广州农商银行计划进行风险管控系统项目采购。现就该项目的采购公开征集有意向的供应商。

一、项目名称

风险管控系统项目

二、项目背景

我行拟建设风险管控系统，对全行各项业务特别是信用风险的总体风险水平以及风险的变化状况能清晰了解，支持独立的政策制定、以及风险状况的识别、计量、分析、汇总、报告和管控管理，以适应业务发展及外内监管需要。

三、采购内容

本次风险管控系统项目采购的内容仅为应用软件部分，所需系统软硬件不在本次采购范围之内。

（一）风险管控系统一套；

（二）与我行现有系统的信息交互。

四、项目要求

意向供应商应具备下述业务需求、数据需求、技术需求开发能力，并能确保项目能科学合理、组织有序、保证质量地顺利实施（具体要求等以招标文件为准）。

（一）业务需求

项目的基本建设目标是在充分满足外部监管要求及内部合规审计监控的基础上，结合我们战略目标及业务发展需要，通过系统化的方法，将全面风险管理与我行实际工作要求相结合，为我行高效、充分满足外部监管要求及为我行不断提升业务管理水平提供一个规范、高效的平台。具体包括以下内容：

基础要求：

1.系统功能一般要求

1.1.提供灵活的工作流配置功能，业务人员可通过拖、拉、拽等方式灵活配置各类流程。

1.2.提供各类风险模型、规则的部署及监控等功能。

1.3.提供灵活的数据分析工具供业务人员使用。

1.4.提供各类时效要求的数据统计功能，支持业务人员自主配置统计口径，并通过表格、图形等形式进行动态展示。

1.5.提供各类风险监控指标的监测、预警等功能。

1.6.预留与移动端APP的接口，未来可实现从移动端进行展示及管控操作。

1.7.借鉴同业、互联网系统的设计理念，将风险管控系统设计成界面美观、操作人性化、使用简便的管理系统。

1.8.须充分考虑我行已有风险管理系统和已有风险数据的整合及运用。

2.打破信息孤岛和数据壁垒，实现全集团所有资产数据共享

采集全集团（本行、村镇银行、控股农商行、金融租赁公司等）各相关系统中有助于提升风险识别能力的信息，主要包括：客户类信息、授信类信息、交易类信息、账户类信息、信贷从业人员信息。

3.需充分满足风险管控的需要

3.1.汇集的数据在响应时效（按实时、时点、时段）、数据质量、容错纠错机制等方面需根据不同的业务特征，充分满足风险识别、计量、分析、监测、管控、报告等风险管控需要。

3.2.风险管控系统不仅对各业务系统的信息进行了收集、分析、展示，还会向相关业务系统发送各类管控信号、下达管控指令、提供业务系统所需的决策支持信息，如客户风险视图、预警信号等。

4.统一数据标准，解决信息间唯一性问题。

5.统一登录门户，避免重复登录。

业务需求:

1.风险管理驾驶舱

系统根据人员角色的不同，展示不同内容的风险管理驾驶舱，形式包括文字、仪表盘、图形和表格等，总行人员按照全行口径，分支机构按照分支机构口径展示，并可根据自身需要进行自定义界面展示。

风险管理驾驶舱除了可监测各类风险指标，也可针对某种特定的场景，直接采取相应的管控措施，与相关业务系统对接，无需转至其他界面进行操作。

2.对业务结构的管理

2.1.资本管理

对资本结构进行占比分析，按照信用风险、市场风险、操作风险三大类进行风险加权资产的趋势变动分析，另外还对经济资本成本、经济资本回报率RAROC进行趋势分析。

2.2.信用风险管理

信用风险管理包括基本分析和组合分析，从区域、机构、行业、产品、客户类型、担保方式等多个维度进行单一或交叉组合分析，主要包括风险敞口分析、资产质量分析、风险缓释分析、减值测算、集中度分析、监测分析六部分。

2.3.市场风险管理

包括利率风险、汇率风险和市场风险加权资产分析三部分。利率风险按照债券类型展示人民币债券投资情况表，包括债券面额、剩余期限、票面利率。汇率敞口分析展示各币种的多（空）头净额。市场风险RWA按照一般市场风险、特定风险、汇率风险、商品/股票/期权/资产证券化风险展示分布情况。

2.4.组合与限额管理

2.4.1.按照监管部门要求，并结合我行授信政策及管理需要，下达包括单一客户、集团客户集中度、行业、地区、业务品种、分支机构等多维度的额度管控要求，与额度管理系统对接，对预设的各类额度进行实时监控，并提前做出提示或预警，超出额度时进行刚性控制。

2.4.2.根据内部管理及外部监管要求，对各类维度额度分布、占用等情况进行监控，并给出额度调整合理化建议，辅助领导层、决策层快速应对变化，引导经营机构按照授信政策开展业务、落实风控措施。

2.5.大额风险暴露管理

按照外部及内部各类口径，实现客户识别与认定、大额风险暴露划分、合格风险缓释工具的逐笔认定、减值准备数据的逐笔分拆、合格资本及一级资本净额的计量，并与额度管理系统对接，最终实现大额风险暴露自动计算、展示及管控。

3.对个案的管理

3.1.客户风险视图

整合企业工商信息、税务信息、关联关系信息、行业分析报告等外部数据，以及授信信息、存款信息、理财信息、流水信息等内部数据，通过客户统一风险视图，以拓扑图、图表等形式全面展示单一客户和集团客户全貌，包括基本信息、业务信息、同业违约信息、所属集团信息、关联客户信息、财务信息、预警信息、担保信息、客户评级变化信息、担保链、担保圈。

3.2.客户风险预警

客户风险预警包括后台模型部分和系统前端应用部分，其中系统前端应用部分的设计目标是对关联集团和客户风险模型预测的结果进行展示和分析。对预警对象的风险特征、风险得分、风险排名进行客观展示和时序分析；对预警对象在行业、机构、地区等维度上的分布进行风险统计比较；为了形象地展示预警对象的风险情况，系统通过分析图表和分析报告等方式进行展示。

4.对人的管理

4.1.根据行内派驻风险总监管理、风险经理、审查审批人管理、时效管理、绩效管理等制度，对风险管理人员的离职、变动、工作效率、履职等情况进行监控，规范及约束对风险管理人员的管理。

4.2.收集授信业务尽职行为系统相关信息，对业务和风控人员在贷前、贷中、贷后各环节的尽职情况进行分析，包括实地走访、资料收集、行为轨迹、走访质量等。

4.3.通过对业务人员经办的业务情况、收益情况、综合贡献情况、规定动作完成情况等进行分析，按照预设的规则对业务人员进行风险排名。

5.日常工作管理

5.1.风险报告

5.1.1.应用风险数据结果，并结合我行组织架构与业务特点设计汇报总览，按报告层次、汇报内容等维度加以组合，依据巴赛尔新资本协议以及监管机构针对风险管控、监测之相关报告监管要求，从全行整体风险、资本风险、资产质量风险、集中度风险和组合风险等不同专题自动生成格式化报告。报告内容包括但不限于客户基本情况、关系网图谱、担保链图谱、客户的贷款情况、对外担保情况、被担保情况、预警信息等。

5.1.2.支持管理人员对报告版式自定义编辑，以及发送范围的参数化配置。

5.2.政策执行情况监测

5.2.1.将授信政策的相关要求进行系统参数化管理，与各相关业务系统进行对接，对政策要求的行业、期限、利率等条件在申请、审批、放款阶段的执行情况进行跟踪，并对贷款发放后的情况进行监控，实现授信管理政策、风控理念的贯彻实施。

5.2.2.根据市场风险相关要求，鉴于金融市场业务的特殊性，单独对金融市场部分业务的投后管理采取实时监控，对即将突破止损线的业务设置预警指标，提前提示风险。

5.3.中介机构管理

根据行内相关制度，对中介机构的准入、日常管理、年度考评、退出机制等进行管理。

5.4.押品管理

收集押品管理系统中的押品相关信息，对押品应入未入库、临时出库未按时归还、出库管理、未按时重估、重估价值不合理等情况进行管理。

5.5.信贷档案管理

收集信贷管理系统中信贷档案相关信息，对档案应入未入库、借出未按时归还、资料不完整等情况进行管理。

5.6.数据质量管理

5.6.1.数据管理人员可自行配置数据校验规则，系统按照预设的规则每日进行校验错误提示。

5.6.2.数据管理人员可将数据校验错误下发责任机构处理及反馈。

5.7.风险管理知识体系

通过与我行OA发文系统对接，将涉及信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等全面风险管理的监管文件及行内发文进行链接，并进行归类后供全行相关条线人员查阅、下载。

5.8.风险管理工作平台

5.8.1.根据监管评级的要求，向相关部门、分支机构下达各项评级达标任务，并提供后续完成情况的跟踪、监控等功能。

5.8.2.将原线下执行的重大风险信息报送方式，改为按照预设的流程进行线上报送，并提供后续跟踪、监控等功能。

5.8.3.将监管部门或行内相关部门要求的工作任务下达至指定单位，并自动发送邮件、短信通知到责任人，同时对完成情况进行考核，改变目前人工作业的低效方式。

6.风险规则模型

6.1.根据借款人的基本面信息，研发客户准入等风险模型进行快速风险预判，出具包括授信额度、风险定价等在内的初步授信方案供客户经理参考，对明显不符合我行风险偏好或收益与风险明显不对等的业务进行提前拦截。

6.2.归纳历史风险资产的劣变规律，研发各类预警模型，定期检测存量业务，对发生异动的业务提前进行风险预警、催收预警。

6.3.总结业务人员贷前调查、贷后管理等优秀经验，研发各类风险模型，实现相同业务标准化，不同业务差异化的授信管理模式，同时提供模型监控、波动情况等监测功能。

（二）数据需求

1.风险数据模型：提供规范、明晰的见险数据模型。

2.数据采集：对接行内大数据平台、数据仓库及相关源系统数据；提供数据采集的调度、监控等全流程服务功能；提供数据清洗、加工、汇总等模型目标数据全流程服务功能。并可提供特定范围的实时数据采集功能。

3.实时接口：可提供实时接口供相关业务系统调用。

（三）技术要求

1.基于先进开放的平台作为基础架构，架构层次清晰，低耦合高内聚，具有高可用性和高负载能力。

2.数据模型规范合理、覆盖全面、能适应当前业务发展要求、并为日后业务发展提供灵活的模型调整及扩展要求。

3.数据采集的接口覆盖面广泛，数据加工灵活方便。批处理具备并发机制，且拥有成熟的批处理调度工具。

4.支持多种主流硬件、操作系统平台、中间件。

5.具备完备的日志记录以及完善的数据备份与清理策略。

6.具备日常运行的维护和监控，采用主流的版本管理工具。

7.具备稳定的项目实施团队，团队成员含项目经理、需求分析人员、开发人员、测试人员等。

五、意向供应商资格条件

（一）供应商需具备独立法人资格，注册资金1000万元（含）以上。

（二）具备一般纳税人资格。

（三）2016年至今（以合同签署时间为准），公司有1个及以上风险管控系统项目或基于数据模型风险类项目在国内银行业中标的案例。

（四）与其他报名的供应商不存在任何关联。

六、对意向供应商的管理要求

（一）服从我行项目开发、人员管理、财务管理的相关规定；

（二）同意使用我行格式合同，并积极配合我行法审意见签订合同；

（三）同意与我行签订项目管理相关的协议，包括但不限于保密协议、服务承诺书、工作计划任务书；

（四）同意按照我行规定对项目和供应商进行考核、评价、奖励和扣罚；

（五）同意接受我行内部、我行聘请的外部机构、我行的上级管理部门进行监督、检查；

（六）按照监管部门安全可控、外包商风险管理要求，同意向我行提供满足我行对项目自主可控要求的所有源代码（包括平台级或产品级源代码）及配置说明文件；

（七）投标方承诺不存在知识产权纠纷，且近三年（2016年至今）在经营活动中没有重大违法或不良记录。

七、意向供应商报名需提供资料

（一）供应商报名意向书，内容包括但不限于项目名称、供应商名称、供应商联系人、联系电话及邮箱等（格式自拟）。

（二）营业执照副本复印件、国税/地税登记证复印件、组织机构代码证复印件（营业执照需包含注册资本等信息，若无，请另提供注册资金的相关证明材料；如是三证合一加载统一社会信用代码的营业执照，可无需提供税务登记证及组织机构代码证）。

（三）一般纳税人资格证明材料。

（四）2016年至今（以合同签署时间为准），供应商所承接风险管控系统项目或基于数据模型风险类项目的案例清单和证明材料，包括能证明签署日期和项目内容的要素齐全的合同关键页复印件。

（五）供应商意愿承诺书，承诺符合第六大点的管理要求所有内容。

（六）企业及服务团队简介，含资格证书的情况。

（七）与其他报名的供应商不存在任何关联关系承诺函（格式自拟）。

注：1.材料需装订成册；

2.征集报名提供加盖公章的原件、复印件或扫描件均可。供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料，将被列入我行供应商黑名单。

3.电子邮件报名的，附件不可以超过20M，且勿通过超大附件或云附件、网盘等形式发送。

八、意向供应商提交材料的方式及时间

（一）专人送达：上班时间（周一至周五上午8:30-12:00；下午14:00-17:30）将材料送至广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼26楼招标采购中心。

（二）邮寄：广州市珠江新城华夏路1号信合大厦南翼26楼招标采购中心，邮编：510623。

（三）电子邮件：heguihua@grcbank.com

邮件名称：项目名称+供应商名称。

（四）公告期: 2019年1月21日-2019年1月28日。

（五）报名截止时间：2019年1月28日下午17:30。

九、联系方式

联系人：何小姐；

联系电话：020－********；

电子邮箱：heguihua@grcbank.com。

声明：

1.各报名供应商递交报名资料即表示对材料的真实性负责，并由此承担法律风险和赔偿责任。

2.符合本公告报名条件的供应商，按时提交合格报名资料后，并不必然获得正式采购邀请。

3.采购人保留要求报名供应商补充提交资料的权利。

4.采购人有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

广州农村商业银行

2019年1月21日