详情见附件(注：以下内容为附件图片识别，个别文字可能不准确，请以附件为准)| 基金简称 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起 |
| 基金主代码 | 016693 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2022年11月08日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,432,243,628.55份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对行业周期、公司的研究，通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。辅以信用策略、久期策略、期限结构策略、息差策略等积极投资策略，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，以中短期债券为主要投资标的，力争获取长期稳定超额收益。（一）债券类金融工具投资策略1、信用策略（含资产支持证券，下同）本基金的信用策略强调公司价值挖掘的重要性，在个券的选择上特别重视信用风险的评估和防范。根据经济形势，分析信用债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评估债券发行人的信用风险，确定信用债券的信用风险利差， |
| 在有效控制信用风险的条件下，积极配置具有估值优势、基本面改善的公司，采取分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。本基金将投资于信用评级为A+及以上的信用债，主要采用债项评级（若无债项评级，依照其主体评级），短期融资券、超短期融资券采用主体评级。其中：A+评级债券投资占比不超过本基金投资信用债资产的50%；A及以上评级债券投资占比不低于本基金投资信用债资产的50%。本基金对信用债券评级的认定参照过去一年以内该债券发行人委托的国内评级机构（如发行人未委托则由管理人指定）给予的最新债项评级。基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合规定。2、久期策略本基金将采用自上而下的组合久期管理策略，以实现对组合利率风险的有效控制。如果预期利率下降，本组合将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上涨带来的收益；反之，如果预期利率上升，本组合将缩短组合的久期，以减小债券价格下跌带来的风险。3、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，力求组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略等。（1）骑乘策略当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。（2）子弹策略使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时。（3）杠铃策略使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。（4）梯式策略使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。4、息差策略通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而 |
| 主要财务指标 | | 报告期（2024年10月01日-2024年12月31日） | | | | |
| | 渤海汇金30天滚动持有中 | | | 渤海汇金30天滚动持有中短 | |
| | 短债发起A | | | 债发起C | |
| 1.本期已实现收益 | 1,570,107.53 | | | 6,000,838.05 | | |
| 2.本期利润 | 2,522,081.30 | | | 10,258,455.23 | | |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0102 | | | 0.0097 | | |
| 4.期末基金资产净值 | 257,596,446.85 | | | 1,288,888,900.73 | | |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0838 | | | 1.0790 | | |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | | 业绩比较 | | ①-③ | ②-④ |
| | | | | 基准收益 | | | |
| | | | | 率标准差 | | | |
| | | | | ④ | | | |
| 过去三个月 | 0.96% | 0.03% | 0.45% | 0.01% | | | 0.51% | 0.02% |
| 过去六个月 | 1.28% | 0.02% | 0.67% | 0.01% | | | 0.61% | 0.01% |
| 过去一年 | 2.92% | 0.02% | 1.51% | 0.01% | | | 1.41% | 0.01% |
| 自基金合同生效起至今 | 8.38% | 0.02% | 3.38% | 0.01% | | | 5.00% | 0.01% |
| 姓名 | 职务 | | 任本基金的基 | | | | | 证券从业年限 | 说明 |
| | | 金经理期限 | | | | | | |
| | | 任职 | | | 离任日 | | | |
| | | 日期 | | | 期 | | | |
| 张旭东 | 公募固收部信用投资团队负责人兼固收投资总监，本基金基金经理 | 2022-11-18 | | | - | | | 13年 | 北京航空航天大学硕士，曾任职于中航证券有限公司资产管理分公司、齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司，方正证券股份有限公司北京证券资产管理分公司。2021年4月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，现任公募固收部信用投资团队负责人兼固收投资总监，暂代利率投资团队负责人，主要从事资金管理、债券 |
| | | | | 交易以及固定收益投资管理工作。202年1月起任渤海汇金30天滚动持有中短债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月起任渤海汇金2个月滚动持有债券型发起式证券投资基金。2024年9月起担任渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 周珂 | 公募固收部固收投资副总监，本基金基金经理 | 2022-11-08 | - | 4年 | 北京大学硕士研究生学历，自从业以来一直从事固收投资管理工作。2008年7月至2014年11月就职于中国投融资担保股份有限公司，担任固收投资经理。2014年11月至2017年4月就职于昆仑银行股份有限公司，担任固收投资经理。2017年4月至2019年7月就职于中信保诚人寿保险有限公司，担任固收投资经理岗位。2019年8月至2020年8月就职于和谐健康保险股份有限公司资产管理部，担任固收投资负责人。2020年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司，现任公募固收部固收投资副总监，负责公募产品投资管理相关工作，2021年1月起任渤海汇金汇添益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年2月起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。2022年11月起任渤海汇金30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | | | 项目 | | | 金额(元) | | | 占基金总资产的比例（%） | |
| 1 | | | 权益投资 | | | - | | | - | | |
| | | 其中：股票 | | | - | | | - | | |
| 2 | | | 基金投资 | | | - | | | - | | |
| 3 | | | 固定收益投资 | | | 1,606,239,242.08 | | | 98.17 | | |
| | | 其中：债券 | | | 1,586,131,828.38 | | | 96.94 | | |
| | | 资产支持证券 | | | 20,107,413.70 | | | 1.23 | | |
| 4 | | | 贵金属投资 | | | - | | | - | | |
| 5 | | | 金融衍生品投资 | | | - | | | - | | |
| 6 | | | 买入返售金融资产 | | | - | | | - | | |
| | | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | | | - | | | - | | |
| 7 | | | 银行存款和结算备付金合计 | | | 8,710,003.73 | | | 0.53 | | |
| 8 | | | 其他资产 | | | 21,262,995.02 | | | 1.30 | | |
| 9 | | | 合计 | | | 1,636,212,240.83 | | | 100.00 | | |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | | 占基金资产净值比例 | |
| | | | (％) | |
| 1 | 国家债券 | 10,664,008.15 | 0.69 | | |
| 2 | 央行票据 | - | - | | |
| 3 | 金融债券 | 221,105,552.87 | 14.30 | | |
| 其中：政策性金融债 | 81,039,013.69 | 5.24 | | |
| 4 | 企业债券 | 10,050,649.32 | 0.65 | | |
| 5 | 企业短期融资券 | 263,659,720.53 | 17.05 | | |
| 6 | 中期票据 | 1,080,651,897.51 | 69.88 | | |
| 7 | 可转债（可交换债） | - | - | | |
| 8 | 同业存单 | - | - | | |
| 9 | 其他 | - | - | | |
| 10 | 合计 | 1,586,131,828.38 | 102.56 | | |
| 序号 | | | 名称 | | | 金额(元) | |
| 1 | | | 存出保证金 | | | 917.40 | | |
| 2 | | | 应收证券清算款 | | | - | | |
| 3 | | | 应收股利 | | | - | | |
| 4 | | | 应收利息 | | | - | | |
| 5 | | | 应收申购款 | | | 21,262,077.62 | | |
| 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C |
| 报告期期初基金份额总额 | 288,548,928.05 | 1,086,105,940.40 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 19,363,714.74 | 559,961,892.71 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 70,238,147.88 | 451,498,699.47 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 237,674,494.91 | 1,194,569,133.64 |
| 项目 | 持有份额总数 | | 持有份 | | 发起份额总数 | | 发起份 | | | 发起份 | |
| | | 额占基 | | | | 额占基 | | | 额承诺 | |
| | | 金总份 | | | | 金总份 | | | 持有期 | |
| | | 额比例 | | | | 额比例 | | | 限 | |
| 基金管理人固有资金 | 120,000,000.00 | 8.38% | | | 120,000,000.00 | 8.38% | | | 自合同生效之日起不少于三年 | | |
| 基金管理人高级管理人员 | 64,143.57 | 0.00% | | | - | - | | | - | | |
| 基金经理等人员 | 218,479.67 | 0.02% | | | - | - | | | - | | |
| 基金管理人股东 | - | - | | | - | - | | | - | | |
| 其他 | - | - | | | - | - | | | - | | |
| 合计 | 120,282,623.24 | 8.40% | | | 120,000,000.00 | 8.38% | | | - | | |
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式
证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
2024 年 12 月 31 日
基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2025 年 01 月 22 日
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年01月20日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2024年10月01日起至2024年12月31日止。
基金简称
基金主代码
基金运作方式
基金合同生效日
报告期末基金份额总额
投资目标
投资策略
§2 基金产品概况
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起
016693
契约型开放式
2022 年 11 月 08 日
1,432,243,628.55 份
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政
策、货币政策的深入分析以及对行业周期、公司的研究，
通过定量分析增强组合策略操作的方法，确定资产在基础
配置、行业配置、公司配置结构上的比例。辅以信用策
略、久期策略、期限结构策略、息差策略等积极投资策
略，寻找各类债券的投资机会，在谨慎投资的前提下，以
中短期债券为主要投资标的，力争获取长期稳定超额收
益。
（一）债券类金融工具投资策略
1、信用策略（含资产支持证券，下同）
本基金的信用策略强调公司价值挖掘的重要性，在个券的
选择上特别重视信用风险的评估和防范。根据经济形势，
分析信用债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、
市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评估
债券发行人的信用风险，确定信用债券的信用风险利差，
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
在有效控制信用风险的条件下，积极配置具有估值优势、
基本面改善的公司，采取分散策略，重点布局优势债券，
争取提高组合超额收益空间。
本基金将投资于信用评级为 AA+及以上的信用债，主要采
用债项评级（若无债项评级，依照其主体评级），短期融资
券、超短期融资券采用主体评级。其中：
AA+评级债券投资占比不超过本基金投资信用债资产的
50%；
AAA 及以上评级债券投资占比不低于本基金投资信用债资
产的 50%。
本基金对信用债券评级的认定参照过去一年以内该债券发
行人委托的国内评级机构（如发行人未委托则由管理人指
定）给予的最新债项评级。
基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、基金规模变
动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上
述约定，应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日
起 3 个月内调整至符合规定。
2、久期策略
本基金将采用自上而下的组合久期管理策略，以实现对组
合利率风险的有效控制。如果预期利率下降，本组合将增
加组合的久期，以较多地获得债券价格上涨带来的收益；
反之，如果预期利率上升，本组合将缩短组合的久期，以
减小债券价格下跌带来的风险。
3、期限结构策略
通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进
行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指
数的样本券久期构建组合久期，力求组合收益超过基准收
益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于
收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略等。
（1）骑乘策略
当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率
的下滑，进而获得资本利得收益。
（2）子弹策略
使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于
收益率曲线较陡时。
（3）杠铃策略
使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用
于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动。
（4）梯式策略
使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于
收益率曲线水平移动。
4、息差策略
通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
获得杠杆放大收益。本基金将采取低杠杆、高流动性策
略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具
有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组
合仓位，降低组合波动率。
（二）国债期货投资策略
本基金将认真研究国债期货市场运行特征，根据风险管理
的原则以套期保值为目的，使用该类投资工具，提高组合
收益。
中债-新综合全价(1 年以下)指数收益率*80%+一年期银行
定期存款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金，高于货币市场基金。
渤海汇金证券资产管理有限公司
中信银行股份有限公司
渤海汇金 30 天滚动持有中
短债发起 A
016693
237,674,494.91 份
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债发起 C
016694
1,194,569,133.64 份
业绩比较基准
风险收益特征
基金管理人
基金托管人
下属分级基金的基金简称
下属分级基金的交易代码
报告期末下属分级基金的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值
单位：人民币元
报告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
渤海汇金 30 天滚动持有中
短债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持有中短
债发起 C
1,570,107.53
2,522,081.30
0.0102
257,596,446.85
1.0838
6,000,838.05
10,258,455.23
0.0097
1,288,888,900.73
1.0790
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 A 净值表现
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
0.96%
1.28%
2.92%
8.38%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.45%
0.67%
1.51%
3.38%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.51%
0.61%
1.41%
5.00%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
阶段
过去三个月
过去六个月
过去一年
自基金合同生
效起至今
渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 C 净值表现
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③
②-④
0.92%
1.18%
2.72%
7.90%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%
0.45%
0.67%
1.51%
3.38%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.47%
0.51%
1.21%
4.52%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
阶段
过去三个月
过去六个月
过去一年
自基金合同生
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
注：1、本基金合同于 2022 年 11 月 08 日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标
注：无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基
金经理期限
任职
日期
离任日
期
证券
从业
年限
说明
张旭东
公募固收部信用投资团队
负责人兼固收投资总监，
本基金基金经理
2022-
11-18
-
13
年
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北京航空航天大学硕士，曾任
职于中航证券有限公司资产管
理分公司、齐鲁证券有限公司
北京证券资产管理分公司，方
正证券股份有限公司北京证券
资产管理分公司。2021 年 4 月
加入渤海汇金证券资产管理有
限公司，现任公募固收部信用
投资团队负责人兼固收投资总
监，暂代利率投资团队负责
人，主要从事资金管理、债券
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
交易以及固定收益投资管理工
作。2022 年 11 月起任渤海汇
金 30 天滚动持有中短债债券
型发起式证券投资基金基金经
理。2023 年 1 月起任渤海汇金
汇添益 3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金经
理。2024 年 6 月起任渤海汇金
2 个月滚动持有债券型发起式
证券投资基金。2024 年 9 月起
担任渤海汇金兴荣一年定期开
放债券型发起式证券投资基金
基金经理。
北京大学硕士研究生学历，自
从业以来一直从事固收投资管
理工作。2008 年 7 月至 2014
年 11 月就职于中国投融资担
保股份有限公司，担任固收投
资经理。2014 年 11 月至 2017
年 4 月就职于昆仑银行股份有
限公司，担任固收投资经理。
2017 年 4 月至 2019 年 7 月就
职于中信保诚人寿保险有限公
司，担任固收投资经理岗位。
2019 年 8 月至 2020 年 8 月就
职于和谐健康保险股份有限公
司资产管理部，担任固收投资
负责人。2020 年 9 月加入渤海
汇金证券资产管理有限公司，
现任公募固收部固收投资副总
监，负责公募产品投资管理相
关工作，2021 年 1 月起任渤海
汇金汇添益 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金
经理，2021 年 2 月起任渤海汇
金汇添金货币市场基金基金经
理。2022 年 11 月起任渤海汇
金 30 天滚动持有中短债债券
型发起式证券投资基金基金经
理。
周珂
公募固收部固收投资副总
监，本基金基金经理
2022-
11-08
-
4 年
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基
金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金 30 天滚动持有中短债
债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基
金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合
有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各类投资人
得到公平对待，并通过恒生 O32 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投
资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的
同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞
价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
四季度债券市场收益率整体呈现下行态势。9 月末权益市场强势反弹，带动市场风险偏好调整，
10 月初权益市场继续维持快速上涨态势，债券市场受股债“跷跷板”效益影响，无论是利率债还是
信用债收益率均有所上行。后期权益市场有所降温，债券市场收益率开始震荡下行。11 月开始，利
率债收益率开始快速下行，10 年期国债收益率陆续突破关键点位。中央经济工作会议表示适时降准
降息，市场对政策宽松预期较高，叠加机构年底前提前配置，进一步推动债券收益率下行。以 10 年
期国债为例，四季度收益率下行超过 45BP。信用债方面，随着理财负债端企稳，化债政策出台，城
投债券收益率下行较多，四季度，3 年 AA+的城投收益率下行超过 45BP。
报告期内，本基金以中高等级，中短久期信用债配置为主，在收益率上行时，适当加大了产品
的久期，同时，加仓了银行二债的持仓。通过灵活调整产品持仓，产品净值波动较低的情况下，净
值保持稳定增长。
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末渤海汇金 30 天滚动持有中短债发起 A 基金份额净值为 1.0838 元，本报告期内，
该类基金份额净值增长率为 0.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.45%；截至报告期末渤海汇金 30
天滚动持有中短债发起 C 基金份额净值为 1.0790 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.92%，
同期业绩比较基准收益率为 0.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金为发起式基金，截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用《公开募集
证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
1 权益投资
其中：股票
2 基金投资
3 固定收益投资
其中：债券
资产支持证券
4 贵金属投资
5 金融衍生品投资
6 买入返售金融资产
金额(元)
-
-
-
1,606,239,242.08
1,586,131,828.38
20,107,413.70
-
-
-
占基金总资产的比例（%）
-
-
-
98.17
96.94
1.23
-
-
-
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
7 银行存款和结算备付金合计
8 其他资产
9 合计
-
8,710,003.73
21,262,995.02
1,636,212,240.83
-
0.53
1.30
100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例
(％)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
国家债券
央行票据
金融债券
其中：政策性金融债
企业债券
企业短期融资券
中期票据
可转债（可交换债）
同业存单
其他
合计
10,664,008.15
-
221,105,552.87
81,039,013.69
10,050,649.32
263,659,720.53
1,080,651,897.51
-
-
-
1,586,131,828.38
0.69
-
14.30
5.24
0.65
17.05
69.88
-
-
-
102.56
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
2
3
4
5
2028052
09230412
102381343
2028022
102381088
20 恒丰银行
永续债
23 农发清发
12
23 开滦
MTN001
20 民生银行
二级
23 湖南电广
MTN001
860,000
88,642,155.62
600,000
60,831,452.05
500,000
51,946,358.90
500,000
51,424,383.56
500,000
51,405,068.49
5.73
3.93
3.36
3.33
3.32
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号
证券代码
证券名称
数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
144689
和远 1 优
200,000
20,107,413.70
1.30
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的情形说明
本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证
券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。
5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本报告期内不存在所投资的前十名股票超出基金合同规定之备选股票库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号
1
2
3
4
5
存出保证金
应收证券清算款
应收股利
应收利息
应收申购款
名称
金额(元)
917.40
-
-
-
21,262,077.62
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渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
6
7
8
其他应收款
其他
合计
-
-
21,262,995.02
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
报告期期初基金份额总额
报告期期间基金总申购份额
减：报告期期间基金总赎回份额
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
报告期期末基金份额总额
单位：份
渤海汇金 30 天滚动持
有中短债发起 A
渤海汇金 30 天滚动持
有中短债发起 C
288,548,928.05
19,363,714.74
70,238,147.88
-
1,086,105,940.40
559,961,892.71
451,498,699.47
-
237,674,494.91
1,194,569,133.64
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
报告期期初管理人持有的本基金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基金份额
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
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单位：份
120,000,000.00
-
-
120,000,000.00
8.38
渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
发起份额总数
120,000,000.00
8.38% 120,000,000.00
基金管理人固有资金
基金管理人高级管理人员
基金经理等人员
基金管理人股东
其他
合计
64,143.57
218,479.67
-
-
120,282,623.24
0.00%
0.02%
-
-
-
-
-
-
8.40% 120,000,000.00
发起份
额占基
金总份
额比例
发起份
额承诺
持有期
限
8.38% 自合同
生效之
日起不
少于三
年
- -
- -
- -
- -
8.38% -
§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金设
立的文件；
2、《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》；
3、《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》；
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4、《渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、渤海汇金 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金在规定报刊上的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
10.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅，或
者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话：400-651-1717
管理人网站：https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站：http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
二〇二五年一月二十二日
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联系人：郝工
电话：
010-68960698 邮箱：1049263697@qq.com
