详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)| 基金名称 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | |
| 基金简称 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF) | |
| 基金主代码 | 019843 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2023年11月27日 | |
| 基金管理人 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | |
| 报告期末基金份额总额 | 11,507,623.95份 | |
| 基金合同存续期 | - | |
| 下属分级基金的基金简称 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
| 下属分级基金的交易代码 | 019843 | 019844 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 11,471,002.53份 | 36,621.42份 |
| 格稳定的基金进行投资。定性分析方面通过对基金经理访谈或调研的方式进行，主要从基金产品、投资流程、基金管理团队、风险控制等维度进行评价。定量分析方面包括：（1）业绩分析：主要包括收益、风险、收益风险比等。（2）归因分析：主要包括择时能力、行业配置能力、选股能力等。（3）持仓分析：在行业配置层面，主要观察行业集中度、行业偏离度、行业轮换度等指标。（4）风险控制能力：主要考察下行标准差、区间最大回撤、信息比率等指标。2、固定收益类基金投资策略固定收益类基金的选择包括定性分析和定量分析两个维度。定性分析方面通过对基金经理访谈或调研的方式进行，主要从基金产品、投资流程、基金管理团队、风险控制等维度进行评价。而定量分析方面，除了分析基金的长中短期投资业绩、收益率波动性、最大回撤、风险调整后收益等指标外，还将分析标的基金的久期、投资杠杆和信用债的投资比例及结构，结合市场利率、收益率曲线和信用利差变动趋势的判断，分析组合的久期、杠杆水平以及信用风险暴露度。（三）股票投资策略本基金在行业分析的基础上，会更加侧重用自下而上的方法精选个股。通过对上市公司的深度调研和分析，理清发展脉络，发现成长价值，在注重安全边际的基础上挑选具有长期竞争力的优质公司，通过股票池分级管理，精选核心投资标的。重点在于以下几个方面：1、定性分析：包括企业核心竞争优势、公司治理结构、管理层战略规划能力和经营团队管理能力等方面。2、定量分析：包括财务分析、市场占有率、盈利能力和成长能力等。主要参考业务收入增长率、利润增长率、净资产收益率（ROE）、毛利率等成长和盈利性指标。3、纵向比较：研究行业发展历史和公司发展历史，从而判断公司未来的发展前景。4、横向比较：对所研究上市公司的竞争对手、上下游关系进行比较分析，从而判断投资标的价值。（四）债券投资策略本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债券投资，以提高基金资产的投资收益。本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价 |
| 项目 | | | | 基金管理人 | | | 基金托管人 | |
| 名称 | | | | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | | | 苏州银行股份有限公司 | | |
| 信息披露负责人 | | 姓名 | | 吴国威 | | | 董平 | | |
| | 联系电话 | | 022-23861655 | | | 0512-69860258 | | |
| | 电子邮箱 | | liujia@bhhjamc.com | | | custodyacc@suzhoubank.com | | |
| 客户服务电话 | | | | 400-651-1717 | | | 96067 | | |
| 传真 | | | | 022-23861651 | | | 0512-65135118 | | |
| 注册地址 | | | | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | | | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号 | | |
| 办公地址 | | | | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇对冲基金中心506 | | | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号 | | |
| 邮政编码 | | | | 518054 | | | 215100 | | |
| 法定代表人 | | | | 齐朝晖 | | | 崔庆军 | | |
| 3.1.1期间数据和指标 | | | | 报告期（2024年01月01日-2024年06月30日） | | | | |
| | | | 渤海汇金优选稳健6个月 | | | 渤海汇金优选稳健6个月持 | |
| | | | 持有混合发起(FOF)A | | | 有混合发起(FOF)C | |
| 本期已实现收益 | | | -12,165.57 | | | -156.09 | | |
| 本期利润 | | | 62,794.18 | | | 2,684.14 | | |
| 加权平均基金份额本期利润 | | | 0.0057 | | | 0.0136 | | |
| 本期加权平均净值利润率 | | | 0.56% | | | 1.35% | | |
| 本期基金份额净值增长率 | | | 0.66% | | | 0.47% | | |
| 3.1.2期末数据和指标 | | | 报告期末（2024年06月30日） | | | | |
| 期末可供分配利润 | | | -3,887.95 | | | -94.24 | | |
| 期末可供分配基金份额利润 | | | -0.0003 | | | -0.0026 | | |
| 期末基金资产净值 | | | 11,565,647.33 | | | 36,841.64 | | |
| 期末基金份额净值 | | | 1.0083 | | | 1.0060 | | |
| 3.1.3累计期末指标 | | | 报告期末（2024年06月30日） | | | | |
| 基金份额累计净值增长率 | | | 0.83% | | | 0.60% | | |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | | 业绩比较 | | ①－③ | ②－④ |
| | | | | 基准收益 | | | |
| | | | | 率标准差 | | | |
| | | | | ④ | | | |
| 过去一个月 | -0.59% | 0.10% | -0.61% | 0.14% | | | 0.02% | -0.04% |
| 过去三个月 | -0.08% | 0.11% | -0.05% | 0.19% | | | -0.03% | -0.08% |
| 过去六个月 | 0.66% | 0.10% | 1.37% | 0.25% | | | -0.71% | -0.15% |
| 自基金合同生效起至今 | 0.83% | 0.09% | 1.25% | 0.24% | | | -0.42% | -0.15% |
| 姓名 | 职务 | | 任本基金的基 | | | | | 证券从业年限 | 说明 |
| | | 金经理（助 | | | | | | |
| | | 理）期限 | | | | | | |
| | | 任职 | | | 离任日 | | | |
| | | 日期 | | | 期 | | | |
| 徐益东 | 本基金基金经理 | 2023-11-27 | | | - | | | 6年 | 南开大学硕士，具有5年以上投资、研究经历。历任渤海证券股份有限公司研究所研究员，渤海汇金证券资产管理有限公司研究部研究员、公募投资部基金经理助理，渤海汇金证券资产管理有限公司资产配置部基金经理。2023年6月12日担任渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金的基金经理。2023年11月27日担任渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金的基金经理。 |
| 叶萌 | 资产配置部FOF投资总监，本基金基金经理 | 2023-11-27 | | | - | | | 10年 | 金融学硕士，曾先后任职于东北证券股份有限公司资产管理总部、东证融汇证券资产管理有限公司、太平洋证券股份有限公司资产管理总部，从事基金产品研究和投资工作。2022年7月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，任资产配置部FOF投资总监。2023年6月12日担任渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金的基金经理。2023年7月18日担任渤海汇金优选进取6个月持有期混合型发起式基金中基金的基金经理。2023年11月27日担任渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金的基金经理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末2024年06月30日 | | 上年度末2023年12月31 | |
| | | | 日 | |
| 资 产： | | | | | |
| 货币资金 | 6.4.7.1 | 109,205.54 | 2,629,834.40 | | |
| 结算备付金 | | - | - | | |
| 存出保证金 | | - | - | | |
| 交易性金融资产 | 6.4.7.2 | 11,061,408.25 | 7,665,354.66 | | |
| 其中：股票投资 | | - | - | | |
| 基金投资 | | 10,350,477.70 | 7,059,525.62 | | |
| 债券投资 | | 710,930.55 | 605,829.04 | | |
| 资产支持证券投资 | | - | - | | |
| 贵金属投资 | | - | - | | |
| 其他投资 | | - | - | | |
| 衍生金融资产 | 6.4.7.3 | - | - | | |
| 买入返售金融资产 | 6.4.7.4 | 440,000.00 | 720,149.75 | | |
| 应收清算款 | | - | - | | |
| 应收股利 | | - | 108.34 | | |
| 应收申购款 | | - | - | | |
| 递延所得税资产 | | - | - | | |
| 其他资产 | 6.4.7.5 | - | 329.43 | | |
| 资产总计 | | 11,610,613.79 | 11,015,776.58 | | |
| 负债和净资产 | 附注号 | 本期末2024年06月30日 | | 上年度末2023年12月31 | |
| | | | 日 | |
| 负 债： | | | | | |
| 短期借款 | | - | - | | |
| 交易性金融负债 | | - | - | | |
| 衍生金融负债 | 6.4.7.3 | - | - | | |
| 卖出回购金融资产 | | - | - | | |
| 款 | | | |
| 应付清算款 | | - | - |
| 应付赎回款 | | - | - |
| 应付管理人报酬 | | 4,673.67 | 3,738.52 |
| 应付托管费 | | 954.17 | 933.38 |
| 应付销售服务费 | | 10.86 | 79.69 |
| 应付投资顾问费 | | - | - |
| 应交税费 | | - | - |
| 应付利润 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他负债 | 6.4.7.6 | 2,486.12 | - |
| 负债合计 | | 8,124.82 | 4,751.59 |
| 净资产： | | | |
| 实收基金 | 6.4.7.7 | 11,507,623.95 | 10,992,213.69 |
| 未分配利润 | 6.4.7.8 | 94,865.02 | 18,811.30 |
| 净资产合计 | | 11,602,488.97 | 11,011,024.99 |
| 负债和净资产总计 | | 11,610,613.79 | 11,015,776.58 |
| 股利收益 | 6.4.7.16 | 15,172.98 |
| 其他投资收益 | | - |
| 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 6.4.7.17 | 77,799.98 |
| 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） | | - |
| 5.其他收入（损失以“-”号填列） | 6.4.7.18 | 191.04 |
| 减：二、营业总支出 | | 35,668.10 |
| 1．管理人报酬 | 6.4.10.2.1 | 27,129.06 |
| 2．托管费 | 6.4.10.2.2 | 5,654.24 |
| 3．销售服务费 | 6.4.10.2.3 | 398.68 |
| 4．投资顾问费 | | - |
| 5．利息支出 | | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | - |
| 6．信用减值损失 | 6.4.7.20 | - |
| 7．税金及附加 | | - |
| 8．其他费用 | 6.4.7.21 | 2,486.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 65,478.32 |
| 减：所得税费用 | | - |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 65,478.32 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - |
| 六、综合收益总额 | | 65,478.32 |
| 项目 | | | 本期末2024年06月30日 | | | | | | | | | | |
| | | 成本 | | | 应计利息 | | | 公允价值 | | | 公允价值变动 | |
| 股票 | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| 贵金属投资-金交所黄金合约 | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| 债券 | 交易所市场 | 698,572.00 | | | 10,790.55 | | | 710,930.55 | | | 1,568.00 | | |
| 银行间市场 | - | | | - | | | - | | | - | | |
| 合计 | 698,572.00 | | | 10,790.55 | | | 710,930.55 | | | 1,568.00 | | |
| 资产支持证券 | | - | | | - | | | - | | | - | | |
| 基金 | | 10,262,596.70 | | | - | | | 10,350,477.70 | | | 87,881.00 | | |
| 项目 | | 本期末2024年06月30日 | |
| 应付券商交易单元保证金 | | - | | |
| 应付赎回费 | | - | | |
| 应付证券出借违约金 | | - | | |
| 应付交易费用 | | - | | |
| 其中：交易所市场 | | - | | |
| 银行间市场 | | - | | |
| 应付利息 | | - | | |
| 预提费用 | | 2,486.12 | | |
| 合计 | | 2,486.12 | | |
| 项目 | 已实现部分 | 未实现部分 | | 未分配利润 | |
| | | | 合计 | |
| 上年度末 | 7,094.89 | 11,400.32 | 18,495.21 | | |
| 本期期初 | 7,094.89 | 11,400.32 | 18,495.21 | | |
| 本期利润 | -12,165.57 | 74,959.75 | 62,794.18 | | |
| 本期基金份额交易产生的变动数 | 1,182.73 | 12,172.68 | 13,355.41 | | |
| 其中：基金申购款 | 2,135.49 | 18,357.72 | 20,493.21 | | |
| 基金赎回款 | -952.76 | -6,185.04 | -7,137.80 | | |
| 本期已分配利润 | - | - | - | | |
| 本期末 | -3,887.95 | 98,532.75 | 94,644.80 | | |
| 项目 | | | 本期2024年01月01日至2024年06月30日 | |
| 活期存款利息收入 | | | 21.04 | | |
| 定期存款利息收入 | | | - | | |
| 其他存款利息收入 | | | 741.60 | | |
| 结算备付金利息收入 | | | - | | |
| 其他 | | | - | | |
| 合计 | | | 762.64 | | |
| 项目 | | 本期2024年01月01日至2024年06 | |
| | 月30日 | |
| 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 | 612,635.30 | | |
| 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 | 599,916.00 | | |
| 减：应计利息总额 | 12,624.30 | | |
| 减：交易费用 | 48.84 | | |
| 买卖债券差价收入 | 46.16 | | |
| 项目名称 | | 本期2024年01月01日至2024年06月30日 | |
| 1.交易性金融资产 | | | 77,799.98 | |
| ——股票投资 | | | - | |
| ——债券投资 | | | 185.00 | |
| ——资产支持证券投资 | | | - | |
| ——基金投资 | | | 77,614.98 | |
| ——贵金属投资 | | | - | |
| ——其他 | | | - | |
| 2.衍生工具 | | | - | |
| ——权证投资 | | | - | |
| 3.其他 | | | - | |
| 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 | | | - | |
| 合计 | | | 77,799.98 | |
| 项目 | | | 本期2024年01月01日至2024年06月30日 | |
| 审计费用 | | | 2,486.12 | | |
| 信息披露费 | | | - | | |
| 证券出借违约金 | | | - | | |
| 合计 | | | 2,486.12 | | |
| 关联方名称 | | 本期2024年01月01日至2024年06月30日 | | | | | | | | | |
| 当期佣金 | | | 占当期佣金总量的比 | | | 期末应付佣金 | | | 占期末应付佣金总额 | |
| | | | 例 | | | 余额 | | | 的比例 | |
| 渤海证券 | 139.14 | | 100.00% | | | 0.00 | | | 0.00% | | |
| 获得销售服务费的各关联方名称 | | 本期2024年01月01日至2024年06月30日 | | | | | | | |
| | 当期发生的基金应支付的销售服务费 | | | | | | | |
| | 渤海汇金优选稳健6个 | | | 渤海汇金优选稳健6个 | | 合计 | 合计 | |
| | 月持有混合发起(FOF)A | | | 月持有混合发起(FOF)C | | | | |
| 渤海汇金资管 | - | | | 398.68 | | | 398.68 | | |
| 合计 | - | | | 398.68 | | | 398.68 | | |
| 项目 | | | 本期2024年01月01日至2024年06月30日 | |
| 基金合同生效日（2023年11月27日）持有的基金份额 | | | - | | |
| 报告期初持有的基金份额 | | | 10,001,350.14 | | |
| 报告期间申购/买入总份额 | | | - | | |
| 报告期间因拆分变动份额 | | | - | | |
| 减：报告期间赎回/卖出总份额 | | | - | | |
| 报告期末持有的基金份额 | | | 10,001,350.14 | | |
| 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 | | | 87.19% | | |
| 项目 | | | 本期2024年01月01日至2024年06月30日 | |
| 当期交易基金产生的申购费（元） | | | - | | |
| 当期交易基金产生的赎回费（元） | | | - | | |
| 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） | | | 191.05 | | |
| 当期持有基金产生的应支付管理费（元） | | | 2,341.90 | | |
| 当期持有基金产生的应支付托管费（元） | | | 604.61 | | |
| 当期交易基金产生的交易费（元） | | | - | | |
| 短期信用评级 | | | 本期末2024年06月30日 | | | 上年度末2023年12月31日 | |
| A-1 | - | - |
| A-1以下 | - | - |
| 未评级 | 710,930.55 | 605,829.04 |
| 合计 | 710,930.55 | 605,829.04 |
| 本期末 | | 6个月以内 | 6个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 2024年06 | | | | | | | |
| 月30日 | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | |
| 货币资金 | | | 109,205.54 | - | - | - | - | 109,205.54 |
| 交易性金融资产 | | | 710,930.55 | - | - | - | 10,350,477.70 | 11,061,408.25 |
| 买入返售金融资产 | | | 440,000.00 | - | - | - | - | 440,000.00 |
| 资产总计 | | | 1,260,136.09 | - | - | - | 10,350,477.70 | 11,610,613.79 |
| 负债 | | | | | | | | |
| 应付管理人报酬 | | | - | - | - | - | 4,673.67 | 4,673.67 |
| 应付托管费 | | | - | - | - | - | 954.17 | 954.17 |
| 应付销售服务费 | | | - | - | - | - | 10.86 | 10.86 |
| 其他负债 | | | - | - | - | - | 2,486.12 | 2,486.12 |
| 负债总计 | | | - | - | - | - | 8,124.82 | 8,124.82 |
| 利率敏感度 | | | 1,260,136.09 | - | - | - | 10,342,352.88 | 11,602,488.97 |
| 缺口 | | | | | | | | |
| 上年度末 | | 6个月以内 | 6个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 不计息 | 合计 |
| 2023年12 | | | | | | | |
| 月31日 | | | | | | | |
| 资产 | | | | | | | | |
| 货币资金 | | | 2,629,834.40 | - | - | - | - | 2,629,834.40 |
| 交易性金融资产 | | | 304,259.18 | 301,569.86 | - | - | 7,059,525.62 | 7,665,354.66 |
| 买入返售金融资产 | | | 720,149.75 | - | - | - | - | 720,149.75 |
| 应收股利 | | | - | - | - | - | 108.34 | 108.34 |
| 其他资产 | | | - | - | - | - | 329.43 | 329.43 |
| 资产总计 | | | 3,654,243.33 | 301,569.86 | - | - | 7,059,963.39 | 11,015,776.58 |
| 负债 | | | | | | | | |
| 应付管理人报酬 | | | - | - | - | - | 3,738.52 | 3,738.52 |
| 应付托管费 | | | - | - | - | - | 933.38 | 933.38 |
| 应付销售服务费 | | | - | - | - | - | 79.69 | 79.69 |
| 负债总计 | | | - | - | - | - | 4,751.59 | 4,751.59 |
| 利率敏感度缺口 | | | 3,654,243.33 | 301,569.86 | - | - | 7,055,211.80 | 11,011,024.99 |
| 交易性金融资产－债券投资 | 710,930.5 | 6.13 | 605,829.04 | 5.50 |
| 交易性金融资产－贵金属投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产－权证投资 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 11,061,408.25 | 95.34 | 7,665,354.66 | 69.62 |
| 序号 | | | 项目 | | | 金额 | | | 占基金总资产的比例(%) | |
| 1 | | | 权益投资 | | | - | | | - | | |
| | | 其中：股票 | | | - | | | - | | |
| 2 | | | 基金投资 | | | 10,350,477.70 | | | 89.15 | | |
| 3 | | | 固定收益投资 | | | 710,930.55 | | | 6.12 | | |
| | | 其中：债券 | | | 710,930.55 | | | 6.12 | | |
| | | 资产支持证券 | | | - | | | - | | |
| 4 | | | 贵金属投资 | | | - | | | - | | |
| 5 | | | 金融衍生品投资 | | | - | | | - | | |
| 6 | | | 买入返售金融资产 | | | 440,000.00 | | | 3.79 | | |
| | | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | | | - | | | - | | |
| 7 | | | 银行存款和结算备付金合计 | | | 109,205.54 | | | 0.94 | | |
| 8 | | | 其他各项资产 | | | - | | | - | | |
| 9 | | | 合计 | | | 11,610,613.79 | | | 100.00 | | |
| 序号 | | | 债券品种 | | | 公允价值 | | | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | | | 国家债券 | | | 710,930.55 | | | 6.13 | | |
| 2 | | | 央行票据 | | | - | | | - | | |
| 3 | | | 金融债券 | | | - | | | - | | |
| | | 其中：政策性金融债 | | | - | | | - | | |
| 4 | | | 企业债券 | | | - | | | - | | |
| 5 | | | 企业短期融资券 | | | - | | | - | | |
| 6 | | | 中期票据 | | | - | | | - | | |
| 7 | | | 可转债(可交换债) | | | - | | | - | | |
| 8 | | | 同业存单 | | | - | | | - | | |
| 9 | | | 其他 | | | - | | | - | | |
| 10 | | | 合计 | | | 710,930.55 | | | 6.13 | | |
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 运作方式 | 持有份额(份) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例（%） | | 是否属于基 | |
| | | | | | | | 金管理人及 | |
| | | | | | | | 管理人关联 | |
| | | | | | | | 方所管理的 | |
| | | | | | | | 基金 | |
| 1 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债债券A | 契约型开放式 | 2,000,190.49 | 2,140,403.84 | 18.45 | 是 | | |
| 2 | 511360 | 短融ETF | 契约型开放式 | 9,500.00 | 1,045,104.50 | 9.01 | 否 | | |
| 3 | 014815 | 财通资 | 契约型 | 943,385.58 | 1,020,082.83 | 8.79 | 否 | | |
| | 管鸿慧中短债债券A | 开放式 | | | | |
| 4 | 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 契约型开放式 | 947,408.36 | 1,016,190.21 | 8.76 | 否 |
| 5 | 006947 | 华宝中短债债券A | 契约型开放式 | 866,528.02 | 1,015,397.53 | 8.75 | 否 |
| 6 | 008108 | 国联安短债债券A | 契约型开放式 | 955,149.04 | 1,012,649.01 | 8.73 | 否 |
| 7 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 契约型开放式 | 912,252.16 | 1,008,950.89 | 8.70 | 否 |
| 8 | 159758 | 红利质量ETF | 契约型开放式 | 340,000.00 | 280,160.00 | 2.41 | 否 |
| 9 | 008187 | 淳厚信睿核心精选混合C | 契约型开放式 | 88,594.64 | 160,161.39 | 1.38 | 否 |
| 10 | 159736 | 饮食ETF | 契约型开放式 | 225,000.00 | 149,850.00 | 1.29 | 否 |
| 11 | 007812 | 淳厚信泽灵活配置混合C | 契约型开放式 | 88,736.24 | 145,642.79 | 1.26 | 否 |
| 12 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 契约型开放式 | 28,935.19 | 117,268.54 | 1.01 | 否 |
| 13 | 012940 | 中泰星元价值优选灵活配置混合C | 契约型开放式 | 43,129.47 | 104,274.12 | 0.90 | 否 |
| 14 | 014109 | 融通内需驱动混合C | 契约型开放式 | 37,565.74 | 104,207.36 | 0.90 | 否 |
| 15 | 013686 | 华安安信消费服务混 | 契约型开放式 | 22,920.01 | 101,604.40 | 0.88 | 否 |
| | 合C | | | | | |
| 16 | 014740 | 财通资管鸿商中短债债券A | 契约型开放式 | 93,298.51 | 100,902.34 | 0.87 | 否 |
| 17 | 011125 | 富国文体健康股票C | 契约型开放式 | 48,239.27 | 100,578.88 | 0.87 | 否 |
| 18 | 017948 | 富兰克林国海中小盘股票C | 契约型开放式 | 45,607.95 | 98,216.72 | 0.85 | 否 |
| 19 | 017426 | 富兰克林国海深化价值混合C | 契约型开放式 | 58,336.25 | 97,654.88 | 0.84 | 否 |
| 20 | 008270 | 大成睿享混合C | 契约型开放式 | 72,553.15 | 95,472.69 | 0.82 | 否 |
| 21 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 契约型开放式 | 43,243.92 | 93,190.65 | 0.80 | 否 |
| 22 | 167301 | 保险主题LOF | 契约型开放式 | 120,000.00 | 92,880.00 | 0.80 | 否 |
| 23 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 契约型开放式 | 30,922.02 | 85,190.17 | 0.73 | 否 |
| 24 | 001718 | 工银瑞信物流产业股票A | 契约型开放式 | 16,307.57 | 52,836.53 | 0.46 | 否 |
| 25 | 015001 | 工银瑞信物流产业股票C | 契约型开放式 | 16,189.67 | 52,146.93 | 0.45 | 否 |
| 26 | 513130 | 恒生科技 | 契约型开放式 | 100,000.00 | 47,700.00 | 0.41 | 否 |
| 27 | 161005 | 富国天惠LOF | 契约型开放式 | 5,000.00 | 11,760.50 | 0.10 | 否 |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | | 持有人结构 | | | | | | | | |
| | | | 机构投资者 | | | | | 个人投资者 | | | |
| | | 持有份额 | 持有份额 | | 占总份额比 | | 持有份额 | 持有份额 | | 占总份额比 | |
| | | | | | 例 | | | | | 例 | |
| 渤海汇金优选稳健6个月持 | 28 | 409,678.66 | 10,001,350.14 | | 87.19% | | | 1,469,652.39 | | 12.81% | | |
| 项目 | 持有份额总数 | | 持有份额占 | | 发起份额总数 | | 发起份额占 | | 发起份额承诺持有期限 |
| | | 基金总份额 | | | | 基金总份额 | | |
| | | 比例 | | | | 比例 | | |
| 基金管理人固有资金 | 10,001,350.14 | 86.91% | | | 10,001,350.14 | 86.91% | | | 自合同生效之日起不少于三年 |
| 基金管理人高级管理人员 | - | - | | | - | - | | | - |
| 基金经理等人员 | - | - | | | - | - | | | - |
| 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C |
| 基金合同生效日（2023年11月27日）基金份额总额 | 10,757,436.33 | 234,777.36 |
| 本报告期期初基金份额总额 | 10,757,436.33 | 234,777.36 |
| 本报告期基金总申购份额 | 1,139,961.24 | 19,754.08 |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 426,395.04 | 217,910.02 |
| 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 本报告期期末基金份额总额 | 11,471,002.53 | 36,621.42 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | | 股票交易 | | | | | | 应支付该券商的佣金 | | | | 备注 |
| | | 成交金 | | | 占当期股票成 | | 佣金 | | | 占当期佣金总 | | |
| | | 额 | | | 交总额的比例 | | | | | 量的比例 | | |
| 渤海证券 | 2 | - | | | - | | | 139.14 | | 100.00% | | | - |
| 券商名称 | 债券交易 | | 债券回购交易 | | | 权证交 | | | | 基金交易 | |
| | | | | | 易 | | | | | |
| 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 | 成交金额 | | | 占 | | 成交金额 | 占当期基金成交总额的比例 |
| | | | | | | | 当 | | | |
| | | | | | | | 期 | | | |
| | | | | | | | 权 | | | |
| | | | | | | | 证 | | | |
| | | | | | | | 成 | | | |
| | | | | | | | 交 | | | |
| | | | | | | | 总 | | | |
| | | | | | | | 额 | | | |
| | | | | | | | 的 | | | |
| | | | | | | | 比 | | | |
| | | | | | | | 例 | | | |
| 渤海证券 | 800,452.00 | 100.00% | 80,620,000.00 | 100.00% | - | | - | | | 12,140,947.70 | 100.00% |
| 司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | | |
| 6 | 2024年度渤海汇金证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 公司网站、证券日报 | 2024-03-16 |
| 7 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 公司网站、证券日报 | 2024-03-26 |
| 8 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海大智慧基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 公司网站、证券日报 | 2024-04-17 |
| 9 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 | 公司网站 | 2024-04-22 |
| 10 | 渤海汇金证券资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 证券日报 | 2024-04-22 |
| 11 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加鼎信汇金（北京）投资管理有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 公司网站、证券日报 | 2024-05-23 |
| 12 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）开放日常赎回业务的公告 | 公司网站、证券日报 | 2024-05-23 |
| 13 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 公司网站、证券日报 | 2024-05-31 |
| 14 | 渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告 | 公司网站、证券日报 | 2024-06-26 |
| 15 | 渤海汇金优选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金 | 公司网站 | 2024-06-26 |
| 投 | | | 报告期内持有基金份额变化情况 | | | | | | | 报告期末持有基金情况 | | |
| 资 | | 序号 | | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | | 持有份额 | | 份额占比 | |
| 者 | | | | | | | | | | | | |
| 类 | | | | | | | | | | | | |
| 别 | | | | | | | | | | | | |
| 机构 | | | 1 | | 20240101-20240630 | 10,001,350.14 | - | - | | 10,001,350.14 | | 86.91% | |
| 产品特有风险 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况。由此可能导致的特有风险主要包括：1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。 | | | | | | | | | | | | | |
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)
2024 年中期报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:苏州银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 08 月 31 日
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经董事
会审议，并由董事长签发。
基金托管人苏州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ........................................................................................................................................... 1
1.1 重要提示 .................................................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ....................................................................................................................................................... 4
2.1 基金基本情况 .......................................................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .......................................................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .......................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .......................................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................................................................... 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................................... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .......................................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................................. 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .............................................. 13
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .......................................... 14
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ........................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 ............................................................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ...................................................................................................................................................................... 15
6.3 净资产变动表 ........................................................................................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................................................. 17
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................. 41
7.1 期末基金资产组合情况 ...................................................................................................................................... 41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .............................................. 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................... 41
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................................... 42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............................ 42
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................ 42
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................................... 42
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................................................. 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................................... 43
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
7.12 本报告期投资基金情况 .................................................................................................................................... 43
7.13 投资组合报告附注 ............................................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................................................... 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................................ 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................... 47
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................................... 47
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 48
§10 重大事件揭示 ........................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ............................................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................................ 49
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................................................................................................ 49
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ............................................................................................... 49
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................................................ 49
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................... 49
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................... 49
10.9 其他重大事件 ...................................................................................................................................................... 50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................................... 52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................. 52
§12 备查文件目录 ........................................................................................................................................... 52
12.1 备查文件目录 ...................................................................................................................................................... 52
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................... 53
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金名称
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)
基金简称
019843
基金主代码
契约型开放式
基金运作方式
2023 年 11 月 27 日
基金合同生效日
渤海汇金证券资产管理有限公司
基金管理人
苏州银行股份有限公司
基金托管人
11,507,623.95 份
报告期末基金份额总额
基金合同存续期
-
下属分级基金的基金简称 渤海汇金优选稳健 6 个月持有
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级基金的份
额总额
混合发起(FOF)A
019843
11,471,002.53 份
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混
合发起(FOF)C
019844
36,621.42 份
2.2 基金产品说明
投资目标
投资策略
在严格控制组合风险的前提下，灵活投资于多种具有不同
风险收益特征的基金和其他资产，追求超越基金业绩比较
基准的资产长期稳健增值。
（一）资产配置策略
本基金主要对国内外宏观经济环境、经济周期所处阶段、
财政货币政策形势、证券市场走势、市场流动性等因素进
行综合分析，判断各大类资产的中长期风险-收益特征和相
对投资价值，结合本基金的投资目标、投资理念和风险控
制要求，确定大类资产的中长期配置权重及调整区间。本
基金将紧密跟踪市场环境的变化，结合组合绩效归因分
析，对资产配置进行适时调整和优化。
（二）基金投资策略
基金投资策略分为权益类基金投资策略和固定收益类基金
投资策略。
1、 权益类基金投资策略
权益类基金包含主动型基金和指数型基金，前者包括股票
型基金和混合型基金；后者包含普通指数型基金、增强指
数型基金和 ETF。指数型权益类基金具有低成本优势，本
基金对指数型基金的选择主要从标的基金所跟踪指数的走
势研判及特征、跟踪误差、基金规模和流动性四方面来考
量。主动型权益类基金的投资，主要运用多维度的基金评
价分析方法，精选中长期业绩优秀且具有持续性、投资风
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
格稳定的基金进行投资。
定性分析方面通过对基金经理访谈或调研的方式进行，主
要从基金产品、投资流程、基金管理团队、风险控制等维
度进行评价。
定量分析方面包括：
（1）业绩分析：主要包括收益、风险、收益风险比等。
（2）归因分析：主要包括择时能力、行业配置能力、选股
能力等。
（3）持仓分析：在行业配置层面，主要观察行业集中度、
行业偏离度、行业轮换度等指标。
（4）风险控制能力：主要考察下行标准差、区间最大回
撤、信息比率等指标。
2、固定收益类基金投资策略
固定收益类基金的选择包括定性分析和定量分析两个维
度。定性分析方面通过对基金经理访谈或调研的方式进
行，主要从基金产品、投资流程、基金管理团队、风险控
制等维度进行评价。而定量分析方面，除了分析基金的长
中短期投资业绩、收益率波动性、最大回撤、风险调整后
收益等指标外，还将分析标的基金的久期、投资杠杆和信
用债的投资比例及结构，结合市场利率、收益率曲线和信
用利差变动趋势的判断，分析组合的久期、杠杆水平以及
信用风险暴露度。
（三）股票投资策略
本基金在行业分析的基础上，会更加侧重用自下而上的方
法精选个股。通过对上市公司的深度调研和分析，理清发
展脉络，发现成长价值，在注重安全边际的基础上挑选具
有长期竞争力的优质公司，通过股票池分级管理，精选核
心投资标的。重点在于以下几个方面：
1、定性分析：包括企业核心竞争优势、公司治理结构、管
理层战略规划能力和经营团队管理能力等方面。
2、定量分析：包括财务分析、市场占有率、盈利能力和成
长能力等。主要参考业务收入增长率、利润增长率、净资
产收益率（ROE）、毛利率等成长和盈利性指标。
3、纵向比较：研究行业发展历史和公司发展历史，从而判
断公司未来的发展前景。
4、横向比较：对所研究上市公司的竞争对手、上下游关系
进行比较分析，从而判断投资标的的价值。
（四）债券投资策略
本基金在保障流动性的基础上，有效利用基金资产进行债
券投资，以提高基金资产的投资收益。本基金将采取久期
偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资
策略，构建债券投资组合。
可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双
重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
和到期收益率、信用风险来判断其债性，增强本金投资的
安全性；利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础
股票基本面趋势和估值来判断其股性，在市场出现投资机
会时，优先选择股性强的品种。
综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行
投资，获取超额收益。
同时，关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债
套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。
（五）资产支持证券投资策略
本基金将通过对宏观经济等多个因素的研究预测资产池未
来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前
偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时在严
格控制风险的情况下，综合运用多个策略和研究方法，选
择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定
收益。
中债-综合全价（总值）指数收益率*70%+中证 800 指数收
益率*25%+银行活期存款利率（税后）*5%
本基金为混合型基金中基金，其预期风险和预期收益高于
债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金
中基金。
业绩比较基准
风险收益特征
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
名称
姓名
联系电话
电子邮箱
信息披露负
责人
客户服务电话
传真
注册地址
办公地址
邮政编码
法定代表人
基金管理人
渤海汇金证券资产管理有限公
司
吴国威
022-23861655
liujia@bhhjamc.com
400-651-1717
022-23861651
深圳市前海深港合作区南山街
道桂湾五路 128 号基金小镇对
冲基金中心 506
深圳市前海深港合作区南山街
道桂湾五路 128 号基金小镇对
冲基金中心 506
518054
齐朝晖
基金托管人
苏州银行股份有限公司
董平
0512-69860258
custodyacc@suzhoubank.com
96067
0512-65135118
中国（江苏）自由贸易试验区
苏州片区苏州工业园区钟园路
728 号
中国（江苏）自由贸易试验区
苏州片区苏州工业园区钟园路
728 号
215100
崔庆军
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
证券日报
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
登载基金中期报告正文的管理
人互联网网址
基金中期报告备置地点
https://www.bhhjamc.com
基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
渤海汇金证券资产管理有限公司 天津市南开区宾水西道 8 号
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
本期已实现收益
本期利润
加权平均基金份额本期利润
本期加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配利润
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
期末基金份额净值
3.1.3 累计期末指标
基金份额累计净值增长率
金额单位：人民币元
报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 06 月 30 日）
渤海汇金优选稳健 6 个月
持有混合发起(FOF)A
渤海汇金优选稳健 6 个月持
有混合发起(FOF)C
-12,165.57
62,794.18
0.0057
0.56%
0.66%
报告期末（2024 年 06 月 30 日）
-3,887.95
-0.0003
11,565,647.33
1.0083
报告期末（2024 年 06 月 30 日）
0.83%
-156.09
2,684.14
0.0136
1.35%
0.47%
-94.24
-0.0026
36,841.64
1.0060
0.60%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金合同于 2023 年 11 月 27 日生效，截至本报告期末成立未满 1 年，本报告期的相关数据和
指标按实际存续期计算。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)A 净值表现
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
过去一个月
过去三个月
过去六个月
自基金合同生
效起至今
-0.59%
-0.08%
0.66%
0.83%
0.10%
0.11%
0.10%
0.09%
-0.61%
-0.05%
1.37%
1.25%
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)C 净值表现
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
过去一个月
过去三个月
过去六个月
自基金合同生
效起至今
-0.63%
-0.17%
0.47%
0.60%
0.10%
0.11%
0.10%
0.09%
-0.61%
-0.05%
1.37%
1.25%
业绩比较
基准收益
率标准差
④
0.14%
0.19%
0.25%
0.24%
业绩比较
基准收益
率标准差
④
0.14%
0.19%
0.25%
0.24%
①－③
②－④
0.02%
-0.03%
-0.71%
-0.42%
-0.04%
-0.08%
-0.15%
-0.15%
①－③
②－④
-0.02%
-0.12%
-0.90%
-0.65%
-0.04%
-0.08%
-0.15%
-0.15%
注：业绩比较基准：中债-综合全价（总值）指数收益率*70%+中证 800 指数收益率*25%+银行活期存
款利率（税后）*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
注：本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理总
部，经中国证监会证监许可[2016]3 号文批准，成立于 2016 年 5 月 18 日。注册地为深圳，注册资
本为 11 亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份有限
公司的全资子公司。
截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 17 只公募基金：渤海汇金汇添金货币市场基
金、渤海汇金汇增利 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇裕 87 个月定期开放债券型证券投资基金、渤海汇金新动
能主题混合型证券投资基金、渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金创
新价值一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金量化成长混合型发起式证券投资基金、渤
海汇金兴宸一年定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起
式证券投资基金、渤海汇金低碳经济一年持有期混合型发起式证券投资基金、渤海汇金汇鑫益 3 个
月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金优选平衡一年持有期混合型发起式基金中基金
（FOF）、渤海汇金优选进取 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金优选稳健 6 个
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金、渤海汇金
2 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基
金经理（助
理）期限
任职
日期
离任日
期
证券
从业
年限
徐益东
本基金基金经理
2023-
11-27
-
6 年
叶萌
资产配置部 FOF 投资总
监，本基金基金经理
2023-
11-27
-
10
年
说明
南开大学硕士，具有 5 年以上
投资、研究经历。历任渤海证
券股份有限公司研究所研究
员，渤海汇金证券资产管理有
限公司研究部研究员、公募投
资部基金经理助理，渤海汇金
证券资产管理有限公司资产配
置部基金经理。2023 年 6 月
12 日担任渤海汇金优选平衡一
年持有期混合型发起式基金中
基金的基金经理。2023 年 11
月 27 日担任渤海汇金优选稳
健 6 个月持有期混合型发起式
基金中基金的基金经理。
金融学硕士，曾先后任职于东
北证券股份有限公司资产管理
总部、东证融汇证券资产管理
有限公司、太平洋证券股份有
限公司资产管理总部，从事基
金产品研究和投资工作。2022
年 7 月加入渤海汇金证券资产
管理有限公司，任资产配置部
FOF 投资总监。2023 年 6 月 12
日担任渤海汇金优选平衡一年
持有期混合型发起式基金中基
金的基金经理。2023 年 7 月
18 日担任渤海汇金优选进取 6
个月持有期混合型发起式基金
中基金的基金经理。2023 年
11 月 27 日担任渤海汇金优选
稳健 6 个月持有期混合型发起
式基金中基金的基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基
金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
第 10 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金优选稳健 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期
内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组
合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机
会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投
资人得到公平对待，并通过恒生 O32 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所
有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的
同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞
价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2024 年上半年，国内权益市场呈现宽幅震荡，但市场内部结构分化显著。从权益的主流指数
看，中证红利低波动全收益指数（16.18%）、上证 50（2.95%）、沪深 300（0.89%）上涨，其他指
数：如中证 500（-8.96%）、中证 1000（-16.84%）、中证 2000（-23.28%）则有不同程度的下跌，
市场整体偏向红利和大市值风格，风险偏好较低；从申万一级行业指数看，银行（17.02%）、煤炭
（11.96%）、公用事业（11.76%）、家用电器（8.48%）、石油石化（7.90%）涨幅居前，而回撤幅度
较大的分别是：综合（-33.34%）、计算机（-24.88%）、商贸零售（-24.59%）、社会服务（-
24.05%）、传媒（-21.33%），行业层面结构分化显著，红利或者泛红利资产报告期内表现占优，但
分开看一二季度，只有银行、公用事业持续强势，而且一季度表现较差的电子在二季度好于绝大多
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
数行业，市场存在一定的切换迹象；从申万风格指数上看，大/中盘指数好于小盘指数，高/中价指
数好于低价指数，低市盈率指数好于高/中市盈率指数，低市净率指数好于高/中市净率指数，绩优
股指数好于微利股和亏损股指数，市场风格分化，小盘股、低价股阶段性持续承压，市场持续偏好
低估值；同期债券市场表现优秀，中债-综合财富指数、中债-银行间国债财富指数、中债-企业债
总财富指数分别上涨：3.76%、4.21%、3.71%；另外，从其他指数产品看，30 年国债 ETF、黄金
ETF、纳指 ETF、标普 500ETF、恒生科技 ETF、华宝油气 LOF 在报告期内表现分别为：9.85%、
13.96%、21.12%、22.96%、-3.83%、7.02%。
报告期内本基金的主要操作有：1）在资产配置层面，考虑到国内权益市场低估值、高 ERP 的
特征仍然没有变化，本基金在建仓初期根据产品净值表现逐步调整产品风险预算，报告期内产品权
益仓位获得较大提升；2）在权益资产方面，继续维持主配兼顾安全边际和中长期赔率的价值型基
金和注重性价比的 GARP 型基金，并对涉及基金经理变更的子基进行了卖出操作，同时，为了保持
仓位调整的灵活性，权益仓位提升部分配置了一些性价比相对较高的 ETF；3）在固收资产方面，
继续维持对中短债基的配置，当前利率处于低位，从静态收益上看，中短债基性价比较高，即使利
率低位震荡，机会成本也较小。
后续本基金，将根据产品净值表现和市场变化，适时调整风险预算，努力保持稳定的风险收益
特征。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)A 基金份额净值为 1.0083 元，本报
告期内，该类基金份额净值增长率为 0.66%，同期业绩比较基准收益率为 1.37%；截至报告期末渤
海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)C 基金份额净值为 1.0060 元，本报告期内，该类基金份
额净值增长率为 0.47%，同期业绩比较基准收益率为 1.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
立足当下，展望未来。当前国内权益市场仍然表现为低估值和高 ERP 的特征，也就是估值水平
低且风险补偿高，收益与风险的不对称性非常明显，权益资产性价比极高，具有较高的配置价值；
另外，从风格上说，当前市场整体偏好红利和大市值风格，风险偏好较低，但投资还是需回归本
质，聚焦股东回报，本轮权益资产调整时间长且幅度大，一些高预期回报的公司同样具备了很强的
安全边际，所以在权益资产上我们会进一步偏向成长类基金经理，而且从去年 7 月份开始，一系列
的针对宏观经济、资本市场的政策陆续出台，尽管在极端的市场情绪下，这些政策没有马上提升投
资者的风险偏好，但量变引起质变，随着数量的累积和力度的加大，将会逐步改变经济的运行惯
性、改善投资者的情绪，因而我们认为，当前应该是忽略体感，践行常识投资，主动承担风险的时
候。
本基金是一只稳健型的普通 FOF 基金，权益类资产的配置中枢为 25%，本基金以中枢为战略资
产配置，积极通过基金优选、战术资产配置等多策略实现超额收益，在选基策略上坚持在长期维度
能够持续创造 alpha 的基金经理中，优选短期维度下行风险有限的高性价比标的，在回撤控制上，
坚持结构调整优于仓位调整。本基金在组合管理过程中，将保持策略的稳定性，兼顾长期收益率和
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
持续提升持有人体验，从而陪伴投资者实现财富增值。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额
净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年
末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会，估值委员会成员由公司总经理、分管投资部门的高级管理人
员、公募投资部门负责人、财务负责人、产品部及研究部负责人等人组成，负责研究、指导基金估
值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责
人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参
与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交
易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司，中证指数有限公司以及
中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同（第十六部分基金的收益与分配中三、基金收益分配原则）的约定，报告期内
本基金未实施利润分配，符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集
证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法
律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——渤海汇金证券资产管理有限公司在本基金的投资运作、基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额
持有人利益的行为。
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对渤海汇金证券资产管理有限公司编制和披露的本基金 2024 年中期报告中财务
指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真
实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
报告截止日：2024 年 06 月 30 日
资 产
附注号
本期末 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
上年度末 2023 年 12 月 31
日
资 产：
货币资金
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
其中：股票投资
基金投资
债券投资
资产支持证
券投资
贵金属投资
其他投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收清算款
应收股利
应收申购款
递延所得税资产
其他资产
资产总计
6.4.7.1
6.4.7.2
6.4.7.3
6.4.7.4
6.4.7.5
109,205.54
-
-
11,061,408.25
-
10,350,477.70
710,930.55
-
-
-
-
440,000.00
-
-
-
-
-
11,610,613.79
2,629,834.40
-
-
7,665,354.66
-
7,059,525.62
605,829.04
-
-
-
-
720,149.75
-
108.34
-
-
329.43
11,015,776.58
负债和净资产
附注号
本期末 2024 年 06 月 30 日
上年度末 2023 年 12 月 31
日
负 债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产
6.4.7.3
-
-
-
-
-
-
-
-
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
款
应付清算款
应付赎回款
应付管理人报酬
应付托管费
应付销售服务费
应付投资顾问费
应交税费
应付利润
递延所得税负债
其他负债
负债合计
净资产：
实收基金
未分配利润
净资产合计
负债和净资产总计
6.4.7.6
6.4.7.7
6.4.7.8
-
-
4,673.67
954.17
10.86
-
-
-
-
2,486.12
8,124.82
-
-
3,738.52
933.38
79.69
-
-
-
-
-
4,751.59
11,507,623.95
94,865.02
11,602,488.97
11,610,613.79
10,992,213.69
18,811.30
11,011,024.99
11,015,776.58
注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额总额 11,507,623.95 份。其中渤海汇金优选稳健 6 个
月持有混合发起(FOF)A 基金份额净值 1.0083 元，基金份额总额 11,471,002.53 份；渤海汇金优选
稳健 6 个月持有混合发起(FOF)C 基金份额净值 1.0060 元，基金份额总额 36,621.42 份。
6.2 利润表
会计主体：渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
项 目
附注号
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至
2024 年 06 月 30 日
一、营业总收入
1.利息收入
其中：存款利息收入
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）
其中：股票投资收益
基金投资收益
债券投资收益
资产支持证券投资收益
贵金属投资收益
衍生工具收益
6.4.7.9
6.4.7.10
6.4.7.11
6.4.7.12
6.4.7.13
6.4.7.14
6.4.7.15
第 15 页，共 53 页
101,146.42
10,366.07
762.64
-
-
9,603.43
-
12,789.33
-
-8,094.94
5,711.29
-
-
-
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
6.4.7.16
6.4.7.17
6.4.7.18
6.4.10.2.1
6.4.10.2.2
6.4.10.2.3
6.4.7.20
6.4.7.21
股利收益
其他投资收益
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
减：二、营业总支出
1．管理人报酬
2．托管费
3．销售服务费
4．投资顾问费
5．利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
6．信用减值损失
7．税金及附加
8．其他费用
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额
15,172.98
-
77,799.98
-
191.04
35,668.10
27,129.06
5,654.24
398.68
-
-
-
-
-
2,486.12
65,478.32
-
65,478.32
-
65,478.32
6.3 净资产变动表
会计主体：渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项 目
一、上期期末净资产
二、本期期初净资产
三、本期增减变动额（减少以
“-”号填列）
（一）、综合收益总额
（二）、本期基金份额交易产生
的净资产变动数（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申购款
2.基金赎回款
（三）、本期向基金份额持有人
分配利润产生的净资产变动（净
资产减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
未分配利润
实收基金
10,992,213.69
10,992,213.69
515,410.26
-
515,410.26
18,811.30
18,811.30
76,053.72
65,478.32
10,575.40
净资产合计
11,011,024.99
11,011,024.99
591,463.98
65,478.32
525,985.66
1,159,715.32
-644,305.06
-
20,740.13
-10,164.73
-
1,180,455.45
-654,469.79
-
11,507,623.95
94,865.02
11,602,488.97
注：此处为 PDF 文件中的章节数或者页数。
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
吴国威
—————————
基金管理人负责人
边燕萍
—————————
主管会计工作负责人
刘云鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)经中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]第 2170 号《关于准予渤海汇金优
选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发
起式基金中基金(FOF)基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 10,990,495.71 元，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)德师报(验)字(23)第 00289 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金优选平衡一
年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》于 2023 年 11 月 27 日正式生效，基金成立日的
基金份额总额为 10,992,213.69 份基金份额，其中认购资金利息折合 1,717.98 份基金份额。本基
金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公司，基金托管人为苏州银行股份有限公司。
根据《渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和《渤海汇
金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》的规定，本基金根据认购
费、申购费、销售服务费收取方式的不同进行基金份额类别划分。各基金份额类别分别设置代码，
分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金份额类别分为 A 类基金份额和 C 类基金
份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公
开募集证券投资基金（包含 QDII 基金和香港互认基金）的基金份额、国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理
人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额
的资产占基金资产的比例不低于 80%，其中，投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
15%，投资于 QDII 基金和香港互认基金的资产占基金资产的比例不高于 20%；本基金所持有的股
票、股票型基金、混合型基金等权益类资产合计占基金资产的比例为 0-30%；本基金保持不低于基
金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。上述被计入权益类资产的混合型基金应至少满足以下一条标准：（1）基金合同
约定的股票资产占基金资产的比例不低于 60%；（2）基金最近 4 期季度报告中披露的股票资产占基
金资产的比例均不低于 60%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在
履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则及相
关规定(以下简称“企业会计准则”)、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14 号)以及
中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也
参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》(财会[2022]14
号)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金
2024 年 6 月 30 日的财务状况以及 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资
产变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的
利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金
融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入
返售金融资产等。
不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产
生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资
产计入“交易性金融资产”。
(2) 金融负债的分类
本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售
金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资
产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债
的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产
支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融
资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得
或损失，计入当期损益。
本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源
生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认
后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用
损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
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本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失
准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，
本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失
准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约
的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增
加。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的
风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未
保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于
交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对
该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应
确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部
分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现
金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入
值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第
一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入
值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产
或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下：
(1) 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市
价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，
采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价
值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资
产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使
用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此
外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认
同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术
包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金
融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使
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用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
(3) 经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估
值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定
公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基
金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实
收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占净资产的比
例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金
赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
(1) 利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
(2) 投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额
确认。
债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入
在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代
缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根
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据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入
为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差
额确认。
资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持
证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持
证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息
(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交
易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确
认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费
后的差额确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个
人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。
(3) 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变
动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
(4) 信用减值损失
本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所
计提的信用减值损失计入当期损益。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率
和计算方法逐日确认。
卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金在符合基金法定分红条件的前提下，可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方
案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告；
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本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自
动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资形成份额的持有期按原份额的持有期计算，即
红利再投资所形成的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致。若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单
位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份
额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 外币交易
本基金本报告期内无外币交易。
6.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券
投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上
市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值
指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值
计算模型进行估值。
(2) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
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活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监
会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发
[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市
盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(3) 对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》
(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金按照相关规定, 对以公允价值计量的固定
收益品种选取第三方估值基准服务机构提供估值全价进行估值；对以摊余成本计量的固定收益品种
用第三方估值基准服务机构提供的预期信用损失减值计量结果。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务
总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差
别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税
[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号
《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财
税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实
务操作，主要税项列示如下：
(1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债
券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业
务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。
(2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。
第 24 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
(3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让
市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 货币资金
项目
本期末 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
活期存款
等于：本金
加：应计利息
减：坏账准备
定期存款
等于：本金
加：应计利息
减：坏账准备
其中：存款期限 1 个月以内
存款期限 1-3 个月
存款期限 3 个月以上
其他存款
等于：本金
加：应计利息
减：坏账准备
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
109,205.54
109,189.79
15.75
-
109,205.54
注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产
项目
股票
贵金属投资-金交所
黄金合约
债券
交易所市场
银行间市场
合计
资产支持证券
基金
成本
-
-
698,572.00
-
698,572.00
-
10,262,596.70
本期末 2024 年 06 月 30 日
公允价值
应计利息
-
-
-
-
10,790.55
-
10,790.55
-
-
710,930.55
-
710,930.55
-
10,350,477.70
单位：人民币元
公允价值变动
-
-
1,568.00
-
1,568.00
-
87,881.00
第 25 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
其他
合计
-
10,961,168.70
-
10,790.55
-
11,061,408.25
-
89,449.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额
注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
项目
交易所市场
银行间市场
合计
本期末 2024 年 06 月 30 日
账面余额
其中：买断式逆回购
单位：人民币元
440,000.00
-
440,000.00
-
-
-
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.6 其他负债
项目
应付券商交易单元保证金
应付赎回费
应付证券出借违约金
应付交易费用
其中：交易所市场
银行间市场
应付利息
预提费用
合计
本期末 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
-
-
-
-
-
-
-
2,486.12
2,486.12
6.4.7.7 实收基金
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)A
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
金额单位：人民币元
第 26 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
基金份额（份）
账面金额
上年度末
本期申购
本期赎回（以“-”号填列）
本期末
10,757,436.33
1,139,961.24
-426,395.04
11,471,002.53
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)C
10,757,436.33
1,139,961.24
-426,395.04
11,471,002.53
金额单位：人民币元
项目
上年度末
本期申购
本期赎回（以“-”号填列）
本期末
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
基金份额（份）
账面金额
234,777.36
19,754.08
-217,910.02
36,621.42
234,777.36
19,754.08
-217,910.02
36,621.42
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.8 未分配利润
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)A
项目
已实现部分
未实现部分
单位：人民币元
未分配利润
合计
上年度末
本期期初
本期利润
本期基金份额交易产生的变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
本期已分配利润
本期末
7,094.89
7,094.89
-12,165.57
1,182.73
2,135.49
-952.76
-
-3,887.95
11,400.32
11,400.32
74,959.75
12,172.68
18,357.72
-6,185.04
-
98,532.75
18,495.21
18,495.21
62,794.18
13,355.41
20,493.21
-7,137.80
-
94,644.80
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)C
项目
已实现部分
未实现部分
单位：人民币元
未分配利润
合计
上年度末
本期期初
本期利润
本期基金份额交易产生的变动数
其中：基金申购款
基金赎回款
本期已分配利润
本期末
67.39
67.39
-156.09
-5.54
24.87
-30.41
-
-94.24
248.70
248.70
2,840.23
-2,774.47
222.05
-2,996.52
-
314.46
316.09
316.09
2,684.14
-2,780.01
246.92
-3,026.93
-
220.22
第 27 页，共 53 页
6.4.7.9 存款利息收入
项目
活期存款利息收入
定期存款利息收入
其他存款利息收入
结算备付金利息收入
其他
合计
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
21.04
-
741.60
-
-
762.64
注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
6.4.7.10 股票投资收益
6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益-买卖股票差价收入。
6.4.7.10.2 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金本报告期内无股票投资收益—证券出借差价收入。
6.4.7.11 基金投资收益
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
卖出/赎回基金成交总额
减：卖出/赎回基金成本总额
减：买卖基金差价收入应缴纳增
值税额
减：交易费用
基金投资收益
6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成
7,991,194.33
7,997,543.68
-
1,745.59
-8,094.94
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
债券投资收益——利息收入
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券
到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入
债券投资收益——申购差价收入
合计
6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
第 28 页，共 53 页
5,665.13
46.16
-
-
5,711.29
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06
月 30 日
612,635.30
599,916.00
12,624.30
48.84
46.16
项目
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额
减：应计利息总额
减：交易费用
买卖债券差价收入
6.4.7.12.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.12.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无债券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-买卖资产支持证券差价收入。
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-赎回差价收入。
6.4.7.13.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益-申购差价收入。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-赎回差价收入。
第 29 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益-申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
股票投资产生的股利收益
其中：证券出借权益补偿收入
基金投资产生的股利收益
合计
6.4.7.17 公允价值变动收益
-
-
15,172.98
15,172.98
单位：人民币元
项目名称
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
1.交易性金融资产
——股票投资
——债券投资
——资产支持证券投资
——基金投资
——贵金属投资
——其他
2.衍生工具
——权证投资
3.其他
减：应税金融商品公允价值变
动产生的预估增值税
合计
6.4.7.18 其他收入
77,799.98
-
185.00
-
77,614.98
-
-
-
-
-
-
77,799.98
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
基金赎回费收入
销售服务费返还收入
-
191.04
第 30 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
合计
191.04
6.4.7.19 持有基金产生的费用
项目
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费（元）
当期持有基金产生的应支付托管费（元）
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
1,664.38
16,538.37
4,032.88
注：上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费进行
的估算；上述费用已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。
6.4.7.20 信用减值损失
注：本基金本报告期内无信用减值损失。
6.4.7.21 其他费用
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
单位：人民币元
审计费用
信息披露费
证券出借违约金
合计
6.4.7.22 分部报告
无。
2,486.12
-
-
2,486.12
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
渤海汇金证券资产管理有限公司
(“渤海汇金资管”)
与本基金的关系
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
第 31 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
苏州银行股份有限公司 (“苏州银
行”)
渤海证券股份有限公司(“渤海证
券”)
基金托管人、基金销售机构
基金管理人的独资股东、基金销售机构、基金证券经纪
商
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
关联方名称
渤海证券
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
成交金额
占当期债券成交总额的比例
800,452.00
100.00%
关联方名称
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
渤海证券
80,620,000.00
100.00%
金额单位：人民币元
6.4.10.1.5 基金交易
关联方名称
渤海证券
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
关联方名称
当期佣金
金额单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
成交金额
占当期基金成交总额的比例
12,140,947.70
100.00%
金额单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
占当期佣金总量的比
例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣金总额
的比例
渤海证券
139.14
100.00%
0.00
0.00%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有
第 32 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
项目
当期发生的基金应支付的管理费
其中：应支付销售机构的客户维护费
应支付基金管理人的净管理费
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
27,129.06
1,506.45
25,622.61
注：支付基金管理人渤海汇金资管的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除本基金财产中持有的基
金管理人自身管理的其他基金份额所对应的基金资产净值后剩余部分的 0.60%年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝(前一日基金资产净值-本基金财产中
持有的基金管理人自身管理的其他基金份额所对应的基金资产净值)×0.60%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
当期发生的基金应支付的托管费
项目
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
5,654.24
注：支付基金托管人苏州银行的托管费按前一日基金资产净值扣除本基金财产中持有的基金托管人
自身托管的其他基金份额所对应的基金资产净值后剩余部分的 0.10%年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝(前一日基金资产净值-本基金财产中持有的基金管
理人自身管理的其他基金份额所对应的基金资产净值)×0.10%/当年天数。
单位：人民币元
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
渤海汇金资管
合计
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
渤海汇金优选稳健 6 个
月持有混合发起(FOF)A
-
-
渤海汇金优选稳健 6 个
月持有混合发起(FOF)C
398.68
398.68
合计
398.68
398.68
注：本基金 A 类基金份额不计提销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日销售服务费=前一日 C 类基金份额的基金资产净值
×0.40%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
第 33 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期内未与关联方发生重大转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起(FOF)A
项目
基金合同生效日（2023 年 11 月 27 日）持有的
基金份额
报告期初持有的基金份额
报告期间申购/买入总份额
报告期间因拆分变动份额
减：报告期间赎回/卖出总份额
报告期末持有的基金份额
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
-
份额单位：份
10,001,350.14
-
-
-
10,001,350.14
87.19%
注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金基金合同和招募说明书的规定执行。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方名称
苏州银行
渤海证券
单位：人民币元
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
当期利息收入
期末余额
-
109,205.54
21.04
741.60
注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人苏州银行保管，按银行同业利率计息。
2、本基金的其他存款为本基金存放于渤海证券基金专用证券账户中的证券交易结算资金，按协议约
定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
第 34 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
本报告期末，本基金持有基金管理人所管理的基金合计 2,140,403.84 元，占本基金净资产的
比例为 18.45%。本基金合同生效日为 2023 年 11 月 27 日，无上年度同期对比数据。
6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
项目
当期交易基金产生的申购费（元）
当期交易基金产生的赎回费（元）
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）
当期持有基金产生的应支付管理费（元）
当期持有基金产生的应支付托管费（元）
当期交易基金产生的交易费（元）
本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日
-
-
191.05
2,341.90
604.61
-
注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照被投资基金基金合
同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示金额为按照本基金对被投资基金的实
际持仓情况根据被投资基金基金合同约定的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本
基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金
的管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管
费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF 除外），应当通过直销渠道申购且
不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金资产的赎回费
用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售
服务费由本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。
6.4.11 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
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6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基
金。日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人建立了以董事会为风险管理的最高决策机构，以经营层负责风险管理主体
责任，以首席风险官负责风险管理工作具体推动落实，以风险管理委员会为风险管理工作指导机
构，由专职的风险控制部门为风险管理的督导执行部门，由管理、支持与保障部门及业务部门、各
分支机构为风险管理的具体落实部门，由稽核部门为风险管理的督导审计部门的多层级的全面风险
管理体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在托管人，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结
算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进
行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理制度，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
短期信用评级
本期末 2024 年 06 月 30 日
上年度末 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币元
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A-1
A-1 以下
未评级
合计
-
-
710,930.55
710,930.55
-
-
605,829.04
605,829.04
注：以上评级取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理
的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进行
严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎
回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风
险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比
例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的全
部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通
暂时受限制不能自由转让的情况参见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性
受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
本基金本报告期末均无重大流动性风险。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透
原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及
对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动
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性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押
品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足
额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接
受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、债券投资及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
6 个月以内
440,000.00
109,205.54
710,930.55
本期末
2024 年 06
月 30 日
资产
货币资金
交易性金融
资产
买入返售金
融资产
资产总计
负债
应付管理人
报酬
应付托管费
应付销售服
务费
-
其他负债
负债总计
-
利率敏感度 1,260,136.09
1,260,136.09
-
-
-
6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上
不计息
合计
单位：人民币元
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
第 38 页，共 53 页
-
109,205.54
-
- 10,350,477.70 11,061,408.25
-
-
440,000.00
- 10,350,477.70 11,610,613.79
-
-
-
4,673.67
4,673.67
954.17
10.86
954.17
10.86
2,486.12
8,124.82
2,486.12
-
-
8,124.82
- 10,342,352.88 11,602,488.97
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缺口
上年度末
2023 年 12
月 31 日
资产
货币资金
交易性金融
资产
买入返售金
融资产
应收股利
其他资产
资产总计
负债
应付管理人
报酬
应付托管费
应付销售服
务费
负债总计
利率敏感度
缺口
6 个月以内
6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上
不计息
合计
2,629,834.40
-
304,259.18 301,569.86
720,149.75
-
-
-
-
-
3,654,243.33 301,569.86
-
-
-
-
-
-
-
-
3,654,243.33 301,569.86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,059,525.62
2,629,834.40
7,665,354.66
-
720,149.75
108.34
329.43
108.34
329.43
7,059,963.39 11,015,776.58
3,738.52
3,738.52
933.38
79.69
933.38
79.69
4,751.59
4,751.59
7,055,211.80 11,011,024.99
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所以及银行间同业市场交易的固定
收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
项目
本期末 2024 年 06 月 30 日
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
上年度末 2023 年 12 月 31 日
占基金资产净
公允价值
值比例(%)
交易性金融资产－股票投资
交易性金融资产－基金投资
-
10,350,477.70
-
-
89.21 7,059,525.62
-
64.11
金额单位：人民币元
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交易性金融资产－债券投资
交易性金融资产－贵金属投
资
衍生金融资产－权证投资
其他
合计
710,930.55
-
6.13
-
605,829.04
-
-
-
11,061,408.25
-
-
-
-
95.34 7,665,354.66
5.50
-
-
-
69.62
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
公允价值计量结果所属的层次
第一层次
第二层次
第三层次
合计
本期末 2024 年 06 月 30 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日
7,059,525.62
605,829.04
-
7,665,354.66
10,350,477.70
710,930.55
-
11,061,408.25
单位：人民币元
6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限
售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于
公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明
于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明
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不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、买入返售金融资产、及应付款项等，
其账面价值与公允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
项目
金额
占基金总资产的比例(%)
金额单位：人民币元
权益投资
其中：股票
基金投资
固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
银行存款和结算备付金合计
其他各项资产
合计
-
-
10,350,477.70
710,930.55
710,930.55
-
-
-
440,000.00
-
109,205.54
-
11,610,613.79
-
-
89.15
6.12
6.12
-
-
-
3.79
-
0.94
-
100.00
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
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7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(%)
金额单位：人民币元
国家债券
央行票据
金融债券
其中：政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债(可交换债)
同业存单
其他
合计
710,930.55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
710,930.55
6.13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.13
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例
(%)
1
019709
23 国债 16
7,000
710,930.55
6.13
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
7.10 本基金投资股指期货的投资政策
不适用
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
不适用
7.11.2 本期国债期货投资评价
不适用
7.12 本报告期投资基金情况
7.12.1 投资政策及风险说明
本基金为混合型基金中基金（FOF），通过定量和定性相结合的方法筛选出各类资产类别中优秀
的基金经理和基金品种进行组合投资，追求超越基金业绩比较基准的资产长期稳健增值。
本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不
低于 80%，其中，投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于 15%，投资于 QDII 基金和香
港互认基金的资产占基金资产的比例不高于 20%；本基金所持有的股票、股票型基金、混合型基金
等权益类资产合计占基金资产的比例为 0-30%；本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日
在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的预
期风险和预期收益高于债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金中基金，符合基金
合同约定的投资政策、投资限制等要求。
7.12.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细
序
号
基金代码
基金名
称
运作方
式
持有份额(份) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（%）
2,000,190.49 2,140,403.84
18.45
契约型
开放式
是否属于基
金管理人及
管理人关联
方所管理的
基金
是
1
016693
2
3
511360
014815
渤海汇
金 30 天
滚动持
有中短
债债券
A
短融
ETF
契约型
开放式
财通资 契约型
9,500.00 1,045,104.50
9.01
943,385.58 1,020,082.83
8.79
否
否
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
4
016239
5
006947
6
008108
7
005725
8
9
159758
008187
10
159736
11
007812
12
011066
13
012940
14
014109
15
013686
管鸿慧
中短债
债券 A
泰信添
鑫中短
债债券
A
华宝中
短债债
券 A
国联安
短债债
券 A
国投瑞
银恒泽
中短债
债券 A
红利质
量 ETF
淳厚信
睿核心
精选混
合 C
饮食
ETF
淳厚信
泽灵活
配置混
合 C
大成高
新技术
产业股
票 C
中泰星
元价值
优选灵
活配置
混合 C
融通内
需驱动
混合 C
华安安
信消费
服务混
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
947,408.36 1,016,190.21
8.76
否
866,528.02 1,015,397.53
8.75
955,149.04 1,012,649.01
8.73
912,252.16 1,008,950.89
8.70
340,000.00
280,160.00
2.41
88,594.64
160,161.39
1.38
225,000.00
149,850.00
1.29
88,736.24
145,642.79
1.26
否
否
否
否
否
否
否
28,935.19
117,268.54
1.01
否
43,129.47
104,274.12
0.90
否
37,565.74
104,207.36
0.90
22,920.01
101,604.40
0.88
否
否
第 44 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
16
014740
17
011125
18
017948
19
017426
20
008270
21
110012
22
167301
23
017167
24
001718
25
015001
26
513130
27
161005
合 C
财通资
管鸿商
中短债
债券 A
富国文
体健康
股票 C
富兰克
林国海
中小盘
股票 C
富兰克
林国海
深化价
值混合
C
大成睿
享混合
C
易方达
科汇灵
活配置
混合
保险主
题 LOF
景顺长
城策略
精选灵
活配置
混合 C
工银瑞
信物流
产业股
票 A
工银瑞
信物流
产业股
票 C
恒生科
技
富国天
惠 LOF
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
契约型
开放式
93,298.51
100,902.34
0.87
否
48,239.27
100,578.88
0.87
45,607.95
98,216.72
0.85
否
否
58,336.25
97,654.88
0.84
否
72,553.15
95,472.69
0.82
43,243.92
93,190.65
0.80
120,000.00
92,880.00
0.80
30,922.02
85,190.17
0.73
否
否
否
否
16,307.57
52,836.53
0.46
否
16,189.67
52,146.93
0.45
否
100,000.00
47,700.00
0.41
5,000.00
11,760.50
0.10
否
否
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
7.12.3 报告期末基金持有的全部公开募集基础设施证券投资基金情况
注：本基金本报告期末未持有公开募集基础设施证券投资基金。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.13.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内不存在所投资的前十名股票超出基金合同规定之备选股票库的情况。
7.13.3 期末其他各项资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人结构
份额单位：份
持有人
户数
（户）
户均持有的
基金份额
机构投资者
持有份额
个人投资者
持有份额 占总份额比
占总份额比
例
87.19% 1,469,652.39
例
12.81%
28 409,678.66 10,001,350.14
份额级
别
渤海汇
金优选
稳健 6
个月持
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
16
2,288.84
-
-
36,621.42
100.00%
43 267,619.16 10,001,350.14
86.91% 1,506,273.81
13.09%
有混合
发起
(FOF)A
渤海汇
金优选
稳健 6
个月持
有混合
发起
(FOF)C
合计
注：期末有 1 名基金份额持有人同时持有渤海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）A 份额和渤
海汇金优选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）C 份额。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：无
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
本基金基金经理持有本开放式
基金
渤海汇金优选稳健 6 个月持有
混合发起(FOF)A
渤海汇金优选稳健 6 个月持有
混合发起(FOF)C
合计
渤海汇金优选稳健 6 个月持有
混合发起(FOF)A
渤海汇金优选稳健 6 个月持有
混合发起(FOF)C
合计
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例
发起份额总数
基金管理人固有
资金
基金管理人高级
管理人员
基金经理等人员
10,001,350.14
86.91% 10,001,350.14
-
-
-
-
-
-
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0
0
0
0
0
0
发起份额占
基金总份额
比例
发起份额承
诺持有期限
86.91% 自合同生效
之日起不少
于三年
-
-
-
-
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
基金管理人股东
其他
合计
-
-
10,001,350.14
-
-
-
-
86.91% 10,001,350.14
-
-
-
-
86.91% 自合同生效
之日起不少
于三年
§9 开放式基金份额变动
基金合同生效日（2023 年 11 月 27 日）基金
份额总额
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减：本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
本报告期期末基金份额总额
单位：份
渤海汇金优选稳健 6 个
月持有混合发起(FOF)A
10,757,436.33
渤海汇金优选稳健 6 个
月持有混合发起(FOF)C
234,777.36
10,757,436.33
1,139,961.24
426,395.04
-
234,777.36
19,754.08
217,910.02
-
11,471,002.53
36,621.42
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金基金管理人重大人事变动：
1、本基金管理人于 2024 年 1 月 20 日发布公告，自 2024 年 1 月 19 日起，麻众志先生担任渤
海汇金证券资产管理有限公司的总经理助理。
2、本基金管理人于 2024 年 3 月 16 日发布公告，自 2024 年 3 月 15 日起，吴国威先生担任渤
海汇金证券资产管理有限公司的总经理，原代任总经理齐朝晖先生离任。
3、本基金管理人于 2024 年 3 月 30 日发布公告，经管理人股东单位渤海证券股份有限公司决
定，任命吴国威同志为公司董事，任期至公司第三届董事会届满。
4、本基金管理人于 2024 年 4 月 27 日发布公告，经管理人股东单位渤海证券股份有限公司决
定，委派王延敏同志为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
第 48 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼，无涉及基金财产、基金托管
业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
本基金持有的基金在报告期未发生重大影响事件。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，未发生基金管理人及高级管理人员受到稽查或者处罚的情况。
10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注：本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易
券商名称
交易单元
数量
成交金
额
渤海证券
2
-
占当期股票成
交总额的比例
-
金额单位：人民币元
应支付该券商的佣金
占当期佣金总
量的比例
佣金
139.14
100.00% -
备注
注：1、本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的
佣金合计。
2、交易单元的选择标准和程序
（1）选择标准：券商经营行为规范；具有较强的研究服务能力，包括研究及投资建议质量、报告的
及时性及服务质量；交易佣金收费合理。
（2）选择程序：基金管理人根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其
签订协议租用交易单元。
第 49 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
3、本基金本报告期内无新增券商交易单元。
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易
债券回购交易
金额单位：人民币元
基金交易
权证交
易
券商名
称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成
交
金
额
占
当
期
权
证
成
交
总
额
的
比
例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
渤海证
券
800,452.00 100.00% 80,620,000.00 100.00%
-
- 12,140,947.70 100.00%
10.9 其他重大事件
序号
1
2
3
4
5
法定披露方式
公司网站、证券日报
公告事项
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加上海
利得基金销售有限公司为代销
机构并参与基金费率优惠活动
的公告
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加中正
达广基金销售有限公司为代销
机构并参与基金费率优惠活动
的公告
2024 年度渤海汇金证券资产管
理有限公司高级管理人员变更
公告
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加博时
财富基金销售有限公司为代销
机构并参与基金费率优惠活动
的公告
渤海汇金证券资产管理有限公 公司网站、证券日报
公司网站、证券日报
公司网站、证券日报
公司网站、证券日报
第 50 页，共 53 页
法定披露日期
2024-01-15
2024-01-18
2024-01-20
2024-02-27
2024-02-27
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
司关于旗下部分基金增加宁波
银行股份有限公司为代销机构
并参与基金费率优惠活动的公
告
2024 年度渤海汇金证券资产管
理有限公司高级管理人员变更
公告
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加上海
基煜基金销售有限公司为代销
机构并参与基金费率优惠活动
的公告
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加上海
大智慧基金销售有限公司为代
销机构并参与基金费率优惠活
动的公告
渤海汇金优选稳健 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金
(FOF)2024 年第 1 季度报告
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下基金 2024 年第 1 季度
报告的提示性公告
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加鼎信
汇金（北京）投资管理有限公
司为代销机构并参与基金费率
优惠活动的公告
渤海汇金优选稳健 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金
（FOF）开放日常赎回业务的
公告
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加和讯
信息科技有限公司为代销机构
并参与基金费率优惠活动的公
告
渤海汇金证券资产管理有限公
司关于旗下部分基金增加上海
好买基金销售有限公司为代销
机构并参与基金费率优惠活动
的公告
渤海汇金优选稳健 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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公司网站、证券日报
2024-03-16
公司网站、证券日报
2024-03-26
公司网站、证券日报
2024-04-17
公司网站
2024-04-22
证券日报
2024-04-22
公司网站、证券日报
2024-05-23
公司网站、证券日报
2024-05-23
公司网站、证券日报
2024-05-31
公司网站、证券日报
2024-06-26
公司网站
2024-06-26
第 51 页，共 53 页
渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
（FOF）（A 类份额）基金产品
资料概要更新
渤海汇金优选稳健 6 个月持有
期混合型发起式基金中基金
（FOF）（C 类份额）基金产品
资料概要更新
渤海汇金证券资产管理有限公
司旗下部分基金基金产品资料
概要更新提示性公告
16
17
公司网站
2024-06-26
证券日报
2024-06-26
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时
间区间
期初份额
申购份
额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
1
20240101-20240630
10,001,350.14
-
- 10,001,350.14 86.91%
投
资
者
类
别
机
构
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有
风险主要包括：
1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。
2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。
3.单一大额投资者退出后，可能出现迷你基金的情形，可能影响投资目标的实现。
4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)设立的文件；
2、《渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》；
3、《渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》；
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渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024 年中期报告
4、《渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金优选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)在指定报刊上的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
12.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或
者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二四年八月三十一日
第 53 页，共 53 页
联系人：郝工
电话：
010-68960698 邮箱：1049263697@qq.com
