委外业务投后管理系统招标公告
委外业务投后管理系统招标公告
截止日期：2017-03-20
公告说明：广州农商银行拟开展委外业务投后管理系统项目的采购。现就该项目的采购向社会公开征集有意向的供应商。
采购需求描述：
广州农商银行拟开展委外业务投后管理系统项目的采购。现就该项目的采购向社会公开征集有意向的供应商。
一、项目名称
广州农商银行委外业务投后管理系统项目
二、项目背景
随着我行委外业务规模的迅速扩大，净值型资产规模占比不断增加，人工监测已难以满足净值型资产的投后管理要求。为进一步提升我行委外业务投后管理工作的效率及水平，促进我行委外业务持续、健康发展，资产管理部提出建设委外业务投后管理系统项目，以满足我行委外业务资产快速增长的投后管理要求。
三、采购内容
委外业务投后管理系统
四、项目需求
委外业务投后管理系统项目实现的主要功能包括：
功能需求 | 细分功能 | 需求简介 |
持仓统计分析 | 组合概览 | 查询委外投资组合基础信息，对关键信息进行整体浏览。 |
资产配置 | 查询组合资产的配置情况，并对股票、债券资产给出更为详细的资产配置信息。 | |
仓位变动 | 查询委外投资组合每日底层资产持仓变动情况，可对一段时间内大类资产等的持仓占比情况和基准进行比较。 | |
资金变动 | 组合期间资金流入流出分析。 | |
底仓查询 | 按底层资产查询其在各组合的持仓数据，例如持仓数量、全价成本、净价成本、全价市值、净价市值、估值增值等。 | |
交易查询 | 查询委外投资组合一算时间内的交易明细数据，明确交易时间、交易金额、资产标的等。 | |
业绩归因分析 | 股票业绩归因 | 给出股票类资产的主流业绩归因模型，分析资产配置、个股选择、交叉收益。 |
债券业绩归因 | 给出债券类资产的主流业绩归因模型，持有收益贡献、利率曲线收益贡献和利差收益贡献等。 | |
风险收益分析 | 市场风险 | 针对组合在所选时点的持仓情况，系统自动计算组合的多个事前风险指标，如波动率、期间最大净值回撤、Beta、TE、VAR等指标。并给出指标表现范围解释。 |
流动性风险 | 对组合及其重仓股/重仓券的流动性进行分析。如：日均交易量、变现天数、变现比例、重仓股、重仓券等指标。 | |
利率风险 | 系统提供债券资产的风险指标。主要指标：修正久期、麦考林久期、凸性、到期收益率、DVBP等。 | |
集中度分析 | 对组合及分类资产的投资集中度进行分析。债券资产集中度分析包括城投债区域分布、单券集中度、债券类型集中度、发行主体行业分布、发行主体企业性质分布、剩余期限分布、久期分布、主体评级分布、债项评级分布；股票资产集中度分析包括板块分布、发行主体行业分布和前十持仓股票。 | |
盈亏分析 | 查询组合及其下各维度的期间盈亏情况，指标包括公允价值变动损益、利息收入、红利收入、总盈亏等。 | |
盈亏分析 | 查询组合及其下各维度的期间盈亏情况，指标包括公允价值变动损益、利息收入、红利收入、总盈亏等。 | |
绩效评价 | 计算组合一系列的绩效评价指标，包括：IR、Jenson、Sharpe、M2、RAROC、Treynor、M.C.V、索提诺比率等，并给出指标表现范围解释。 | |
业绩持续性评价 | 业绩持续性评价模块主要是提供使用R/S方法计算Hurst指数评价指标的展示功能，并给出指标表现范围解释。 | |
阈值预警 | 限额指标管理 | 支持配置各个组合下的限额指标，并能对限额指标库进行维护，可新建、修改、删除、查询、启用和停用。 |
风险预警 | 对设置的合规风险、市场风险等各类指标进行跟踪，主动预警 | |
监管合规报表 | 监管合规报表 | 支持对新增自定义报报表，及对现有报表的调整 |
其他 | 管理人准入 | 支持按照我行的管理人准入规则提供与准入相关的市场数据以及管理人评分，支持准入操作。 |
管理人筛选 | 支持管理人筛选的相关市场数据，辅助筛选优质管理人。 | |
策略适用性 | 针对市场主流策略和我行特定策略给出策略适用性评价。 | |
管理人评价 | 支持对管理人管理的我行委外资产进行整体评价。 | |
报价分析 | 支持我行和管理人超额收益的分配测算。 | |
组合信息管理 | 支持组合的新建、修改和查询功能。 | |
基准管理 | 支持为组合创建单一基准、复合基准、自定义基准。 | |
资产信息维护 | 提供底层资产的新建、修改和查询功能。主要包含债券、股票、基金、衍生品等资产的基础信息维护、查询、修改等； |
五、意向供应商资格条件
（一）供应商资质和能力要求
1、注册资金1000万元（含）以上；
2、2013年至今（以合同签署时间为准），公司有3个及以上委外业务投后管理系统项目在国内银行、基金、证券或投资机构合作的案例。
3、具备独立法人资格；
4、与其他报名的供应商不存在任何关联；
5、一般纳税人。
（二）供应商意愿要求
1、服从我行项目开发、人员管理、财务管理的相关规定；
2、同意使用我行格式合同，并积极配合我行法审意见签订合同；
3、同意与我行签订项目管理相关的协议，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；
4、同意按照我行规定对项目和供应商进行考核、评价、奖励和扣罚；
5、同意接受我行内部、我行聘请的外部机构、我行的上级管理部门进行监督、检查。
6、按照监管部门安全可控、外包商风险管理要求，同意向我行提供满足我行对项目自主可控要求的所有源代码及配置说明文件。
六、意向供应商报名需提供资料
（一）供应商报名意向书，内容包括但不限于项目名称、供应商名称、联系人、联系方式等（格式自拟）；
（二）营业执照副本复印件；
（三）税务（国税、地税）登记证副本复印件，一般纳税人资质证明材料；
（四）组织机构代码证副本复印件（或三证合一后的统一社会信用代码证）；
（五）企业及服务团队简介；
（六）2013年至今(以合同签署时间为准)，公司在国内银行、基金、证券或投资机构委外业务投后管理系统项目的清单、简介、及项目中标的证明材料；
（七）供应商意愿承诺书，承诺符合对供应商的意愿要求。
注：上述资料非原件的需加盖公司公章
七、意向供应商提交材料的方式及时间
（一）专人送达：上班时间（周一至周五上午8:30-12:00；下午14:00-17:30）将材料送至广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼26楼招标中心。
（二）邮寄：广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼26楼招标中心，邮编：510623。
（三）电子邮件：heguihua@grcbank.com
邮件名称：项目名称+供应商名称。
（四）公告期： 2017年3月13日—2017年3月20日。
（五）报名截止时间：2017年3月20日下午17:30。
八、联系方式
联系人：何小姐
联系电话：020－********
电子邮箱： heguihua@grcbank.com
温馨提示：供应商提交的报名材料并不视为采购人资格审核合格及邀请招标的依据。
广州农村商业银行
2017年3月13日
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