贵州银行RWA风险加权资产暨大额风险暴露咨询项目供应商征集公告

截止日期：2021年1月26日18:00止

公告说明：贵州银行RWA风险加权资产暨大额风险暴露咨询项目供应商征集

采购需求描述：

一、项目名称

贵州银行RWA风险加权资产暨大额风险暴露咨询项目

二、项目背景

根据我行新资本协议体系建设规划实施要求，结合全面风险管理体系建设推进及实际管理的需要，我行计划于近期开展RWA风险加权资产暨大额风险暴露咨询项目，旨在通过项目建设，为我行构建一套既满足监管要求又符合业务发展和内部风险管理需求的风险加权资产和经济资本的计量以及大额风险暴露管理体系，实现权重法和内评初级法的风险加权资产计量以及对客户授信集中度风险的有效分析和识别，同时明确计量系统数据需求与功能需求，设计满足监管要求、银行内部管理要求及对外信息披露要求的报表体系和风险分析工具，为后续逐步开展资本占用分析、资本配置、组合管理、大额资产管控等管理工作提供坚实基础。

三、潜在供应商资格要求

1.供应商须为在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格的服务机构；

2.供应商须具有相关专业咨询人员数量、结构及相关条件；且具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度和完善的售后服务体系；

3.供应商具有国内国有银行、股份制银行RWA风险加权资产以及大额风险暴露咨询项目1家及以上成功案例，并提供相关证明材料；

5.供应商拟派项目咨询团队成员，须具备丰富的RWA风险加权资产以及大额风险暴露体系咨询服务经验；

6.供应商应为国际性企业咨询机构，或国内RWA风险加权资产以及大额风险暴露体系咨询服务领域具有代表性的实施机构；

7.最近三年内，各项经营活动没有重大违法记录，没有出现违背社会责任的不良信息；

8.与其它报名的服务商不存在任何关联关系；

9.本项目不接受供应商以联合体形式参与，不可转包或分包给其他主体机构实施。

四、服务要求

本项目建设内容包括但不限于以下方面：

（一）RWA、大额风险暴露业务咨询

1.现状调研和差距分析：通过对比监管要求和领先银行经验，对我行RWA计量政策、业务和会计规则、管理制度和流程、信息系统及大额风险暴露管理框架体系等现状进行全面梳理和诊断；盘点所有表内外资产业务及缓释工具，并对业务相对应的数据分布进行调研和分析，明确在此方面的差距。差距分析包括但不限于：

（1）RWA及大额风险暴露管理的治理架构、政策制度

（2）客户信息管理

（3）RWA与风险暴露计量相关数据及系统支持情况

（4）大额风险暴露限额管理

（5）信息披露及报告

（6）附属机构

2.制定RWA及大额风险暴露计量规则

（1）制定权重法和内评法的信用风险RWA计量规则，包括梳理交易对手类型、银行产品与监管产品，制定和完善风险暴露划分规则；梳理风险缓释工具，含缓释分类、合格认定、风险缓释池及优化分配方案等；制定准备金分摊规则；设计勾稽规则，分析勾稽差异并设计差异调整方案；

（2）制定标准法和内部模型法的市场风险RWA计算规则；如果已在市场风险管理系统中实现了市场风险标准法和内部模型发的计量，则直接从市场风险管理系统中获取结果，不再进行规则的制定；

（3）制定基本指标法和标准法的操作风险RWA计算规则；如果已在操作风险管理系统中实现了操作风险基本指标法和标准法的计量，则直接从操作风险管理系统中获取结果，不再进行规则的制定；

（4）资本统计及资本充足率，包括并表及未并表的资本项、资本扣减及资本充足率；

（5）经济资本计量，根据监管资本RWA计量结果，通过参数配置，实现经济资本系数法计量;

（6）表内一般风险暴露计量规则；

（7）表外潜在风险暴露计量规则；

（8）交易对手信用风险暴露计量规则，包括证券融资业务风险暴露、衍生工具投资风险暴露、与中央交易对手交易的风险暴露；

（9）交易账簿风险暴露计量规则；

（10）特定风险暴露计量规则；

（11）识别和计算可扣除的风险暴露计量规则。

3.定量测算：根据银保监会定量测算的总体要求和相关模版，并结合国内同业经验，制定测算方案；编写测算程序并执行测算过程，获得测算结果；对测算结果进行分析并提出改进意见，测算结果分析包括对测算结果的差异分析及原因分析，对各行业、地区等多维度资本占用情况的分析等业务层面的分析。

4.报表需求分析：提出监管报表、内部风险管理报表和第三支柱信息披露报表的需求，制定报表表样和填报规则。

5.系统实施需求：制定RWA系统（包括经济资本与组合管理模块）及大额风险暴露系统建设需求书。

（二）RWA及大额风险暴露数据咨询

1.数据映射与数据差异分析：定义目标数据需求；建立目标数据与相关源数据之间的映射关系，并进行数据差异分析。

2.数据弥补和数据质量提升优化建议：基于数据映射结果和差异分析，制定数据质量和差异提升方案、制定补录方案等。

（三）制定全行全风险口径的经济资本及组合管理整体规划

在对我行经济资本计量及组合管理现状进行充分分析的基础上，结合同业先进经验、做法及我行数据支持情况，制定我行全口径资产、全风险口径的经济资本及组合管理整体规划。

（四）建立信用风险经济资本计量体系

1.构建信用风险经济资本计量模型。构建精细化计量行业、地区、规模、产品之间的相关性，充分捕捉集中度风险的信用风险高级经济资本计量模型，提高经济资本的区分能力以及对组合结构变动的敏感度。

2.构建相关性计量模型。基于我行历史数据建立资产组合的违约相关性模型并测算违约相关性矩阵；基于中国金融市场数据建立资产相关性模型并测算资产相关性矩阵。

3.构建集中度风险计量模型。全方位识别、计量、监控分析集中度风险，弥补现行风险计量结果和信贷政策对集中度风险的考虑不足，并将集中度风险管理充分嵌入信用风险管理的各个环节。

4.监管资本与经济资本对比分析。重点分析两种方法计算结果差异的影响因素。

（五）开发多目标约束的组合资源配置工具

1.深化风险偏好传导机制，充分考虑业务、风险、资本、盈利等指标的勾稽与联动，建立自上而下传导与分解，自下而上反向测试调优机制。

2.采用内外部数据确定行业、区域评级，作为组合优化规划求解模型的重要参数，参与组合优化模型求解。

3.开发多目标约束的组合资源配置工具，体现风险偏好、各级经营预算、各级风险限额约束下多层级（全行、条线、分行、产品、客户）资源最优化配置。

（六）建立完善的经济资本限额监控体系

1.搭建一个统一口径、多维度报表展现的组合监测体系，设计涵盖组合经济资本、风险、收益、成本等不同维度的监测指标，实现关键指标的可视化展示及组合分析工具的自动化支持。

2.搭建组合风险管理及风险收益分析和报告体系，开展组合价值分析，挖掘风险/收益的最优化组合。

3.搭建经济资本限额管理及预警体系，通过日常组合监测分析发现超限预警信号并及时上报。

（七）建立跨部门协同合作的经济资本管理机制，推动经济资本各项应用在我行落地实施

1.通过与经济资本管理相关部门访谈、沟通、协调，建立跨部门协同合作的经济资本管理应用机制。

2.明确经济资本管理的组织架构、职责分工、管理方法、管理流程、管理应用等内容，建立保障经济资本管理体系有效运行的流程与制度体系。

3.推动经济资本在风险偏好、资本配置、风险定价、风险限额、绩效考核、资产结构调整等方面应用。

（八）治理架构和政策制度体系建设

1.大额风险暴露管理的治理架构与职责分工

根据《商业银行大额风险暴露管理办法》的要求，建立健全我行大额风险暴露管理组织架构，明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责，构建相互衔接、有效制衡的运行机制。

2.大额风险暴露管理的政策制度体系

制定大额风险暴露管理制度，定期对制度开展评估，必要时应及时修订。制度内容包括但不限于：

（1）管理架构与职责分工；

（2）管理政策与工作流程；

（3）客户范围及关联客户认定标准；

（4）风险暴露计算方法；

（5）内部限额与监督审计；

（6）统计报告及信息披露要求。

（九）关联客户管理

基于《商业银行大额风险暴露管理办法》对关联客户的要求，将关联客户分为同业集团客户、非同业集团客户和经济依存客户，分别确定各类关联客户的关键定义的具体标准和判别规则，设计开发关联客户识别模板。按照关联客户的管理要求对我行集团客户管理相关制度和流程进行更新，需明确关联客户管理在董事会、监事会、高级管理层及各相关委员会、各条线、各部门中的职责分工、汇报机制和汇报路线等。

（十）限额管理

制定限额管理方案，限额管理应覆盖《商业银行大额风险暴露管理办法》所界定的账簿类型与风险暴露类型，包括但不限于以下工作：

1.根据《商业银行大额风险暴露管理办法》、《中国银监会关于进一步加强信用风险管理的通知》【银监发〔2016〕42号】、《商业银行集团客户授信业务风险管理指引（2010修改）》、《关于印发《商业银行实施统一授信制度指引》(试行)的通知》【银发(1999)31号】等监管对风险暴露计算和统一授信的要求，审阅并完善我行内部限额管理方案；

2.建立大额风险暴露限额设定、限额分配、限额监测、限额调整、超限额报告和处理制度。

（十一）监管报送

按照监管要求，为我行提供监管报送支持，内容包括但不限于：

1.从《商业银行大额风险暴露管理办法》要求出发，对大额风险暴露范围涉及的风险暴露进行全面梳理和统计，确定风险暴露的大额风险暴露披露的客户、客户类型、风险暴露类型、各类风险暴露的金额等关键信息；

2.跟进监管部门最新披露要求，制定我行大额风险暴露披露样表，并协助我行进行近两期大额风险暴露披露申报工作。

3.基于前期《大额风险暴露管理现状诊断报告》和业务分析与统计的咨询结果，结合行内现有数据情况，确定我行在大额风险暴露管理系统上线前的披露方案。

（十二）其他内容

1.结合银保监会指引对于资本计量系统的要求和银保监会相关指引，制定RWA系统暨大额风险暴露系统日常管理流程。

2.系统建设协助。配备专业的技术与业务测试人员，组建专业的测试团队，制定完善的测试方案。测试方案包括集成测试、系统测试、性能测试、安装测试和验收测试。对于测试案例要求设计规范，明确测试案例编制准则：测试用例覆盖率，满足业务流程，覆盖所有边界条件，明确关键点测试，明确“输入什么、如何操作、期望得到什么结果”模型；明确产品需要兼容的硬件、操作系统、交易中间件、数据库、其他软件系统，并给出测试策略。

3.培训及知识转移。在项目进展过程中，项目服务商开展相应的专题培训及对我行项目团队成员的同步知识转移，对于本项目中未采用的方法技术，应采用模拟演示等必要的知识转移方式，确保我行项目团队成员掌握核心技术。

五、潜在供应商需提交的材料及方式、时间

（一）需提交材料

1.公司三证合一后的营业执照；

2.企业及服务团队简介；

3.已完成的相关项目案例清单（包含价格、时间、周期）、简介、合同等证明材料；

4.提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等；

5.供应商的其他与该项目有关的资料；

6.其他资格要求中所要求的资格证明及相关材料。

注：上述资料均需提供加盖公章的扫描件和可编辑电子版,并将所有投标文件形成一份PDF或WORD文档。

（二）提交方式

1．报名截止时间：2021年1月26日18:00

2．报名方式：供应商请于上述规定时间内登陆贵州银行集采平台（https://pms.bgzchina.com:8080）进行注册，注册过程中，请选择注册成为供应商，并且申请类型选择“贵州银行股份有限公司”(步骤详见https://pms.bgzchina.com:8080/cms/channel/help2/140.htm ） 审核通过后，在线上传报名材料（报名步骤：登录系统—投标管理—征集公告查看—报名）。如已注册，可直接报名，报名后请自行查看审核结果。（注：供应商须对报名信息和资料的真实性负责，如提供虚假资料，自行承担法律风险和赔偿责任）。

（三）特别说明

此次征集的供应商主要目的为针对该项目进行市场调查。我行将优先考虑此次征集的供应商参与采购活动，但不代表此次征集的供应商都将受到我行邀请参与采购活动。

（四）联系方式

业务联系人：尹先生（贵州银行）

电话：18685587722

平台技术支持电话：0851-88607660

发布网站：中国金融集中采购网、贵州省招标投标公共服务平台、贵州银行内外网站

贵州银行股份有限公司

2021年1月20日

贵州银行RWA风险加权资产暨大额风险暴露咨询项目供应商征集资格审查表

项 目资 格 要 求公 司 名 称

公司资质供应商在中华人民共和国境内注册并具有独立法人资格。法定代表人身份证明及复印件。

业绩情况供应商具有国内国有银行、股份制银行RWA风险加权资产以及大额风险暴露咨询项目1家及以上成功案例，并提供已完成的相关项目案例清单（包含价格、时间、周期）、简介、合同等证明材料

信用状况供应商近几年无涉及商业贿赂、重大诉讼、行政处罚等相关违规、违纪和违法行为。需提供“信用中国”网站查询结果的打印件及中国政府采购查询截图。

联络方式提供公司联系人、电话、电子邮箱、地址等

合计审查结论（是否通过）

"注：1.上述资料均需提供加盖公章的扫描件,并形成一个PDF或WORD格式文件。（形成多个文件的不符合要求）。供应商须对资料的清晰程度负责，若因资料模糊不清导致的此次征集审查不通过，自行承担相关责任。上述资料中禁止出现任何附加条件的声明、说明等，若出现上述情况做未提交处理。

2.以上资格要求，缺一不可，必须全部满足，才能审查通过。空格处打“√”表示有该项资料， 打“×”表示无该项资料。"