我行现向全社会公开征集银行账簿利率风险管理咨询项目服务商，请有意者并具备以下要求的服务商前来我行报名，我行经初步筛选后，将择优发放竞争性磋商邀请函。

一、采购内容

响应人就资产负债管理体系应用课题开展调研工作，了解目前的工作现状和未来规划。结合行业标杆分析以及我行业务发展特点和实际情况，形成现状分析，从以下四方面完善银行账簿利率风险管理体系：

（一）建设套期保值管理体系（包括但不限于银行账簿利率套期）

从组织架构、管理制度和流程实施等方面，建立多层次、相互衔接的套期保值管理体系，进行详细的套期保值机制设计。包括协助建立或优化适用于我行的套期保值业务方案、规则、流程、设计有效性验证模型及调整策略，实现套期保值会计方案，明确各相关部门在套期保值工作中的职能定位和协作方式，设计相关岗位的调整建议方案。从而在一定程度上规避或转移可能面临的风险。

（二）优化客户行为模型

评估现有的客户行为模型（包括存款流失、提前支取、提前还款等），结合业内先进经验及经济形势因素，通过多视角、多维度地分析历史数据，深度挖掘我行客户行为影响的关键因素，再将关键因素系统性地融入客户行为，从业务发展角度制定具有我行特色的客户行为场景模型建议方案，拓展客户行为场景在银行账簿利率风险管理的应用与实践，并对客户行为模型进行系统有效性验证。

（三）优化压力测试方案

评估我行现有银行账簿利率风险压力测试方案，根据我行发展战略及外部市场与监管情况，制定科学、合理、匹配的压力测试方案，设置适度的压力测试场景，依托工具或系统建立银行账簿利率风险反向压力测试方法及模型，提升正向/反向压力测试对于风险波动因子的识别与计量水平。

（四）优化流动性与银行账簿利率风险计量监测方法

从监管规则出发以系统计量监测为目标，通过与相关部门进行深入访谈调研，以我行业务品种数据基础为根源，诊断行内流动性与银行账簿利率风险计量监测模型与工具、数据与系统。分析与监管部门要求和业内先进管理模式的差距，提出优化建议与调整方案。

二、资质要求及相关材料

1、根据中国法律注册成立的企业法人或其他经济组织，对其全部资产拥有充分权力，具有完全民事行为能力，对外独立承担民事责任，有相应的经营许可范围（经营范围须包含相关业务）

2、响应人须具有完善的内部管理制度和健全的质量控制体系，须熟悉金融法规、银行业金融机构业务及流程、内部控制制度以及各种风险管理政策。

3、具有良好的职业道德记录和社会声誉，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无重大经济刑事案件，未处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状况，未被政府部门禁止参加投标。（提供书面承诺）。

4、具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、上海设有分公司（或办事处），并有不少于20人专业咨询服务团队，并有与本项目相契合的咨询服务经验，须提供相关证明（提供近半年的社保证明或劳务合同加盖公章）。

6、响应人须具有近三年内为与我行规模相当及以上的国内银行提供银行账簿利率风险管理咨询项目服务的成功经验及案例至少1例（请注明合作项目的名称、合作的单位名称及签订时间）。

7、具有增值税专用发票开票资质。（提供书面承诺保证，格式不限）。

8、不接受联合体参加本项目。

备注：请仔细阅读以下报名须知，如报名材料不符合我行报名须知中的要求的，我方有权取消报名资格。

三、报名须知

1、前来报名的被授权代表需先行前往我行一楼前台进行信息登记。

2、提供资质要求中的相关书面证明材料(所有提供给我行的纸质版材料均需加盖单位公章，并装订成册，同时提供电子版本（以刻录光盘或U盘的形式）。

3、提供公司授权委托书。授权委托书内容需包括：委托参与项目的名称、法人代表的身份证复印件、被授权人的身份证复印件,被授权人的联系方式（包括公司电话、手机号码、邮箱地址等）。授权书内容均需加盖单位公章并经法人代表及被授权人双方授权认可（签字或者用印）。

4、如分公司参与投标的，请提供总公司授权分公司参与此项目的授权书。授权书均需加盖总公司及分公司单位公章并经双方法人代表授权认可（签字或者用印）。经总公司授权后的分公司,后续提供的所有纸质版材料只需加盖分公司公章。

5、如遇特殊情况不能亲自前往报名的被授权代表，请出具情况说明并提供受托人的身份证复印件。（情况说明需经被授权人的签字认可。情况说明及受托人身份证复印件均需加盖单位公章）

6、提供《中华人民共和国企业法人营业执照（副本）》、《企业机构代码证》和《税务登记证》或三证合一的有效原件（当场审验）及复印件。复印件均需加盖单位公章及被授权人签字并将留存我行保存。如遇特殊情况，可提供营业执照副本原件的彩色打印件或由被授权人现场提供手机照片进行核验。

7、中国裁判文书网及信用中国查询页面截图。

8、各类证书及其他各类资料的复印件均须加盖单位公章。

9、前来报名的供应商应保证所提供材料的真实合法性，并由此承担法律风险和赔偿责任。我行保留对相关材料进一步核实的权利，如发现提供虚假材料的供应商，我行将取消其本次及以后的报名资格。

10、报名时间：2021年1月7日上午9:00-11:00；下午13：00-17:00。

地点：上海农商银行集中采购中心（上海市黄浦区中山东二路70号5楼）。

联系人：郑依?B联系电话：***-********