	*	*
其他负债	-	-	-	-	*	*
负债总计	263,*	-	-	-	19,*	282,*
利率敏感度缺口	856,*	151,*	192,*	151,*	13,*	1,364,*

项目		本期末2024年06月30日				上年度末2023年12月31日
	公允价值	公允价值		占基金资产	公允价值	公允价值		占基金资产
				净值比例				净值比例
				(%)				(%)
交易性金融资产－股票投资	-		-		-		-
交易性金融资产－基金投资	-		-		-		-
交易性金融资产－债券投资	1,943,*		118.34		1,635,*		119.86
交易性金融资产－贵金属投资	-		-		-		-
衍生金融资产－权证投资	-		-		-		-
其他	-		-		-		-
合计	1,943,*		118.34		1,635,*		119.86

	序号		项目		金额		占基金总资产的比例(%)
1		权益投资		-		-
		其中：股票		-		-
2		基金投资		-		-
3		固定收益投资		1,943,*		99.46
		其中：债券		1,932,*		98.93
		资产支持证券		10,*		0.53
4		贵金属投资		-		-
5		金融衍生品投资		-		-
6		买入返售金融资产		-		-
		其中：买断式回购的买入返售金融资产		-		-
7		银行存款和结算备付金合计		7,*		0.37
8		其他各项资产		3,*		0.16
	序号		债券品种		公允价值		占基金资产净值比例(%)
1		国家债券		-		-
2		央行票据		-		-
3		金融债券		225,*		13.71
		其中：政策性金融债		91,*		5.55
4		企业债券		20,*		1.27
5		企业短期融资券		440,*		26.81
6		中期票据		1,246,*		75.92
7		可转债(可交换债)		-		-
8		同业存单		-		-
9		其他		-		-
10		合计		1,932,*		117.71

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值		占基金资产净值比
						例(%)
1	*	19渤海银行永续债	700,000	73,*	4.45
2	*	22山西建投MTN005(科创票据)	600,000	62,*	3.82
3	*	21鲁能源MTN008	600,000	61,*	3.76
4	*	23农发21	600,000	61,*	3.72
5	*	20农业银行永续债01	600,000	61,*	3.72

	序号		名称		金额
1		存出保证金		-
2		应收清算款		-
3		应收股利		-
4		应收利息		-
5		应收申购款		3,*
6		其他应收款		-
7		待摊费用		-
8		其他		-
9		合计		3,*

金30天滚动持有中短债发起A
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	31,861	*	*	0.02%	1,196,*	99.98%
合计	38,421	*	122,*	7.95%	1,416,*	92.05%

			比例			比例
基金管理人固有资金	120,*	7.80%		120,*	7.80%		自合同生效之日起不少于三年
基金管理人高级管理人员	*	0.00%		-	-		-
基金经理等人员	*	0.01%		-	-		-
基金管理人股东	-	-		-	-		-
其他	-	-		-	-		-
合计	120,*	7.82%		120,*	7.80%		自合同生效之日起不少于三年

券商名称

交易单元数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金

占当期股票成

佣金

占当期佣金总

额

交总额的比例

量的比例

渤海证券

	序号		公告事项		法定披露方式		法定披露日期
1		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告		(略) 站、证券日报		2024-01-02
2		2024年度渤海汇金 (略) 高级管理人员变更公告		(略) 站、证券日报		2024-01-20
3		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告		(略) 站		2024-01-22
4		渤海汇金 (略) 旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告		证券日报		2024-01-22
5		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年春节前暂停申购（含定期定额投资）业务的公告		(略) 站、证券日报		2024-02-05
6		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告		(略) 站、证券日报		2024-02-19
7		2024年度渤海汇金 (略) 高级管理人员变更公告		(略) 站、证券日报		2024-03-16
8		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含定期定额投资）业务的公告		(略) 站、证券日报		2024-03-29
9		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告		(略) 站		2024-03-29
10		渤海汇金 (略) 旗下基金2023年年度报告的提示性公告		证券日报		2024-03-30

1	渤海汇金30天滚动持有中短债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-04-08
12	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告	(略) 站	2024-04-22
13	渤海汇金 (略) 旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告	证券日报	2024-04-22
14	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-04-25
15	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-05-06
16	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年端午节前暂停申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-06-04
17	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-06-11
18	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新	(略) 站	2024-06-26
19	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新	(略) 站	2024-06-26
20	渤海汇金 (略) 旗下部分基金基金产品资料概要更新提示性公告	证券日报	2024-06-26
21	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金开放日常转换业务公告	(略) 站、证券日报	2024-06-27

渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金
2024 年中期报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:渤海汇金 (略)
基金托管人: (略)
报告送出日期:2024 年 08 月 31 日
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事
会审议，并由董事长签发。
基金托管人 (略) 根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .................................................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ....................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................................... 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、 (略) 场及行业走势的简要展望 .......................................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................................. 13
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................................... 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ...................................................................................................................................................................... 15
6.3 净资产变动表 ........................................................................................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................................................. 17
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 38
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................................... 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................................. 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................... 40
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................................... 40
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
7.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 41
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................... 41
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................................ 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................... 42
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................................... 42
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 43
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................ 44
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................................ 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................................ 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................... 44
10.7 (略) 交易单元的有关情况 ................................................................................................... 44
10.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................................... 45
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................................... 47
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................. 47
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 47
12.1 备查文件目录 ...................................................................................................................................................... 47
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................... 47
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................... 47
第 3 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金名称
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起
基金简称
*
基金主代码
契约型开放式
基金运作方式
2022 年 11 月 08 日
基金合同生效日
渤海汇金 (略)
基金管理人
(略)
基金托管人
1,538,* 份
报告期末基金份额总额
基金合同存续期
-
下属分级基金的基金简称渤海汇金 30 天滚动持有中短债
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级基金的份
额总额
发起 A
*
342,* 份
渤海汇金 30 天滚动持有中短债
发起 C
*
1,196,* 份
2.2 基金产品说明
投资目标
投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金根据对 (略) 场环境的把握，基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对行业周期、公司的研究，
通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础
配置、行业配置、公司配置结构上的比例。辅以信用策
略、久期策略、期限结构策略、息差策略等积极投资策
略，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，以
中短期债券为主要投资标的，力争获取长期稳定超额收
益。
（一）债券类金融工具投资策略
1、信用策略（含资产支持证券，下同）
本基 (略) 价值挖掘的重要性，在个券的
选择上特别重视信用风险的评估和防范。根据经济形势，
分析信用债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、
市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评估
债券发行人的信用风险，确定信用债券的信用风险利差，
在有效控制信用风险的条件下，积极配置具有估值优势、
(略) ，采取分散策略，重点布局优势债券，
争取提高组合超额收益空间。
本基金将投资于信用评级为 AA+及以上的信用债，主要采
用债项评级（若无债项评级，依照其主体评级），短期融资
第 4 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
券、超短期融资券采用主体评级。其中：
AA+评级债券投资占比不超过本基金投资信用债资产的
50%；
AAA 及以上评级债券投资占比不低于本基金投资信用债资
产的 50%。
本基金对信用债券评级的认定参照过去一年以内该债券发
行人委托的国内评级机构（如发行人未委托则由管理人指
定）给予的最新债项评级。
基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变
动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上
述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日
起 3 个月内调整至符合规定。
2、久期策略
本基金将采用自上而下的组合久期管理策略，以实现对组
合利率风险的有效控制。如果预期利率下降，本组合将增
加组合的久期，以较多地获得债券价格上涨带来的收益；
反之，如果预期利率上升，本组合将缩短组合的久期，以
减小债券价格下跌带来的风险。
3、期限结构策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进
行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指
数的样本券久期构建组合久期，力求组合收益超过基准收
益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于
收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略等。
（1）骑乘策略
当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率
的下滑，进而获得资本利得收益。
（2）子弹策略
使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于
收益率曲线较陡时。
（3）杠铃策略
使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用
于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。
（4）梯式策略
使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于
收益率曲线水平移动。
4、息差策略
通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而
获得杠杆放大收益。本基金将采取低杠杆、高流动性策
略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具
有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组
合仓位，降低组合波动率。
（二）国债期货投资策略
第 5 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本基金将认真研 (略) 场运行特征，根据风险管理
的原则以套期保值为目的，使用该类投资工具，提高组合
收益。
中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率*80%+一年期银行
定期存款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金， (略) 场基金。
业绩比较基准
风险收益特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
名称
姓名
联系电话
电子邮箱
信息披露负
责人
客户服务电话
传真
注册地址
办公地址
邮政编码
法定代表人
基金管理人
渤海汇金证券资产管理有限公
司
吴国威
022-*
*@*hhjamc.com
400-651-1717
022-*
(略) 前海深港合作区南山街
(略) 128 号基金小镇对
冲基金中心 506
(略) 前海深港合作区南山街
(略) 128 号基金小镇对
冲基金中心 506
*
齐朝晖
基金托管人
(略)
滕菲菲
*
*@*iticbank.com
*
010-*
(略) 朝 (略) 10 号院 1
号楼 6-30 层、32-42 层
(略) 朝 (略) 10 号院 1
号楼 6-30 层、32-42 层
*
方合英
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
登载基金中期报告正文的管理
(略) 址
基金中期报告备置地点
证券日报
http://**
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
渤海汇金 (略) (略) 南开区宾水西道 8 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
第 6 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
金额单位：人民币元
报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
渤海汇金 30 天滚动持有中
短债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债发起 C
6,*
6,*
0.0172
1.62%
1.62%
16,*
16,*
0.0157
1.49%
1.52%
报告期末（2024 年 06 月 30 日）
21,*
0.0638
366,*
1.0701
71,*
0.0601
1,275,*
1.0664
报告期末（2024 年 06 月 30 日）
7.01%
6.64%
3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益
本期利润
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
3.1.3 累计期末指标
基金份额累计净值增长率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 A 净值表现
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
过去一个月
过去三个月
过去六个月
过去一年
自基金合同生
效起至今
0.22%
0.78%
1.62%
3.64%
7.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.02%
0.08%
0.36%
0.82%
1.59%
2.69%
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 C 净值表现
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
过去一个月
0.21%
0.01%
0.08%
业绩比较
基准收益
率标准差
④
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
业绩比较
基准收益
率标准差
④
0.01%
第 7 页，共 47 页
①－③
②－④
0.14%
0.42%
0.80%
2.05%
4.32%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
①－③
②－④
0.13%
0.00%
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
过去三个月
过去六个月
过去一年
自基金合同生
效起至今
0.74%
1.52%
3.43%
6.64%
0.01%
0.01%
0.01%
0.02%
0.36%
0.82%
1.59%
2.69%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.38%
0.70%
1.84%
3.95%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
注：中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
第 8 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金 (略) （简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总
部，经中国证监会证监许可[2016]3 号文批准，成立于 2016 年 5 月 18 日。注册地为深圳，注册资
本为 11 亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限
(略) 。
截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 17 只公募基金：渤海汇金 (略) 场基
金、渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动
能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创
新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤
海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起
式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、渤海汇金优选进取 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健 6 个
月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金、渤海汇金
2 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基
金经理（助
理）期限
任职
日期
离任日
期
证券
从业
年限
张旭东
公募固收部信用投资团队
负责人兼固收投资总监，
本基金基金经理
2022-
11-18
-
13
年
第 9 页，共 47 页
说明
北京航空航天大学硕士，曾任
(略) 资产管
理分公司、 (略)
北 (略) ，方
(略) 北京证券
(略) 。2021 年 4 月
加入渤海汇金证券资产管理有
限公司，现任公募固收部信用
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
投资团队负责人兼固收投资总
监，暂代利率投资团队负责
人，主要从事资金管理、债券
交易以及固定收益投资管理工
作。2022 年 11 月起任渤海汇
金 30 天滚动持有中短债债券
型发起式证券投资基金基金经
理。2023 年 1 月起任渤海汇金
汇添益 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经
理。2024 年 6 月 18 日起任渤
海汇金 2 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金。
北京大学硕士研究生学历，自
从业以来一直从事固收投资管
理工作。2008 年 7 月至 2014
年 11 月就职于中国投融资担
(略) ，担任固收投
资经理。2014 年 11 月至 2017
年 4 月就职于昆仑银行股份有
限公司，担任固收投资经理。
2017 年 4 月至 2019 年 7 月就
职于中信保诚人寿保险有限公
司，担任固收投资经理岗位。
2019 年 8 月至 2020 年 8 月就
职于和谐健康保险股份有限公
司资产管理部，担任固收投资
负责人。2020 年 9 月加入渤海
汇金 (略) ，
现任公募固收部固收投资副总
监，负责公募产品投资管理相
关工作，2021 年 1 月起任渤海
汇金汇添益 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金
经理，2021 年 2 月起任渤海汇
金 (略) 场基金基金经
理。2022 年 11 月起任渤海汇
金 30 天滚动持有中短债债券
型发起式证券投资基金基金经
理。
周珂
公募固收部固收投资副总
监，本基金基金经理
2022-
11-08
-
4 年
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基
金 (略) 相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《 (略) 公平交易制度指导意见》和公
司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机
会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投
资人得到公平对待，并通过恒生 O32 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所
有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的
同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞
价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，在非银资产荒、供给缺位等多方面因素下，债券收益率整体呈下行态势，特别是超长
债的收益率在一季度连创历史新低，30 年国债收益率下行近 30BP。4 月份，债市延续一季度的上
涨行情。在特别国债发行进度偏缓、政府债供给量较往年同期偏少的背景下，债市做多情绪仍存，
现券收益率总体保持下降趋势，利率曲线总体向下平移。4 月下旬，央行提示长债风险，随后发改
委表示“推动发行超长期特别国债尽快落实到位”，在双 (略) 多空分歧加大，出现连续多
日回调。直至 4 月 30 日政治局会议提及“降低社会综合融资成本” (略) 收益率小幅走低，但
随着 5 月 11 日央行再次提及对长期收益率的关注，债市整体情绪仍然偏谨慎。5 月 17 日，房地产
金融支持政策接踵而至，新的利空因素出现，债市多空博弈加大，构成 5 月下旬以来横盘震荡格
局。 6 月份部分银行再次下调存款利率，债市收益率进一步下行，30 国债到期收益率下行至
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
2.43%，10 年国债到期收益率下行至 2.21%。
报告期内，本基金采取中短久期、票息为主、波动操作的投资策略。在严控信用风险的前题
下，主要投资于中高等级的 3 年内信用债券，通过骑乘策略获取期限利差收益，波段操作获取价差
收益。 (略) 场情况，灵活调整久期和杠杆，减少估值波动风险，力求基金净值稳健增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 A 基金份额净值为 1.0701 元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为 1.62%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%；截至报告期末渤海汇金 30
天滚动持有中短债发起 C 基金份额净值为 1.0664 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
1.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.82%。
4.5 管理人对宏观经济、 (略) 场及行业走势的简要展望
展望后续：从基本面上看，经济弱修复趋势并未明显改变，且呈现出供需两弱的局面，需求不
足仍然是核心矛盾。市场对政策预期偏弱，地产放松政策虽然*续放出， (略) 场拉动作用
有限。因此长期看，债券收益率大趋势并没有改变， (略) (略) 趋势中。但短期内，债券
收益率经过前期大幅下行后已处于历史低位，或已定价较多的利好预期，如经济偏弱运行、降准降
息等。下半年， (略) 场，边际上来看或将面临一定的利空因素，如利率债供给压力、经济修复超
预期等，收益率下行空间或较为有限，但在经济中长期弱修复预期背景下上行空间也较为有限，整
体风险不大。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额
净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会， (略) 总经理、分管投资部门的高级管理人
员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估
值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责
人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参
与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交
易所，中国证券 (略) ，中央国债 (略) ， (略) 以及
中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内
本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集
证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的规定，对渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基
金 2024 年上半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的
义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，渤海汇金 (略) 在渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起
式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支
及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人
民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，渤海汇金 (略) 的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2024 年中期报告中
的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，
未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
报告截止日：2024 年 06 月 30 日
资产
附注号
本期末 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
上年度末 2023 年 12 月 31
日
资产：
货币资金
6.4.7.1
7,*
11,*
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
其中：股票投资
基金投资
债券投资
资产支持证
券投资
贵金属投资
其他投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收清算款
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产
资产总计
6.4.7.2
6.4.7.3
6.4.7.4
6.4.7.5
-
-
1,943,*
-
-
1,932,*
10,*
-
-
-
-
-
-
3,*
-
-
1,953,*
-
844.02
1,635,*
-
-
1,625,*
10,*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,646,*
负债和净资产
附注号
本期末 2024 年 06 月 30 日
上年度末 2023 年 12 月 31
日
负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产
款
应付清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
应付托管费
应付销售服务费
应付投资顾问费
应交税费
应付利润
递延所得税负债
其他负债
负债合计
净资产：
实收基金
未分配利润
净资产合计
负债和净资产总计
6.4.7.3
6.4.7.6
6.4.7.7
6.4.7.8
-
-
-
299,*
-
11,*
*
*
*
-
*
-
-
*
311,*
-
-
-
263,*
-
18,*
*
*
*
-
*
-
-
*
282,*
1,538,*
103,*
1,641,*
1,953,*
1,298,*
66,*
1,364,*
1,646,*
注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 1,538,* 份。其中渤海汇金 30 天滚动
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
持有中短债发起 A 基金份额净值 1.0701 元，基金份额总额 342,* 份；渤海汇金 30 天滚动
持有中短债发起 C 基金份额净值 1.0664 元，基金份额总额 1,196,* 份。
6.2 利润表
会计主体：渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
项目
附注号
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01
日至 2024 年 06 月 30
日
上年度可比期间 2023
年 01 月 01 日至 2023
年 06 月 30 日
一、营业总收入
1.利息收入
其中：存款利息收入
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填
列）
其中：股票投资收益
基金投资收益
债券投资收益
资产支持证券投资收益
贵金属投资收益
衍生工具收益
股利收益
其他投资收益
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
减：二、营业总支出
1.管理人报酬
2.托管费
3.销售服务费
4.投资顾问费
5.利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
6.信用减值损失
7.税金及附加
6.4.7.9
6.4.7.10
6.4.7.11
6.4.7.12
6.4.7.13
6.4.7.14
6.4.7.15
6.4.7.16
6.4.7.17
6.4.7.18
6.4.10.2.1
6.4.10.2.2
6.4.10.2.3
6.4.7.19
29,*
*
*
-
-
*
-
29,*
-
-
29,*
*
-
-
-
-
-*
-
-
5,*
1,*
*
1,*
-
2,*
2,*
-
*
4,*
*
*
-
-
*
-
3,*
-
-
3,*
-
-
-
-
-
*
-
-
*
*
*
*
-
*
*
-
*
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
6.4.7.20
*
23,*
*
3,*
-
23,*
-
3,*
-
23,*
-
3,*
8.其他费用
三、利润总额（亏损总额以
“-”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
6.3 净资产变动表
会计主体：渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项目
一、上期期末净资产
二、本期期初净资产
三、本期增减变动额（减少以
“-”号填列）
（一）、综合收益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款
2.基金赎回款
（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产
项目
一、上期期末净资产
二、本期期初净资产
三、本期增减变动额（减少以
“-”号填列）
（一）、综合收益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款
2.基金赎回款
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
未分配利润
66,*
66,*
36,*
实收基金
1,298,*
1,298,*
240,*
净资产合计
1,364,*
1,364,*
277,*
-
240,*
23,*
13,*
23,*
253,*
1,306,*
-
1,065,*
-
75,*
-62,*
-
1,382,*
-
1,128,*
-
1,538,*
103,*
1,641,*
上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
未分配利润
实收基金
120,*
120,*
87,*
*
*
6,*
净资产合计
120,*
120,*
93,*
-
87,*
3,*
2,*
3,*
89,*
96,*
-9,*
2,*
-*
99,*
-9,*
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（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
-
-
-
207,*
6,*
214,*
注：此处为 PDF 文件中的章节数或者页数。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
吴国威
—————————
基金管理人负责人
边燕萍
—————————
主管会计工作负责人
刘云鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券
监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]第 1954 号《关于准予渤海汇金 30 天滚
动持有中短债债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由渤海汇金 (略) 依
照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资
基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金
利息共募集人民币 120,* 元，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德师报(验)字
(22)第 * 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型
发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 8 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
120,* 份基金份额，其中认购资金利息折合 0 份基金份额。本基金的基金管理人为渤海
汇金 (略) ，基金托管人为 (略) 。
根据《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《渤海汇金 30
天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费、申购费、
销售服务费收取方式的不同进行基金份额类别划分。各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公
告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证
券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国
内 (略) 的债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持
机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券
回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、 (略) 场工具、国债期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票；也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中，投资于中短期债
券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：中债-新综合全价(1 年以
下)指数收益率*80%+一年期银行定期存款利率(税后)*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相
关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)以及
中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也
参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14
号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资
产变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全
面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅
助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、
财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进
项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业
务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2) 对证券投资 (略) 场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
(3) (略) 维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
项目
本期末 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
活期存款
等于：本金
加：应计利息
减：坏账准备
定期存款
等于：本金
加：应计利息
减：坏账准备
其中：存款期限 1 个月以内
存款期限 1-3 个月
存款期限 3 个月以上
其他存款
等于：本金
加：应计利息
减：坏账准备
合计
6.4.7.2 交易性金融资产
7,*
7,*
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,*
项目
股票
成本
本期末 2024 年 06 月 30 日
应计利息
公允价值
-
-
第 19 页，共 47 页
单位：人民币元
公允价值变动
-
-
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
贵金属投资-金交
所黄金合约
-
-
-
-
债
券
(略) 场
-
(略) 场 1,896,*
1,896,*
合计
10,*
-
-
1,906,*
合计
资产支持证券
基金
其他
-
-
34,* 1,932,*
34,* 1,932,*
10,*
-
-
35,* 1,943,*
*
-
-
-
*
*
*
-
-
*
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债
项目
应付券商交易单元保证金
应付赎回费
应付证券出借违约金
应付交易费用
其中： (略) 场
(略) 场
应付利息
预提费用
合计
6.4.7.7 实收基金
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 A
本期末 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
-
-
-
*
-
*
-
*
*
第 20 页，共 47 页
金额单位：人民币元
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
项目
上年度末
本期申购
本期赎回（以“-”号填列）
本期末
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 C
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
428,*
192,*
-278,*
342,*
428,*
192,*
-278,*
342,*
金额单位：人民币元
项目
上年度末
本期申购
本期赎回（以“-”号填列）
本期末
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
869,*
1,114,*
-787,*
1,196,*
869,*
1,114,*
-787,*
1,196,*
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 A
项目
已实现部分
未实现部分
单位：人民币元
未分配利润合
计
上年度末
本期期初
本期利润
本期基金份额交易产生的变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
本期已分配利润
本期末
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 C
20,*
20,*
6,*
-5,*
10,*
-15,*
-
21,*
*
2,* 22,*
2,* 22,*
6,*
-* -5,*
1,* 11,*
-
-1,*
16,*
-
2,* 23,*
-
项目
已实现部分
未实现部分
单位：人民币元
未分配利润合
计
上年度末
本期期初
本期利润
本期基金份额交易产生的变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
38,*
38,*
16,*
16,*
56,*
-40,*
5,* 43,*
5,* 43,*
-* 16,*
2,* 18,*
7,* 64,*
-
-5,*
45,*
第 21 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本期已分配利润
本期末
-
71,*
-
7,* 79,*
-
6.4.7.9 存款利息收入
项目
活期存款利息收入
定期存款利息收入
其他存款利息收入
结算备付金利息收入
其他
合计
6.4.7.10 股票投资收益
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
*
-
-
-
2.38
*
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-买卖股票差价收入。
6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-证券出借差价收入。
6.4.7.11 基金投资收益
注：本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
债券投资收益——利息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入
债券投资收益——申购差价收入
合计
37,*
-8,*
-
-
29,*
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
项目
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06
月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额
2,320,*
2,267,*
第 22 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
减：应计利息总额
减：交易费用
买卖债券差价收入
62,*
*
-8,*
6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
项目
资产支持证券投资收益——利息收入
资产支持证券投资收益——买卖资产
支持证券差价收入
资产支持证券投资收益——赎回差价
收入
资产支持证券投资收益——申购差价
收入
合计
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
*
-
-
-
*
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益—赎回差价收入。
6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益—申购差价收入。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
第 23 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
项目名称
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
-*
-
-*
*
-
-
-
-
-
-
-
-*
1.交易性金融资产
——股票投资
——债券投资
——资产支持证券投资
——基金投资
——贵金属投资
——其他
2.衍生工具
——权证投资
3.其他
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
合计
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
第 24 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
6.4.7.20 其他费用
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
审计费用
信息披露费
证券出借违约金
账户维护费
合计
6.4.7.21 分部报告
无。
*
*
-
*
*
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
渤海汇金 (略)
(“渤海汇金资管”)
(略) (“中信银
行”)
(略) (“渤海证
券”)
与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
基金托管人
基金管理人的独资股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
第 25 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
项目
当期发生的基金应支付的管理
费
其中：应支付销售机构的客户
维护费
应支付基金管理人的净
管理费
本期 2024 年 01 月 01 日至
2024 年 06 月 30 日
上年度可比期间 2023 年 01 月
01 日至 2023 年 06 月 30 日
1,*
*
单位：人民币元
*
*
*
*
注：支付基金管理人渤海汇金资管的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
项目
当期发生的基金应支付的托管
费
本期 2024 年 01 月 01 日至
2024 年 06 月 30 日
上年度可比期间 2023 年 01 月
01 日至 2023 年 06 月 30 日
*
*
单位：人民币元
注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
第 26 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
渤海汇金资管
合计
获得销售服务费的各关联方
名称
渤海汇金资管
合计
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
渤海汇金 30 天滚动持
有中短债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持
有中短债发起 C
合计
-
-
1,* 1,*
1,* 1,*
上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
渤海汇金 30 天滚动持
有中短债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持
有中短债发起 C
合计
-
-
*
*
*
*
注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行 (略) 场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行 (略) 场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式 (略) 场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 A
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至
2024 年 06 月 30 日
上年度可比期间 2023 年 01 月
01 日至 2023 年 06 月 30 日
基金合同生效日（2022 年 11
月 08 日）持有的基金份额
报告期初持有的基金份额
-
-
120,*
120,*
份额单位：份
第 27 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
报告期间申购/买入总份额
报告期间因拆分变动份额
减：报告期间赎回/卖出总份
额
报告期末持有的基金份额
报告期末持有的基金份额占基
金总份额比例
-
-
-
-
-
-
120,*
35.08%
120,*
74.10%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金基金合同和招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方名称
(略)
本期 2024 年 01 月 01 日至
2024 年 06 月 30 日
上年度可比期间 2023 年 01 月
01 日至 2023 年 06 月 30 日
期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
*
* 2,*
7,*
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。
单位：人民币元
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——固定 (略) 场基金之外的基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 (略) 场债券正回购
第 28 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
截至本报告期末 2024 年 6 月 30 日止，本基金 (略) 场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 299,* 元，是以如下债券作为质押：
债券代码
债券名称
回购到期日
2024-07-03
金额单位：人民币元
期末估值单
价
101.95
数量（张）期末估值总额
100,000
10,*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
合计
23 云能投
CP014
24 海淀国资
CP001
24 海淀国资
CP001
19 港兴港投
MTN004
20 西安高新
MTN004
20 乌城投
MTN002
21 陕投集团
MTN006
22 山西建投
MTN004
22 山西建投
MTN005(科创
票据)
22 津城建
MTN012
23 西安高新
MTN002
23 豫航空港
MTN012
24 津城建
MTN007
2024-07-02
100.08
256,000
25,*
2024-07-03
100.08
32,000
3,*
2024-07-02
103.85
300,000
31,*
2024-07-02
102.21
100,000
10,*
2024-07-02
101.91
100,000
10,*
2024-07-01
104.31
483,000
50,*
2024-07-01
104.60
500,000
52,*
2024-07-01
104.55
600,000
62,*
2024-07-03
105.29
200,000
21,*
2024-07-02
102.52
100,000
10,*
2024-07-02
105.85
200,000
21,*
2024-07-03
102.86
200,000
20,*
3,171,000 329,*
6.4.12.3.2 (略) 场债券正回购
本基金本报告期末无 (略) 场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
第 29 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
本基金为债券型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金， (略) 场基
金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流 (略) 场风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主体
责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导机
构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、各
分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险
管理体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结
(略) 为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在 (略) 场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理制度，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级
本期末 2024 年 06 月 30 日
A-1
A-1 以下
未评级
合计
-
-
531,*
531,*
第 30 页，共 47 页
单位：人民币元
上年度末 2023 年 12 月 31 日
-
-
715,*
715,*
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级
本期末 2024 年 06 月 30 日
AAA
AAA 以下
未评级
合计
578,*
197,*
625,*
1,401,*
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
单位：人民币元
上年度末 2023 年 12 月 31 日
703,*
156,*
50,*
910,*
长期信用评级
本期末 2024 年 06 月 30 日
AAA
AAA 以下
未评级
合计
6.4.13.3 流动性风险
单位：人民币元
上年度末 2023 年 12 月 31 日
-
10,*
-
10,*
-
-
-
-
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
(略) 场不活跃而带来的变现困难或因投资集 (略) 场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风
险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
(略) 发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全
(略) 发行的证券，不超过该证券的 10%。
本基金所持部分证券在证 (略) ，其余亦可在 (略) 场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
第 31 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
(略) 值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金 (略) 场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或 (略) 场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具 (略) 场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期 (略) 场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程 (略) 场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
202
4
年
6 个月以内
6 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
第 32 页，共 47 页
06
月
30
日
资
产
货
币
资
金
交
易
性
金
融
资
产
应
收
申
购
款
资
产
总
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
应
付
赎
回
款
应
付
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
7,*
-
-
1,170,697,21
2.67
591,385,675
.54
180,919,911
.83
-
-
-
7,*
-
1,943,002,80
0.04
-
-
-
- 3,188,888.
36
3,*
1,177,997,10
7.48
591,385,675
.54
180,919,911
.83
- 3,188,888.
36
1,953,491,58
3.21
299,386,919.
57
-
-
-
-
299,386,919.
57
-
-
-
-
-
-
- 11,324,911
.17
11,*
7
- *
*
第 33 页，共 47 页
管
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
应
付
销
售
服
务
费
应
交
税
费
其
他
负
债
负
债
总
计
利
率
敏
感
度
缺
口
上
年
度
末
202
3
年
12
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
-
-
-
-
299,386,919.
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
878,610,187.
91
591,385,675
.54
180,919,911
.83
-
*
*
- *
*
- *
*
- *
*
- 12,227,600
.31
311,614,519.
88
-
-
9,038,711.
95
1,641,877,06
3.33
6 个月以内
6 个月-1 年
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
第 34 页，共 47 页
月
31
日
资
产
货
币
资
金
存
出
保
证
金
交
易
性
金
融
资
产
资
产
总
计
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
应
付
赎
回
款
应
付
管
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
11,*
8
843.58
-
-
-
-
-
*
11,*
6
-
0.44
844.02
1,108,057,00
0.00
151,337,000
.00
192,735,000
.00
151,515,000
.00
32,054,946
.01
1,635,698,94
6.01
1,119,071,36
0.36
151,337,000
.00
192,735,000
.00
151,515,000
.00
32,058,924
.63
1,646,717,28
4.99
263,033,565.
44
-
-
- *
263,220,214.
88
-
-
-
-
-
-
- 18,046,310
.80
18,*
0
- *
*
第 35 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
-
-
-
-
263,033,565.
44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
*
*
- *
*
- *
*
- *
*
- 19,034,097
.82
282,067,663.
26
856,037,794.
92
151,337,000
.00
192,735,000
.00
151,515,000
.00
13,024,826
.81
1,364,649,62
1.73
理
人
报
酬
应
付
托
管
费
应
付
销
售
服
务
费
应
交
税
费
其
他
负
债
负
债
总
计
利
率
敏
感
度
缺
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
第 36 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现 (略) 场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所以及 (略) 场交易的固定
收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
项目
交易性金融资产－股票投
资
交易性金融资产－基金投
资
交易性金融资产－债券投
资
交易性金融资产－贵金属
投资
衍生金融资产－权证投资
其他
合计
本期末 2024 年 06 月 30 日
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
-
-
-
-
金额单位：人民币元
公允价值
上年度末 2023 年 12 月 31 日
占基金资产
净值比例
(%)
-
-
-
-
1,943,*
118.34 1,635,*
119.86
-
-
-
-
-
-
1,943,*
-
-
-
-
118.34 1,635,*
-
-
119.86
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、 (略) 场风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或 (略) 场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
公允价值计量结果所属的层次
第一层次
本期末 2024 年 06 月 30 日上年度末 2023 年 12 月 31 日
-
-
单位：人民币元
第 37 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
第二层次
第三层次
合计
1,943,*
-
1,943,*
1,635,*
-
1,635,*
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证 (略) 的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、卖出回购金融资产款及应付赎回款等，
其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
金额单位：人民币元
权益投资
其中：股票
基金投资
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
银行存款和结算备付金合计
其他各项资产
-
-
-
1,943,*
1,932,*
10,*
-
-
-
-
7,*
3,*
第 38 页，共 47 页
-
-
-
99.46
98.93
0.53
-
-
-
-
0.37
0.16
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
9
合计
1,953,*
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期内未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
金额单位：人民币元
国家债券
央行票据
金融债券
其中：政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债(可交换债)
同业存单
其他
合计
-
-
225,*
91,*
20,*
440,*
1,246,*
-
-
-
1,932,*
-
-
13.71
5.55
1.27
26.81
75.92
-
-
-
117.71
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
第 39 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
1
2
3
4
5
*
*
*
*
*
19 渤海银行
永续债
22 山西建投
MTN005(科创
票据)
21 鲁能源
MTN008
23 农发 21
20 农业银行
永续债 01
700,000 73,*
600,000 62,*
600,000 61,*
600,000 61,*
600,000 61,*
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
例(%)
4.45
3.82
3.76
3.72
3.72
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量(份)
公允价值
金额单位：人民币元
占基金资产净值比
例(%)
1
*
周口 02 优
100,000 10,*
0.63
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
无
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
无
7.11.2 本期国债期货投资评价
无
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
第 40 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
到公开谴责、处罚的情形说明
本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内不存在所投资的前十名股票超出基金合同规定之备选股票库的情况。
7.12.3 期末其他各项资产构成
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
存出保证金
应收清算款
应收股利
应收利息
应收申购款
其他应收款
待摊费用
其他
合计
名称
金额
单位：人民币元
-
-
-
-
3,*
-
-
-
3,*
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额级
别
持有人
户数
（户）
户均持有
的基金份
额
渤海汇
7,209 * 122,*
第 41 页，共 47 页
持有人结构
机构投资者
个人投资者
份额单位：份
持有份额
占总份额
比例
35.66%
持有份额
220,*
占总份额比
例
64.34%
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
金 30 天
滚动持
有中短
债发起
A
渤海汇
金 30 天
滚动持
有中短
债发起
C
合计
31,861 *
*
0.02% 1,196,*
99.98%
38,421 * 122,*
7.95% 1,416,*
92.05%
注：期末有 649 名基金份额持有人同时持有渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 A 份额和渤海汇金
30 天滚动持有中短债发起 C 份额。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
基金管理人所有从业人员持
有本基金
渤海汇金 30 天滚动持有
中短债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持有
中短债发起 C
持有份额总数
（份）
*
*
合计
1,*
占基金总份额比例
0.26%
0.01%
0.07%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
本基金基金经理持有本开放式
基金
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债发起 C
合计
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债发起 C
合计
0~10
0
0~10
10~50
0
10~50
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占
基金总份额
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
发起份额承
诺持有期限
第 42 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
比例
比例
基金管理人固有
资金
基金管理人高级
管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
120,*
7.80% 120,*
*
0.00%
-
*
-
-
120,*
0.01%
-
-
-
-
-
7.82% 120,*
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 开放式基金份额变动
7.80% 自合同生效
之日起不少
于三年
-
-
-
-
-
-
-
-
7.80% 自合同生效
之日起不少
于三年
基金合同生效日（2022 年 11 月 08 日）基金
份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
本报告期期末基金份额总额
单位：份
渤海汇金 30 天滚动持
有中短债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持
有中短债发起 C
120,*
*
428,*
192,*
278,*
-
869,*
1,114,*
787,*
-
342,*
1,196,*
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2024 年 1 月 20 日发布公告，自 2024 年 1 月 19 日起，麻众志先生担任渤
海汇金 (略) 的总经理助理。
第 43 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
2、本基金管理人于 2024 年 3 月 16 日发布公告，自 2024 年 3 月 15 日起，吴国威先生担任渤
海汇金 (略) 的总经理，原代任总经理齐朝晖先生离任。
3、本基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，经管理人股东单位 (略) 决
定， (略) 董事，任期至公司第三届董事会届满。
4、本基金管理人于 2024 年 4 月 27 日发布公告，经管理人股东单位 (略) 决
定， (略) 第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼，无涉及基金财产、基金托管
业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，未发生基金管理人及其高级管理人员受到稽查或处罚的情况。
10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚等情况。
10.7 (略) 交易单元的有关情况
10.7.1 (略) 交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易
券商名称
交易单元
数量
成交金
额
渤海证券
2
-
占当期股票成
交总额的比例
-
金额单位：人民币元
应支付该券商的佣金
占当期佣金总
量的比例
佣金
-
- -
备注
注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
第 44 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告的
及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其
签订协议租用交易单元。
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
10.8 其他重大事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
恢复申购（含定期定额投资）
业务的公告
2024 年度渤海汇金证券资产管
理有限公司高级管理人员变更
公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下基金 2023 年第 4 季度
报告的提示性公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
2024 年春节前暂停申购（含定
期定额投资）业务的公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
恢复申购（含定期定额投资）
业务的公告
2024 年度渤海汇金证券资产管
理有限公司高级管理人员变更
公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
2024 年清明节前暂停申购（含
定期定额投资）业务的公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
2023 年年度报告
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下基金 2023 年年度报告
的提示性公告
(略) 站、证券日报
2024-01-02
(略) 站、证券日报
2024-01-20
(略) 站
2024-01-22
证券日报
2024-01-22
(略) 站、证券日报
2024-02-05
(略) 站、证券日报
2024-02-19
(略) 站、证券日报
2024-03-16
(略) 站、证券日报
2024-03-29
(略) 站
2024-03-29
证券日报
2024-03-30
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
11
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渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
恢复申购（含定期定额投资）
业务的公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下基金 2024 年第 1 季度
报告的提示性公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
2024 年劳动节前暂停申购（含
定期定额投资）业务的公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
恢复申购（含定期定额投资）
业务的公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
2024 年端午节前暂停申购（含
定期定额投资）业务的公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
恢复申购（含定期定额投资）
业务的公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
（A 类份额）基金产品资料概
要更新
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
（C 类份额）基金产品资料概
要更新
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下部分基金基金产品资料
概要更新提示性公告
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债债券型发起式证券投资基金
开放日常转换业务公告
(略) 站、证券日报
2024-04-08
(略) 站
2024-04-22
证券日报
2024-04-22
(略) 站、证券日报
2024-04-25
(略) 站、证券日报
2024-05-06
(略) 站、证券日报
2024-06-04
(略) 站、证券日报
2024-06-11
(略) 站
2024-06-26
(略) 站
2024-06-26
证券日报
2024-06-26
(略) 站、证券日报
2024-06-27
§11 影响投资者决策的其他重要信息
第 46 页，共 47 页
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年中期报告
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金设
立的文件；
2、《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》；
4、《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、 (略) 章程；
6、渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人渤海汇金 (略) 处。
12.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金 (略) 网站或中国证监会基金 (略) 站上查阅，或
者在营业时间内到渤海汇金 (略) 查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金 (略) 。
客服电话：400-651-1717
(略) 站：http://**
中国证监会基金 (略) 站：http://**
渤海汇金 (略)
二〇二四年八月三十一日
第 47 页，共 47 页

详情见附件
(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)

基金名称	渤海汇金30天滚动持有中短债券型发起式证券投资基金
基金简称	渤海汇金30天滚动持有中短债发起
基金主代码	*
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年11月08日
基金管理人	渤海汇金 (略)
基金托管人	(略)
报告期末基金份额总额	1,538,*份
基金合同存续期	-
下属分级基金的基金简称	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C
下属分级基金的交易代码	*	*
报告期末下属分级基金的份额总额	342,*份	1,196,*份

	项目			基金管理人		基金托管人
名称			渤海汇金 (略)		(略)
信息披露负责人		姓名	吴国威		滕菲菲
		联系电话	022-*		*
		电子邮箱	@hhjamc.com		@iticbank.com
客户服务电话			400-651-1717		*
传真			022-*		010-*
注册地址			(略) 前海深港合作区南山街 (略) 128号基金小镇对冲基金中心506		(略) 朝 (略) (略) 1号楼6-30层、32-42层
办公地址			(略) 前海深港合作区南山街 (略) 128号基金小镇对冲基金中心506		(略) 朝 (略) (略) 1号楼6-30层、32-42层
邮政编码			*		*
法定代表人			齐朝晖		方合英

3.1.1期间数据和指标			报告期（2024年01月01日-2024年06月30日）
			渤海汇金30天滚动持有中		渤海汇金30天滚动持有中短
			短债发起A		债发起C
本期已实现收益		6,*		16,*
本期利润		6,*		16,*
加权平均基金份额本期利润		0.0172		0.0157
本期加权平均净值利润率		1.62%		1.49%
本期基金份额净值增长率		1.62%		1.52%
	3.1.2期末数据和指标		报告期末（2024年06月30日）
期末可供分配利润		21,*		71,*
期末可供分配基金份额利润		0.0638		0.0601
期末基金资产净值		366,*		1,275,*
期末基金份额净值		1.0701		1.0664
	3.1.3累计期末指标		报告期末（2024年06月30日）
基金份额累计净值增长率		7.01%		6.64%

过去三个月	0.74%	0.01%	0.36%	0.01%	0.38%	0.0%
过去六个月	1.52%	0.01%	0.82%	0.01%	0.70%	0.00%
过去一年	3.43%	0.01%	1.59%	0.01%	1.84%	0.00%
自基金合同生效起至今	6.64%	0.02%	2.69%	0.01%	3.95%	0.01%

姓名	职务		任本基金的基			证券从业年限	说明
			金经理（助
			理）期限
			任职		离任日
			日期		期
张旭东	公募固收部信用投资团队负责人兼固收投资总监，本基金基金经理	2022-11-18		-		13年	北京航空航天大学硕士，曾任 (略) (略) 、 (略) 北 (略) ， (略) 北 (略) 。2021年4月加入渤海汇金 (略) ，现任公募固收部信用

					投资团队负责人兼固收投资总监，暂代利率投资团队负责人，主要从事资金管理、债券交易以及固定收益投资管理工作。202年1月起任渤海汇金30天滚动持有中短债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月18日起任渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金。
周珂	公募固收部固收投资副总监，本基金基金经理	2022-11-08	-	4年	北京大学硕士研究生学历，自从业以来一直从事固收投资管理工作。2008年7月至2014年11月就职于中国投 (略) ，担任固收投资经理。2014年11月至2017年4月就职于 (略) ，担任固收投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信 (略) ，担任固收投资经理岗位。2019年8月至2020年8月就职于和谐 (略) 资产管理部，担任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金 (略) ，现任公募固收部固收投资副总监，负责公募产品投资管理相关工作，2021年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年2月起任渤海汇金 (略) 场基金基金经理。2022年11月起任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
资产	附注号	本期末2024年06月30日		上年度末2023年12月31
				日
资产：
货币资金	6.4.7.1	7,*	11,*
结算备付金		-	-
存出保证金		-	844.02
交易性金融资产	6.4.7.2	1,943,*	1,635,*
其中：股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		1,932,*	1,625,*
资产支持证券投资		10,*	10,*
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		3,*	-
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		1,953,*	1,646,*
负债和净资产	附注号	本期末2024年06月30日		上年度末2023年12月31
				日
负债：
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		299,*	263,*
应付清算款		-	-
应付赎回款		11,*	18,*
应付管理人报酬		*	*
应付托管费		*	*
应付销售服务费		*	*
应付投资顾问费		-	-
应交税费		*	*
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	*	*
负债合计		311,*	282,*
净资产：
实收基金	6.4.7.7	1,538,*	1,298,*
未分配利润	6.4.7.8	103,*	66,*
净资产合计		1,641,*	1,364,*
负债和净资产总计		1,953,*	1,646,*

项目	附注号		本期2024年01月01		上年度可比期间2023
			日至2024年06月30		年01月01日至2023
			日		年06月30日
一、营业总收入		29,*		4,*
1.利息收入		*		*
其中：存款利息收入	6.4.7.9	*		*
债券利息收入		-		-
资产支持证券利息收入		-		-
买入返售金融资产收入		*		*
其他利息收入		-		-
2.投资收益（损失以“-”填列）		29,*		3,*
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-		-
基金投资收益	6.4.7.11	-		-
债券投资收益	6.4.7.12	29,*		3,*
资产支持证券投资收益	6.4.7.13	*		-
贵金属投资收益	6.4.7.14	-		-
衍生工具收益	6.4.7.15	-		-
股利收益	6.4.7.16	-		-
其他投资收益		-		-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-*		*
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-		-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	-		-
减：二、营业总支出		5,*		*
1.管理人报酬	6.4.10.2.1	1,*		*
2.托管费	6.4.10.2.2	*		*
3.销售服务费	6.4.10.2.3	1,*		*
4.投资顾问费		-		-
5.利息支出		2,*		*
其中：卖出回购金融资产支出		2,*		*
6.信用减值损失	6.4.7.19	-		-
7.税金及附加		*		*

项目		本期2024年01月01日至2024年06月30日
		实收基金		未分配利润		净资产合计
一、上期期末净资产	1,298,*		66,*		1,364,*
二、本期期初净资产	1,298,*		66,*		1,364,*
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	240,*		36,*		277,*
（一）、综合收益总额	-		23,*		23,*
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	240,*		13,*		253,*
其中：1.基金申购款	1,306,*		75,*		1,382,*
2.基金赎回款	-1,065,*		-62,*		-1,128,*
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-		-		-
四、本期期末净资产	1,538,*		103,*		1,641,*
项目		上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日
		实收基金		未分配利润		净资产合计
一、上期期末净资产	120,*		*		120,*
二、本期期初净资产	120,*		*		120,*
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	87,*		6,*		93,*
（一）、综合收益总额	-		3,*		3,*
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	87,*		2,*		89,*
其中：1.基金申购款	96,*		2,*		99,*
2.基金赎回款	-9,*		-*		-9,*

（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	207,*	6,*	214,*

	项目			本期末2024年06月30日
活期存款			7,*
等于：本金			7,*
加：应计利息			*
减：坏账准备			-
定期存款			-
等于：本金			-
加：应计利息			-
减：坏账准备			-
其中：存款期限1个月以内			-
存款期限1-3个月			-
存款期限3个月以上			-
其他存款			-
等于：本金			-
加：应计利息			-
减：坏账准备			-
合计			7,*
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	(略) 场	-	-	-	-
	(略) 场	1,896,*	34,*	1,932,*	*
	合计	1,896,*	34,*	1,932,*	*
资产支持证券		10,*	*	10,*	*
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		1,906,*	35,*	1,943,*	*
项目	已实现部分	未实现部分		未分配利润合
				计
上年度末	20,*	2,*	22,*
本期期初	20,*	2,*	22,*
本期利润	6,*	*	6,*
本期基金份额交易产生的变动数	-5,*	-*	-5,*
其中：基金申购款	10,*	1,*	11,*
基金赎回款	-15,*	-1,*	-16,*
本期已分配利润	-	-	-
本期末	21,*	2,*	23,*
	项目			本期2024年01月01日至2024年06月30日
活期存款利息收入			*
定期存款利息收入			-
其他存款利息收入			-
结算备付金利息收入			-
其他			2.38
合计			*
	项目			本期2024年01月01日至2024年06月30日
资产支持证券投资收益——利息收入			*
资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入			-
资产支持证券投资收益——赎回差价收入			-
资产支持证券投资收益——申购差价收入			-
合计			*
	项目名称			本期2024年01月01日至2024年06月30日
1.交易性金融资产			-*
——股票投资			-
——债券投资			-*
——资产支持证券投资			*
——基金投资			-
——贵金属投资			-
——其他			-
2.衍生工具			-
——权证投资			-
3.其他			-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税			-
合计			-*
	项目			本期2024年01月01日至2024年06月30日
审计费用			*
信息披露费			*
证券出借违约金			-
账户维护费			*
合计			*

项目		本期2024年01月01日至		上年度可比期间2023年01月
		2024年06月30日		01日至2023年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费	1,*		*
其中：应支付销售机构的客户维护费	*		*
应支付基金管理人的净管理费	*		*

获得销售服务费的各关联方名称		本期2024年01月01日至2024年06月30日
		当期发生的基金应支付的销售服务费
		渤海汇金30天滚动持		渤海汇金30天滚动持	合计	合计
		有中短债发起A		有中短债发起C
渤海汇金资管	-		1,*		1,*
合计	-		1,*		1,*
获得销售服务费的各关联方名称		上年度可比期间2023年01月01日至2023年06月30日
		当期发生的基金应支付的销售服务费
		渤海汇金30天滚动持		渤海汇金30天滚动持	合计	合计
		有中短债发起A		有中短债发起C
渤海汇金资管	-		*		*
合计	-		*		*

关联方名称

本期2024年01月01日至

上年度可比期间2023年01月

2024年06月30日

01日至2023年06月30日

期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入

(略)

7,*

2,*

债券代码	债券名称	回购到期日		期末估值单	数量（张）	期末估值总额
				价
*	23云能投CP014	2024-07-03	101.95		100,000	10,*
*	24海淀国资CP001	2024-07-02	100.08		256,000	25,*
*	24海淀国资CP001	2024-07-03	100.08		32,000	3,*
*	19港兴港投MTN004	2024-07-02	103.85		300,000	31,*
*	20西安高新MTN004	2024-07-02	102.21		100,000	10,*
*	20乌城投MTN002	2024-07-02	101.91		100,000	10,*
*	21陕投集团MTN006	2024-07-01	104.31		483,000	50,*
*	22山西建投MTN004	2024-07-01	104.60		500,000	52,*
*	22山西建投MTN005(科创票据)	2024-07-01	104.55		600,000	62,*
*	22津城建MTN012	2024-07-03	105.29		200,000	21,*
*	23西安高新MTN002	2024-07-02	102.52		100,000	10,*
*	23豫航空港MTN012	2024-07-02	105.85		200,000	21,*
*	24津城建MTN007	2024-07-03	102.86		200,000	20,*
合计					3,171,000	329,*

	短期信用评级		本期末2024年06月30日			上年度末2023年12月31日
A-1		-			-
A-1以下		-			-
未评级		531,*			715,*
合计		531,*			715,*
	长期信用评级		本期末2024年06月30日			上年度末2023年12月31日
AAA		578,*			703,*
AAA以下		197,*			156,*
未评级		625,*			50,*
合计		1,401,*			910,*
	本	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
	期
	末
	202
	4
	年
	06
	月
	30
	日
资产
货币资金		7,*	-	-	-	-	7,*
交易性金融资产		1,170,*	591,*	180,*	-	-	1,943,*
应收申购款		-	-	-	-	3,*	3,*
资产总计		1,177,*	591,*	180,*	-	3,*	1,953,*
负债
卖出回购金融资产款		299,*	-	-	-	-	299,*
应付赎回款		-	-	-	-	11,*	11,*
应付		-	-	-	-	*	*
管理人报酬
应付托管费		-	-	-	-	*	*
应付销售服务费		-	-	-	-	*	*
应交税费		-	-	-	-	*	*
其他负债		-	-	-	-	*	*
负债总计		299,*	-	-	-	12,*	311,*
利率敏感度缺口		878,*	591,*	180,*	-	-9,*	1,641,*
	上	6个月以内	6个月-1年	1-5年	5年以上	不计息	合计
	年
	度
	末
	202
	3
	年
	12
	月
	31
	日
资产
货币资金		11,*	-	-	-	*	11,*
存出保证金		843.58	-	-	-	0.44	844.02
交易性金融资产		1,108,*	151,*	192,*	151,*	32,*	1,635,*
资产总计		1,119,*	151,*	192,*	151,*	32,*	1,646,*
负债
卖出回购金融资产款		263,*	-	-	-	*	263,*
应付赎回款		-	-	-	-	18,*	18,*
应付管		-	-	-	-	*	*

理人报酬
应付托管费	-	-	-	-	*	*
应付销售服务费	-	-	-	-	*	*
应交税费	-	-	-	-	*	*
其他负债	-	-	-	-	*	*
负债总计	263,*	-	-	-	19,*	282,*
利率敏感度缺口	856,*	151,*	192,*	151,*	13,*	1,364,*

项目		本期末2024年06月30日				上年度末2023年12月31日
	公允价值	公允价值		占基金资产	公允价值	公允价值		占基金资产
				净值比例				净值比例
				(%)				(%)
交易性金融资产－股票投资	-		-		-		-
交易性金融资产－基金投资	-		-		-		-
交易性金融资产－债券投资	1,943,*		118.34		1,635,*		119.86
交易性金融资产－贵金属投资	-		-		-		-
衍生金融资产－权证投资	-		-		-		-
其他	-		-		-		-
合计	1,943,*		118.34		1,635,*		119.86

	序号		项目		金额		占基金总资产的比例(%)
1		权益投资		-		-
		其中：股票		-		-
2		基金投资		-		-
3		固定收益投资		1,943,*		99.46
		其中：债券		1,932,*		98.93
		资产支持证券		10,*		0.53
4		贵金属投资		-		-
5		金融衍生品投资		-		-
6		买入返售金融资产		-		-
		其中：买断式回购的买入返售金融资产		-		-
7		银行存款和结算备付金合计		7,*		0.37
8		其他各项资产		3,*		0.16
	序号		债券品种		公允价值		占基金资产净值比例(%)
1		国家债券		-		-
2		央行票据		-		-
3		金融债券		225,*		13.71
		其中：政策性金融债		91,*		5.55
4		企业债券		20,*		1.27
5		企业短期融资券		440,*		26.81
6		中期票据		1,246,*		75.92
7		可转债(可交换债)		-		-
8		同业存单		-		-
9		其他		-		-
10		合计		1,932,*		117.71

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值		占基金资产净值比
						例(%)
1	*	19渤海银行永续债	700,000	73,*	4.45
2	*	22山西建投MTN005(科创票据)	600,000	62,*	3.82
3	*	21鲁能源MTN008	600,000	61,*	3.76
4	*	23农发21	600,000	61,*	3.72
5	*	20农业银行永续债01	600,000	61,*	3.72

	序号		名称		金额
1		存出保证金		-
2		应收清算款		-
3		应收股利		-
4		应收利息		-
5		应收申购款		3,*
6		其他应收款		-
7		待摊费用		-
8		其他		-
9		合计		3,*

金30天滚动持有中短债发起A
渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	31,861	*	*	0.02%	1,196,*	99.98%
合计	38,421	*	122,*	7.95%	1,416,*	92.05%

			比例			比例
基金管理人固有资金	120,*	7.80%		120,*	7.80%		自合同生效之日起不少于三年
基金管理人高级管理人员	*	0.00%		-	-		-
基金经理等人员	*	0.01%		-	-		-
基金管理人股东	-	-		-	-		-
其他	-	-		-	-		-
合计	120,*	7.82%		120,*	7.80%		自合同生效之日起不少于三年

券商名称

交易单元数量

股票交易

应支付该券商的佣金

备注

成交金

占当期股票成

佣金

占当期佣金总

额

交总额的比例

量的比例

渤海证券

	序号		公告事项		法定披露方式		法定披露日期
1		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告		(略) 站、证券日报		2024-01-02
2		2024年度渤海汇金 (略) 高级管理人员变更公告		(略) 站、证券日报		2024-01-20
3		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告		(略) 站		2024-01-22
4		渤海汇金 (略) 旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告		证券日报		2024-01-22
5		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年春节前暂停申购（含定期定额投资）业务的公告		(略) 站、证券日报		2024-02-05
6		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告		(略) 站、证券日报		2024-02-19
7		2024年度渤海汇金 (略) 高级管理人员变更公告		(略) 站、证券日报		2024-03-16
8		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年清明节前暂停申购（含定期定额投资）业务的公告		(略) 站、证券日报		2024-03-29
9		渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告		(略) 站		2024-03-29
10		渤海汇金 (略) 旗下基金2023年年度报告的提示性公告		证券日报		2024-03-30

1	渤海汇金30天滚动持有中短债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-04-08
12	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告	(略) 站	2024-04-22
13	渤海汇金 (略) 旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告	证券日报	2024-04-22
14	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年劳动节前暂停申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-04-25
15	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-05-06
16	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2024年端午节前暂停申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-06-04
17	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金恢复申购（含定期定额投资）业务的公告	(略) 站、证券日报	2024-06-11
18	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新	(略) 站	2024-06-26
19	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新	(略) 站	2024-06-26
20	渤海汇金 (略) 旗下部分基金基金产品资料概要更新提示性公告	证券日报	2024-06-26
21	渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金开放日常转换业务公告	(略) 站、证券日报	2024-06-27

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