天津银行市场风险管理体系建设项目需求说明书

一、项目目标

根据我行金融市场业务和理财业务的现状和未来发展规划，同时充分考虑监管合规要求，优化市场风险管理治理结构，建设完备的市场风险管理和政策制度体系；借鉴国内同业的先进实践，搭建市场风险中台监控平台，明确我行三道防线在市场风险管理中的职责分工，设计符合我行现状的可落地的限额体系，并分别针对金融市场业务和理财业务建立全流程的管控方案；开发可支持当前日常市场风险监控和管理的计量应用工具，同时充分评估我行在市场风险计量、系统和数据方面的现状，制定后续系统建设规划。

二、项目安排

本项目预计在2016年2月启动、2017年7月完成，计划周期为6个月。

三、项目主要内容及交付成果

（一）市场风险管理体系优化提升

1.现状诊断与差距分析

从管理架构、管理机制与制度流程、计量能力等方面全面梳理我行现有的市场风险管理体系，评估与标准法合规要求的差距及同业较佳实践的差距，并提出优化建议。

交付成果

·《天津银行市场风险管理体系现状诊断和差距分析报告》

2.管理体系

评估市场风险管理架构和职责分工，厘清大小中台的工作职责。对现有的市场风险管理机制和制度流程进行补充和完善，建立健全我行市场风险管理体系。包括：市场风险偏好管理，制定风险偏好分解落实、监控、报告、调整等流程；市场风险并表管理，确定并表管理范围，明确并表管理机制；完善市场风险压力测试、应急管理、限额管理的管理流程和政策制度；基于我行职能分工和业务情况，制定金融市场业务授权管理方案；建立市场风险新产品管理机制，制定新产品管理制度，明确各部门新产品管理职能，明确新产品管理流程；建立市场风险模型管理机制，包括模型开发、持续监控、模型验证等管理机制；建立市场风险数据管理机制，制定市场风险数据管理方案，包括各类数据责任主体、数据管理流程等管理机制；市场风险报告管理，明确报告主体，建立规范的市场风险报告管理流程、汇报路径，提供报告模板。

交付成果

·《天津银行市场风险管理提升方案》

3.政策制度体系

梳理银监会《市场风险管理指引》等监管要求，对标同业较佳实践，结合我行实际和管理要求，以书面形式制定适用于全行的、正式的、落地的市场风险管理政策体系。市场风险管理政策体系应当与本行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，并符合监管部门关于市场风险管理的有关要求。

交付成果

·《天津银行市场风险管理基本政策》

·《天津银行市场风险管理办法》

·《天津银行市场风险限额管理办法》

·《天津银行新产品市场风险管理办法》

·《天津银行市场风险报告管理办法》

·《天津银行市场风险并表管理办法》

·《天津银行市场风险应急管理办法》

·《天津银行市场风险压力测试管理办法》

（二）市场风险中台监控方案

1.市场风险管理治理架构和职责分工优化

结合行内实际情况，明确大小中台职责分工，建立沟通协作机制，主要职责包括市场风险计量、产品控制、限额管理与监控、新产品管理、报告管理等；建立小中台对交易台的业务监测和控制流程；建立小中台与大中台的沟通协作机制；完善对小中台的考核机制，审慎考量对小中台的考核方式，一方面考虑小中台风险管理与前台业务部门的独立性，另一方面考虑大中台对小中台风险管理执行情况的考评。

交付成果

《天津银行市场风险管理治理架构优化及管理机制提升方案》

2.中台限额管理体系

对天津银行市场风险限额的管理现状进行全方位的调研和评估，建立基于投资组合的市场风险限额管理体系，明确各部门职责分工，优化市场风险限额管理管理流程；从计算口径、主控部门、监测频率、审批层级等角度设计银行账户与交易账户市场风险限额矩阵，明确限额指标类型；设计适合我行现阶段管理需要的市场风险限额指标体系，包括按照分析按类别、分交易组合的各类市场风险限额指标，规范银行账户与交易账户市场风险各限额指标的定义、设定方法等，明确风险偏好设定、限额监控、限额调整、预警管理、超限额处理等管理要求与操作流程；规范各限额指标的设置标准和分配传导机制，使得限额指标能够准确反映天津银行风险偏好情况；梳理市场风险控制流程与措施，明确市场风险限额在市场风险控制中的应用。

在市场风险限额管理中应同时考虑相关业务信用风险、流动性风险、银行账户利率风险的总体管控，限额管理的业务范围不仅包含金融市场业务，还应对资管业务中的市场风险进行管控。

交付成果

·《天津银行市场风险限额体系设计方案》

·《天津银行市场风险限额指标库》

3.金融市场业务前中后台管理流程优化提升

借鉴同业成熟实践，梳理金融市场业务前中后台风险管控流程，评估与同业较佳实践的差距。在风险可控的前提下，确保职责明确、流程清晰，具体包括：

·优化金融市场业务前台交易管理流程：重点优化交易定价、估值、交易复核和交易管理等环节，主要包括账户分类管理模式、交易定价管理流程、交易敞口重估损益计量流程、合规性检查流程、投资组合管理流程、头寸敞口管理流程、券库管理流程等。

·完善金融市场业务中台管控流程：包括授权管理环节、价格管理环节、授信额度管理环节、风险计量和分析、报告等环节，核心内容包括：日常授权监控与预警流程、授权信息管理与维护流程、金融产品价格偏离度管理与分析流程、授信额度监控与风险预警、同业交易对手管理、损益计算管理、敏感性分析流程、风险绩效考评流程等。

交付成果

·《金融市场业务风险管控流程现状差距分析与优化提升方案》

4.理财业务市场风险中台管理方案

梳理及解读银监会针对理财业务的监管文件，对每份监管文件的主要内容进行概括说明，提取其中与市场风险相关的主要内容，并结合我行理财业务管理现状进行差距分析。

提出适合我行理财业务市场风险管理的政策流程体系设计方案，明确理财业务市场风险管理的职责分工，完善理财业务市场风险管理目标、范围、主要内容、管理维度、管理方法和工具、报告体系等。

对我行理财业务管理流程进行梳理，包括资产池管理方式、运营模式、资产类型等，分析交易对手、合作机构和产品特点，重点关注市场风险相关的各个方面，对易发风险点进行梳理以及对业务流程进行优化。

根据理财业务特征及实质标的资产，对理财新产品新业务潜在风险进行识别，确定风险归属，区分直接和间接风险并分析其对天津银行的潜在影响；对天津银行理财业务的风险监测指标和限额管理流程现状进行全方位的调研和评估，涉及理财业务风险监控指标体系。

交付成果

·《天津银行理财业务市场风险管理差距分析报告》

·《天津银行理财业务市场风险管理方案》

（三）数据与系统差距分析及优化

1.现状评估与分析

结合监管要求、管理差距分析成果和同业先进实践，考虑我行管理的短期和长期要求，针对市场风险管理相关系统和数据集市建设现状进行评估，明确差距。包括：评估市场风险所需系统功能的落地程度，现有系统的支持力度；审阅现有全面风险数据集市、数据仓库、上游业务系统的数据接口材料；评估市场风险计量和管理所需的数据内容的全面性、完整度、及时度等；评估目前全面风险数据集市中市场风险相关数据的管理和加工现状；根据后续系统建设规划，分析数据和功能两方面的差距。

交付成果

·《天津银行市场风险系统差距分析报告》

·《天津银行市场风险数据差距分析报告》

2.应用工具开发

根据行内日常管理要求以及数据情况，设计并开发可支持市场风险监管报送、估值和风险计量、日常市场风险限额监控和管理的应用计量工具，需要支持投资组合层级的敞口、敏感度、损益、风险价值等限额或监测指标的日常控制以及压力测试。

交付成果

·《天津银行市场风险日常监控及监管和管理报表工具》

3.市场风险标准法监管报表口径梳理

评估我行市场风险标准法监管报表口径的现状，结合最新监管要求、同业较佳实践，梳理和设计我行市场风险标准法监管报表的统计流程、统计要素、做表口径等，需要涵盖我行现有产品并考虑近年可能开展的一些业务。

交付成果

·《天津银行市场风险监管报表口径及统计流程建议》

4.系统和数据需求与后续规划

结合系统数据的差距分析结果，梳理并撰写符合行内实际管理需求的系统和数据目标需求文档；配合支持行内“新一代核心”系统群中市场风险相关要求的沟通、审阅和说明；考虑行内IT实施总体规划，设计后续系统和数据的实施规划建议。

交付成果

·《天津银行市场风险管理系统目标功能需求》

·《天津银行市场风险数据集市目标功能需求》

·《天津银行市场风险管理系统及数据集市实施规划建议》

（四）市场风险新监管变化需求分析及实施路径规划

对巴塞尔新标准法监管要求进行解读，分析未来监管要求的变化情况，并分析新监管要求对我行市场风险管理体系未来可能产生的影响和带来的挑战，提出市场风险管理、计量、系统、数据等方面的应对方案和实施路径建议。具体包括：

1.监管要求需求分析与解读。

2.提出管理、计量、系统、数据方面的落地方案。

3.结合市场风险系统建设规划提出可行建设方案。

·《市场风险新标准法监变化的影响分析与建议》

·《市场风险新标准法高阶需求及后续实施规划》

（五）培训与知识转移

为提升我行对市场风险管理的重视程度，保证全行市场风险管理人员和前台业务人员能够掌握市场风险知识和管理方法，进行相关培训。

交付成果

·《市场风险管理项目培训计划》

·《市场风险管理培训材料》

如有问题，联系人：杨经理
联系电话：********890
Email：yangheng@zhaobiao.天津银行股份有限公司cn