详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)| 基金简称 | 渤海汇添金货币基金 |
| 基金主代码 | 004786 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2017年07月25日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,264,132,538.77份 |
| 投资目标 | 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金在保持投资组合高流动性的前提下，分析国内外宏观经济运行状况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面因素，在控制投资组合平均剩余期限的条件下，合理安排投资组合期限结构，利用定性与定量分析，积极选择短期金融工具，发掘市场投资机会，实现投资组合增值。具体策略包括：1、资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率走势和资金供求变化等因素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险收益、估值水平特征，决定债券、银行存款等各类资产的配置比例和期限匹配量，并适时进行动态调整。2、个券选择策略在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。3、利率分析策略 |
| 主要财务指标 | | 报告期（2024年07月01日-2024年09月30日） | | | | | | | | |
| 汇添金货币A | 汇添金货币A | 汇添金货币B | | 汇添 | | 汇添金货币D | | 汇添 | |
| | | | | 金货 | | | | 金货 | |
| | | | | 币C | | | | 币E | |
| 1.本期已实现收益 | 243,359.04 | | 8,193,981.66 | - | | | 64,268.85 | - | | |
| 2.本期利润 | 243,359.04 | | 8,193,981.66 | - | | | 64,268.85 | - | | |
| 3.期末基金资产净值 | 82,229,089.11 | | 2,166,799,477.88 | 0.00 | | | 15,103,971.78 | 0.00 | | |
| 阶段 | 净值收益率① | 净值收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | | 业绩比较 | | ①-③ | ②-④ |
| | | | | 基准收益 | | | |
| | | | | 率标准差 | | | |
| | | | | ④ | | | |
| 过去三个月 | 0.3666% | 0.0015% | 0.0882% | 0.0000% | | | 0.2784% | 0.0015% |
| 过去六个月 | 0.7600% | 0.0017% | 0.1755% | 0.0000% | | | 0.5845% | 0.0017% |
| 过去一年 | 1.7780% | 0.0020% | 0.3510% | 0.0000% | | | 1.4270% | 0.0020% |
| 过去三年 | 5.6250% | 0.0020% | 1.0510% | 0.0000% | | | 4.5740% | 0.0020% |
| 过去五年 | 9.2059% | 0.0019% | 1.7519% | 0.0000% | | | 7.4540% | 0.0019% |
| 自基金合同生效起至今 | 16.4355% | 0.0027% | 2.5171% | 0.0000% | | | 13.9184% | 0.0027% |
| 姓名 | 职务 | | 任本基金的基 | | | | | 证券从业年限 | 说明 |
| | | 金经理期限 | | | | | | |
| | | 任职 | | | 离任日 | | | |
| | | 日期 | | | 期 | | | |
| 周珂 | 公募固收部固收投资副总监，本基金基金经理 | 2021-02-23 | | | - | | | 4年 | 北京大学硕士研究生学历，自从业以来一直从事固收投资管理工作。2008年7月至2014年11月就职于中国投融资担保股份有限公司，担任固收投资经理。2014年11月至2017年4月就职于昆仑银行股份有限公司，担任固收投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信保诚人寿保险有限公司，担任固收投资经理岗位。 |
| | | | | 2019年8月至2020年8月就职于和谐健康保险股份有限公司资产管理部，担任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，现任公募固收部固收投资副总监，负责公募产品投资管理相关工作，2021年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年2月起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。202年1月起任渤海汇金30天滚动持有中短债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | | | 项目 | | | 金额(元) | | | 占基金总资产的比例（%） | |
| 1 | | | 固定收益投资 | | | 1,218,150,197.93 | | | 53.78 | | |
| | | 其中:债券 | | | 1,218,150,197.93 | | | 53.78 | | |
| | | 资产支持证券 | | | - | | | - | | |
| 序号 | 平均剩余期限 | | 各期限资产占基金资产净值 | | | 各期限负债占基金资产净 | |
| | | 的比例（%） | | | 值的比例（%） | |
| 1 | 30天以内 | 59.02 | | | - | | |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | | | - | | |
| 2 | 30天(含)—60天 | 11.03 | | | - | | |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | | | - | | |
| 3 | 60天（含）—90天 | 4.86 | | | - | | |
| 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | | | - | | |
| 4 | 90天(含)—120天 | 5.73 | | | - | | |
| 序号 | | | 债券品种 | | | 摊余成本(元) | | | 占基金资产净值比例(％) | |
| 1 | | | 国家债券 | | | - | | | - | | |
| 2 | | | 央行票据 | | | - | | | - | | |
| 3 | | | 金融债券 | | | - | | | - | | |
| | | 其中：政策性金融债 | | | - | | | - | | |
| 4 | | | 企业债券 | | | - | | | - | | |
| 5 | | | 企业短期融资券 | | | 680,942,659.08 | | | 30.08 | | |
| 6 | | | 中期票据 | | | - | | | - | | |
| 7 | | | 同业存单 | | | 537,207,538.85 | | | 23.73 | | |
| 8 | | | 其他 | | | - | | | - | | |
| 9 | | | 合计 | | | 1,218,150,197.93 | | | 53.80 | | |
| 10 | | | 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | | | - | | | - | | |
| | 湾银行CD183 | | | |
| 8 | 112415074 | 24民生银行CD074 | 300,000 | 29,763,592.52 | 1.31 |
| 9 | 112486821 | 24桂林银行CD192 | 300,000 | 29,716,710.55 | 1.31 |
| 10 | 112480869 | 24吉林银行CD156 | 300,000 | 29,712,374.63 | 1.31 |
| 序号 | 交易方式 | 交易日期 | 交易份额（份） | | 交易金额 | | 适用费率 |
| | | | | （元） | | |
| 1 | 申购 | 2024-07-04 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | | | - |
| 2 | 赎回 | 2024-07-10 | 1,500,000.00 | -1,500,000.00 | | | - |
| 3 | 申购 | 2024-07-10 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | | | - |
| 4 | 申购 | 2024-07-11 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | | | - |
| 5 | 赎回 | 2024-07-17 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | | | - |
| 6 | 赎回 | 2024-07-19 | 2,700,000.00 | -2,700,000.00 | | | - |
| 7 | 赎回 | 2024-07-25 | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 | | | - |
| 8 | 红利转投 | 2024-07-31 | 289,699.66 | 289,699.66 | | | - |
| 9 | 申购 | 2024-08-01 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | | - |
| 10 | 申购 | 2024-08-05 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | | - |
| 11 | 申购 | 2024-08-13 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | | | - |
| 12 | 赎回 | 2024-08-26 | 25,000,000.00 | -25,000,000.00 | | | - |
| 13 | 赎回 | 2024-08-29 | 32,000,000.00 | -32,000,000.00 | | | - |
| 14 | 红利转投 | 2024-08-31 | 191,643.24 | 191,643.24 | | | - |
| 15 | 申购 | 2024-09-10 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | | | - |
| 16 | 红利转投 | 2024-09-30 | 186,863.93 | 186,863.93 | | | - |
| 17 | 红利转投 | 2024-07-31 | 23,577.56 | 23,577.56 | | | - |
| 18 | 红利转投 | 2024-08-31 | 19,928.02 | 19,928.02 | | | - |
| 19 | 红利转投 | 2024-09-30 | 2,089.04 | 2,089.04 | - |
| 合计 | | | 218,833,801.45 | -53,566,198.55 | |
渤海汇金汇添金货币市场基金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
报告期末基金份额总
额
投资目标
投资策略
§2 基金产品概况
渤海汇添金货币基金
004786
契约型开放式
2017 年 07 月 25 日
2,264,132,538.77 份
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较
基准的投资回报。
本基金在保持投资组合高流动性的前提下，分析国内外宏观经济运行状
况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方
面因素，在控制投资组合平均剩余期限的条件下，合理安排投资组合期
限结构，利用定性与定量分析，积极选择短期金融工具，发掘市场投资
机会，实现投资组合增值。具体策略包括：
1、资产配置策略
本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率
走势和资金供求变化等因素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、
风险收益、估值水平特征，决定债券、银行存款等各类资产的配置比例
和期限匹配量，并适时进行动态调整。
2、个券选择策略
在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用
风险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。
3、利率分析策略
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渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研究，分析宏观经济运
行周期，对引起短期资金变动影响较大的财政政策、货币政策等经济政
策取向进行研判，进而合理预测金融市场利率水平的变动趋势，并据此
调整基金资产的配置结构。
4、银行存款投资策略
本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存
款期限等因素的分析，以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究，
在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。
5、久期策略
久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券价格对于收益率变动
的敏感程度。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过增加持有剩余
期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组
合跌价风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩余期限较长的
债券等方式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。
6、流动性管理策略
本基金将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流动性资产和收
益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正回
购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时，本基金将
密切关注投资者大额申购和赎回的需求变化规律，提前做好资金准备。
人民币活期存款利率（税后）
本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
渤海汇金证券资产管理有限公司
中国银行股份有限公司
汇添金货币 A 汇添金货币 B
汇添金
货币 C
019634 019635
汇添金货币 D 汇添金
货币 E
021763
004786
004787
82,229,089.11
份
2,166,799,477.88
份
0.00
份
15,103,971.78
份
0.00
份
§3 主要财务指标和基金净值表现
报告期（2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）
单位：人民币元
汇添金货币 A
汇添金货币 D 汇添
金货
币 E
-
-
82,229,089.11 2,166,799,477.88 0.00 15,103,971.78 0.00
汇添金货币 B 汇添
金货
币 C
-
-
8,193,981.66
8,193,981.66
243,359.04
243,359.04
64,268.85
64,268.85
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业绩比较基准
风险收益特征
基金管理人
基金托管人
下属分级基金的基金
简称
下属分级基金的交易
代码
报告期末下属分级基
金的份额总额
3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.期末基金资产净值
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用
摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添金货币 A 净值表现
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
0.3666%
0.7600%
1.7780%
5.6250%
9.2059%
16.4355%
0.0015%
0.0017%
0.0020%
0.0020%
0.0019%
0.0027%
0.0882%
0.1755%
0.3510%
1.0510%
1.7519%
2.5171%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.2784%
0.5845%
1.4270%
4.5740%
7.4540%
13.9184%
0.0015%
0.0017%
0.0020%
0.0020%
0.0019%
0.0027%
阶段
过去三个月
过去六个月
过去一年
过去三年
过去五年
自基金合同生
效起至今
汇添金货币 B 净值表现
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
0.4273%
0.8811%
2.0229%
6.3888%
10.4531%
18.3873%
0.0015%
0.0017%
0.0020%
0.0020%
0.0020%
0.0027%
0.0882%
0.1755%
0.3510%
1.0510%
1.7519%
2.5171%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.3391%
0.7056%
1.6719%
5.3378%
8.7012%
15.8702%
0.0015%
0.0017%
0.0020%
0.0020%
0.0020%
0.0027%
阶段
过去三个月
过去六个月
过去一年
过去三年
过去五年
自基金合同生
效起至今
汇添金货币 D 净值表现
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
0.4273%
0.8803%
1.8551%
0.0015%
0.0017%
0.0020%
0.0882%
0.1755%
0.3289%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.3391%
0.7048%
1.5262%
0.0015%
0.0017%
0.0020%
阶段
过去三个月
过去六个月
自基金合同生
效起至今
注：本货币基金收益分配按日结转份额。
第 3 页，共 13 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
第 4 页，共 13 页
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
注：1、本基金合同于 2017 年 7 月 25 日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3、经与托管人协商一致，管理人决定自 2023 年 10 月 9 日起增设 C 类和 D 类基金份额、2024 年 9 月
13 日起增设 E 类基金份额。其中 D 类份额自首笔份额登记日（即 2023 年 10 月 24 日）起披露业绩
数据，C 类、E 类份额尚无份额登记。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基
金经理期限
任职
日期
离任日
期
证券
从业
年限
说明
周珂
公募固收部固收投资副总
监，本基金基金经理
2021-
02-23
-
4 年
第 5 页，共 13 页
北京大学硕士研究生学历，自
从业以来一直从事固收投资管
理工作。2008 年 7 月至 2014
年 11 月就职于中国投融资担
保股份有限公司，担任固收投
资经理。2014 年 11 月至 2017
年 4 月就职于昆仑银行股份有
限公司，担任固收投资经理。
2017 年 4 月至 2019 年 7 月就
职于中信保诚人寿保险有限公
司，担任固收投资经理岗位。
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
2019 年 8 月至 2020 年 8 月就
职于和谐健康保险股份有限公
司资产管理部，担任固收投资
负责人。2020 年 9 月加入渤海
汇金证券资产管理有限公司，
现任公募固收部固收投资副总
监，负责公募产品投资管理相
关工作，2021 年 1 月起任渤海
汇金汇添益 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金
经理，2021 年 2 月起任渤海汇
金汇添金货币市场基金基金经
理。2022 年 11 月起任渤海汇
金 30 天滚动持有中短债债券
型发起式证券投资基金基金经
理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基
金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场基金
基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格
控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有
损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的
规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人
得到公平对待，并通过恒生 O32 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投
资组合。
第 6 页，共 13 页
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的
同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞
价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
三季度，资金面利率中枢整体下行。逆回购操作机制调整，政策利率下调，但政府债供给扰动
资金面。三季度央行公开市场操作净投放 9201 亿元。7 天逆回购利率从 1.8%调降至 1.5%，14 天逆
回购从 1.85%调降至 1.65%。三季度，银行间存款类机构质押式回购利率 DR001 和 DR007 均值 1.71%、
1.81%分别较上季度变动分别为-7BP、-7BP；银行间市场质押式回购利率 R001 和 R007 的均值 1.79%、
1.90%，分别较上季度下行 5BP、4BP。三季度商业银行同业存单利率水平整体下行，1 月、3 月、6
月、1 年期的 AAA 同业存单的平均值为 1.81%、1.84%、1.91%、1.94%；比二季度均值分别变动-5BP、
-9BP、-7BP、-15BP。
报告期内，本基金以利率债、同业存单等优质资产为主要投资标的，合理安排账户流动性需求，
通过合理配置资产类型和久期提升基金业绩回报。充分考虑货币资金市场的利率走势，在利率高点
拉长组合久期，在利率低点压缩组合债券资产久期，灵活调整持仓各类资产的比例，控制整体组合
资产偏离度，提升基金收益水平。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末汇添金货币 A 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率
为 0.3666%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%；截至报告期末汇添金货币 B 基金份额净值为 1.0000
元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.4273%，同期业绩比较基准收益率为 0.0882%；截至
报告期末汇添金货币 D 基金份额净值为 1.0000 元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.4273%，
同期业绩比较基准收益率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内，未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
1 固定收益投资
其中:债券
资产支持证券
金额(元)
1,218,150,197.93
1,218,150,197.93
-
占基金总资产的比例（%）
53.78
53.78
-
第 7 页，共 13 页
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
2 买入返售金融资产
898,271,305.19
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
3 银行存款和结算备付金合计
4 其他资产
5
合计
-
148,518,381.94
-
2,264,939,885.06
39.66
-
6.56
-
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
1
2
项目
金额(元)
占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
报告期末债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
-
-
-
-
0.27
-
-
-
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120 天的情况。
53
82
46
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1
2
3
4
30 天以内
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
30 天(含)—60 天
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
60 天（含）—90 天
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
90 天(含)—120 天
59.02
-
11.03
-
4.86
-
5.73
第 8 页，共 13 页
-
-
-
-
-
-
-
5
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
120 天(含)—397 天（含）
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
合计
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
-
19.17
-
99.81
-
-
-
-
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
债券品种
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(％)
国家债券
央行票据
金融债券
其中：政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
同业存单
其他
合计
剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债券
-
-
-
-
-
680,942,659.08
-
537,207,538.85
-
1,218,150,197.93
-
-
-
-
-
-
30.08
-
23.73
-
53.80
-
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
2
3
4
5
6
7
012481605
112311147
112496046
112496048
112497694
112389976
112483081
24 电网
SCP023
23 平安银行
CD147
24 昆仑银行
CD021
24 四川银行
CD032
24 桂林银行
CD091
23 吉林银行
CD159
24 广西北部
500,000 50,283,142.08
500,000 49,912,355.17
300,000 29,987,537.03
300,000 29,987,537.03
300,000 29,957,390.44
300,000 29,937,202.14
300,000 29,818,633.78
第 9 页，共 13 页
2.22
2.20
1.32
1.32
1.32
1.32
1.32
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
8
9
112415074
112486821
10
112480869
湾银行 CD183
24 民生银行
CD074
24 桂林银行
CD192
24 吉林银行
CD156
300,000 29,763,592.52
300,000 29,716,710.55
300,000 29,712,374.63
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金报告期内无此情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金报告期内无此情况。
1.31
1.31
1.31
0
0.0992%
0.0201%
0.0670%
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日
计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值维持在 1.0000 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形说明
本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.9.3 其他资产构成
注：本基金本报告期末无其他资产。
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
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渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
汇添金货币 A
汇添金货币 B 汇添
金货
币 C
汇添金货币 D 汇添
金货
币 E
91,818,111.04 2,558,695,666.60 0.00 15,040,715.38 0.00
64,268.85 0.00
85,968,965.95 4,636,170,080.77 0.00
95,557,987.88 5,028,066,269.49 0.00
1,012.45 0.00
82,229,089.11 2,166,799,477.88 0.00 15,103,971.78 0.00
报告期期初基金份额总额
报告期期间基金总申购份
额
报告期期间基金总赎回份
额
报告期期末基金份额总额
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号
交易方式
交易日期 交易份额（份）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
申购
赎回
申购
申购
赎回
赎回
赎回
红利转投
申购
申购
申购
赎回
赎回
红利转投
申购
红利转投
红利转投
红利转投
2024-07-04
2024-07-10
2024-07-10
2024-07-11
2024-07-17
2024-07-19
2024-07-25
2024-07-31
2024-08-01
2024-08-05
2024-08-13
2024-08-26
2024-08-29
2024-08-31
2024-09-10
2024-09-30
2024-07-31
2024-08-31
12,200,000.00
1,500,000.00
2,200,000.00
1,700,000.00
40,000,000.00
2,700,000.00
35,000,000.00
289,699.66
1,500,000.00
3,000,000.00
20,300,000.00
25,000,000.00
32,000,000.00
191,643.24
41,000,000.00
186,863.93
23,577.56
19,928.02
第 11 页，共 13 页
交易金额
（元）
12,200,000.00
-1,500,000.00
2,200,000.00
1,700,000.00
-40,000,000.00
-2,700,000.00
-35,000,000.00
289,699.66
1,500,000.00
3,000,000.00
20,300,000.00
-25,000,000.00
-32,000,000.00
191,643.24
41,000,000.00
186,863.93
23,577.56
19,928.02
适用费率
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
19
合计
红利转投
2024-09-30
22,089.04
218,833,801.45
22,089.04
-53,566,198.55
-
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1.本基金管理人经与本基金托管人协商一致，决定自 2024 年 9 月 13 日起，在本基金现有基金
份额的基础上增加 E 类基金份额，并相应修订基金合同、托管协议等法律文件。修订后的基金合同、
托管协议自 2024 年 9 月 13 日起生效。具体信息参见基金管理人于 2024 年 9 月 13 日披露的《渤海
汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金汇添金货币市场基金增加 E 类基金份额并修订基金合同和
托管协议等法律文件的公告》。
2.本基金管理人经与本基金托管人协商一致，决定自 2024 年 9 月 24 日起，调低本基金的管理
费率和托管费率，并相应修订基金合同、托管协议等法律文件。具体信息参见基金管理人于 2024 年
9 月 24 日披露的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金汇添金货币市场基金降低基金费用
并修订基金合同、托管协议等法律文件的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇添金货币市场基金设立的文件；
2、《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》；
3、《渤海汇金汇添金货币市场基金托管协议》；
4、《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金汇添金货币市场基金在规定报刊上的各项公告。
9.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
9.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或
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渤海汇金汇添金货币市场基金 2024 年第 3 季度报告
者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二四年十月二十五日
第 13 页，共 13 页
联系人：郝工
电话：
010-68960698 邮箱：1049263697@qq.com
