为加强我行对资金业务交易（包含自营及理财）的实时管控，同时建立现行资本管理办法下内模法的计量管理体系，落实FRTB新标准法的计量要求，依托最新的计量和管理能力，切实有效提升我行资金业务风险管理水平，满足内部管理提升和外部监管合规诉求，故开展本项目。 项目需满足以下业务需求： 1. 系统管理 是保证系统正常运作的基本功能，需满足业务人员日常管理的需要，应具备优良的系统性能，并支持以下几项子功能：批处理作业管理、灵活的系统参数管理、系统权限管理、日志管理、自定义数据表设置等。 2. 交易数据管理 系统需实现与Comstar交易系统、信贷管理系统（包括但不限于）实时交互，并为其他未来可能需要连接的系统预留开放接口。系统基于实时抓取的交易数据信息，根据预设的额度控制规则、限额规则和指标进行计量和校验，对交易进行实时管控。 系统应支持交易数据（含当日数据）的实时查询与导出、交易数据实时监控、交易数据的标准化处理、手工维护、头寸/现金流汇总、虚拟交易生成及交易数据校验。 3. 市场数据管理包括市场数据从行内系统、外部数据平台及手工/模板导入、市场数据回溯、数据转换、查询与导出、手工维护及参数配置、市场数据校验、价格偏离度检查等。 4. 参考数据管理系统支持通过多个上游数据源自动抽取所有参考数据，并保证资金业务风险管理系统同步更新上游数据源的全部参考数据，支持参考数据查询与导出、转换、管理配置。 5.报告数据管理系统应有报告数据库中的数据结构说明，并向授权的用户开放权限对报告数据库中的数据进行导出处理，存储每日各功能模块生成的最终及中间数据，为其他模块所调用或由用户导出至系统外进行处理。 6.估值功能具备较强的估值能力，能够支持常见金融工具及复杂衍生品（包括但不限于信用违约掉期、利率掉期期权、外汇障碍式期权等）的估值计量。 支持选择估值分析的方法（盯市价格、盯住模型价格或人工调整价格等），并支持市价校准。 7.金融工具敏感度计量对于进入市场风险计量引擎进行损益及风险价格的金融工具，应能够根据预设的金融工具敏感度计量范围表判定其所需计提的敏感度类型，并根据所配置的计量模型进行敏感度的计算。 8.损益计算和分析支持损益计算逻辑配置、理论损益和实际损益计算、情景损益计算、损益归因计算和逻辑配置等。 9.VaR计量与返回检验支持VaR（含压力VaR）参数配置、计量准备、指标计量、结果查询与分析，并支持进行返回检验。 10资金业务风险限额管理支持各类资金业务管理限额指标计算逻辑的配置，支持用户在限额指标设置拥有较高的灵活度，支持日间实时、日间定时触发、日终等频率对资金业务风险限额进行监控，对限额结果进行统计、进行交易异常检查。 11.FRTB新标准法资本计量支持按照Basel于2019年1月发布的《Minimum capital requirements for market risk》相关要求计量新标准法下市场风险资本，具体的包括但不限于：对敏感性指标风险资本、违约风险资本、剩余风险资本进行计量，并支持根据得到的资本计量结果进行归因分析。 同时需具备灵活的参数配置、计量方案调整功能，应灵活应对和处理国内银保监会及本地监管的特殊要求。 12.信用风险计量与监控能进行同业对手额度管理、信用债投资发行人授信占用统计与监控、价格监控和重大风险事件跟踪。 支持大额风险暴露计算与管理、风险（五级）分类认定及投后管理流程等。 13.情景分析与压力测试支持压力测试功能，支持用户选择压力测试覆盖的产品类型（包括我行运营的理财产品），支持用户自定义压力测试情景并进行情景维护，支持压力损益计算、结果报告与查询。 14.报表需求支持用户定制设置报表（包括报告格式以及内容，生成方式、生成频率以及报送人员），从报告数据中读取数据并生成报告，支持用户在系统内设置报告的审阅、复核等功能。 | 
